Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 24 августа 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 23 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,32 (-0,76*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 46,59 (-0,74*)
Цена закрытия дня (С)= 48,10 (+0,69*)
Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (+1,05*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную волатильность.

Формально, причиной аномальной волатильности биржевых цен на нефть были спекуляции на тему «нефтяной сделки».

Практически весь торговый день, до открытия рынков в Америке, биржевая цена была под давлением. Текущие фундаментальные условия были отражены в прогнозах инвестиционных банков. Отметим, что в отчетах указан основной риск для стабильности мировых цен на сырую нефть — это комплекс факторов: максимальные показатели суточной добычи в основных участниках ОПЕК и России. На этом фоне, мировые запасы сырой нефти не показывают устойчивой тенденции к снижению. Нефтепродукты находятся в стадии насыщения. Отмечалось также, что закрепление биржевых цен на текущих диапазонах дает хороший шанс вернуться к добыче на сланцевых месторождениях. Снятие этого давления инвестиционные банки видят либо в добровольном снижении добычи и предложения на мировом рынке, либо в активизации конечного потребления. Отметим, текущий спрос на сырую нефть достаточно стабилен. Прогнозы роста от 1,0% до 1,75%. Для таких запасов сырой нефти и текущих показателях добычи – это практически ничего. Условий для дефицита такая ситуация не создаст. Это нашло отражение в прогнозных значениях индикативных цен на сырую нефть. Отметим, что диапазоны, в зависимости от развития ситуации на мировом рынке сырой нефти, достаточно широкие. От диапазона «55 – 65», в случае развития благоприятной конъюнктуры, до «38 – 42» в случае, если все останется, как есть сейчас.

Ожидаемая в сентябре встреча стран ОПЕК на энергетическом саммите в Алжире, вернула участникам биржевого рынка сырой нефти, надежду на «нефтяную сделку».

Однако, учитывая итоги первой «сделки», положительный исход видится маловероятным. Однако, успех вербальных интервенций в ходе подготовке первого саммита, показал и сейчас свою эффективность.

Напомним, что напряженная политическая ситуация внутри картеля была фактически тем моментом, на котором она развалилась. Если допустить, что Саудовская Аравия и Иран смогут сгладить разногласия, то шанс появляется. Вероятно, это не будет жесткое и добровольное ограничение. Но желание влиять на мировой рынок сырой нефти, вернуть вес ОПЕК, даст стимул к поиску действенных инструментов.

Публикация информационным агентством Reuters материала о том, что Иран вероятно примет участие в саммите и обсуждении «нефтяной сделки», развернуло биржевые цены на сырую нефть. В материале было указано, что это пока находится в стадии внутреннего обсуждения. Даже присутствие на саммите не гарантирует, что Иран включится в картельные сговоры. Однако, сам факт такого сигнала и предшествующие заявления, как Саудовской Аравии, так и других членов ОПЕК, внес нервозность и рост неопределенности в настроения.

Давление в цену вернули прогнозные данные промышленной группы API. Опросные данные показали рост запасов сырой нефти.

К этому добавился негатив из Китая. В Китае разворачивается «налоговый пресс» в отношении частных нефтяных компаний. Не смотря, на достаточно жесткие условия ведения этого бизнеса в стране, началась компания по проверке «уклонения от уплаты налогов». Если, это не «вербальные угрозы», для добровольных дополнительных платежей в бюджет, то есть риск снижения спроса на сырую нефть. Отметим, что частные компании создавали существенный прирост импорта в страну. С другой стороны, они создали проблему избытка нефтепродуктов в Азии.

На фоне достаточно противоречивой экономической ситуации в стране, это крайне негативно для рынка нефти.

Косвенно, продолжают оказывать влияния процессы на валютных рынках. Основным драйвером на этом сегменте финансовых рынков являются спекуляции на тему решений FOMC. Напомним, в пятницу председатель FOMC Джанет Йеллен выступает с речью на банковской конференции в Джексон Холе.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 24 августа 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США. Остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Швейцарии – индекс потребления;
данные по Германии – показатели ВВП;
данные по Великобритании – данные BBA о новых ипотечных кредитах;
данные по рынку недвижимости США – показатели ипотечного кредитования и рефинансирования, индексы цен на дома, показатели продаж домов на вторичном рынке;
индексы PMI цен в производстве США;
поздно вечером выходят данные по Японии — данные по операция с ценными бумагами;
данные по Австралии – показатели частных расходов.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 24 августа 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

R3 = 50,09
R2 = 49,20
R1 = 48,38

Срединная линия:

PP = 47,49

Уровни поддержки:

S1 = 46,67
S2 = 45,78
S3 = 44,96

Итоги по открытым позициям 23 августа 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 24 августа 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности, приближение к уровню «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перепроданности, снижение от экстремальных значений.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 47,25 — 47,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его ширину.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 47,45 — 47,55 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 47,75 – 47,85, продолжение движения к уровням 48,05 – 48,15, 48,35 – 48,45.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 47,65 — 47,75, а также уровнях 47,95 – 48,05, 48,20 – 48,30.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48,55 — 48,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,95 – 49,05, продолжение движения к уровням 49,20 – 49,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,75 — 48,85 и уровнях 49,00 – 49,10, 49,20 – 49,30.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,30 — 49,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,20 — 49,25, продолжение движения к уровням 49,35 – 49,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,85 — 49,95, а также уровнях 50,05 – 50,15, 50,25 – 50,30.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,54 – 48,78, при ускорении движения на уровнях 49,26 — 49,73.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 47,20 — 47,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46,95 — 46,85, продолжение движения к уровням 46,65 – 46,55.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,25 — 47,15 и уровнях 47,05 – 46,95, 46,65 – 46,55.
Тест и закрытие ниже уровня 46,50 — 46,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,25 — 46,15 продолжение движения к уровням 46,00 – 45,90, 45,75 – 45,65.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,30 — 46,20 и уровнях 46,05 – 45,90, 45,75 – 45,65,
Тест и закрытие ниже уровня 45,60 – 45,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 45,25 – 45,15, продолжение движения к уровням 45,00 – 44,90.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,35 – 45,25 и уровнях 45,00 – 44,95, 44,75 – 44,65.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 46,64 – 46,40, при ускорении движения цены вниз на отметке 45,92 — 45,45.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.