Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 23 сентября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 22 сентября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (октябрь 2015):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 46,48
Самая низкая цена за торговый день (L): = 45,14
Цена закрытия дня (С):= 45,83
Официальная цена закрытия Clокт15 = 45,83.

Сессия 22 сентября прошла с достаточно сильной внутридневной волатильностью. Участники рынка продолжали оценивать перспективы развития глобальной экономики в свете полученных и поступающих данных и заявлений. Это происходило на фоне технического перехода с одного контракта «октябрь» на следующий «ноябрь». В уходящем падала ликвидность, росла волатильность, сужался спред между контрактами. Официальная цена закрытия была зафиксирована на отметке 45,83 доллара за баррель.

Вышли недельные данные коммерческих запасов сырой нефти от API (фактическое / ожидания):

API Weekly Crude Oil Stock: -3,700M vs -0,700M

В целом, общая динамика торговли была негативной. Давление на цену нефти оказывал ряд факторов. Первый — опасения за динамику конечного спроса остаются достаточно высокими. Наметившиеся снижение запасов в США идет на фоне не снижающихся показателей добычи, как странами ОПЕК, так и не входящих в картель. Превышение добычи над спросом оценивается в 2,500М баррелей в день.

Вторым фактором было снижение фондовых индексов Европы. Скандал с немецким автомобильным гигантом второй день подряд уводит рынки в отрицательную зону. Это происходит на фоне роста индекса доллара, на очередных ожиданиях повышения ставки уже в декабре 2015 года. Это нашло отражение и в динамике товарных рынков. Отметим, что вчера цена энергетического угля опустилась до уровня 50,00 долларов за тонну. Это самый низкий показатель угольных фьючерсов с 2003 года. Медь показала снижение на 3,6%, это самое большое однодневное снижение с 7 июля.

Выходили данные из Китая в производственном секторе за сентябрь (фактическое/ожидания):

Caixin Manufacturing PMI: 47,00 vs 47,50

Данные вышли как хуже ожиданий, так и предшествующего значения 47,30. Это снижение к минимальным уровням за шесть с половиной лет — с 2009 года. Рынки ожидали стабилизации и слабого роста на программах стимулирования правительством. Однако, учитывая инерционность и то, что проблемы имеют намного больший масштаб, чем оценивали аналитики, эффект от действий пока слабый. Это вернуло внимание рынка нефти к оценкам перспектив конечного спроса.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 23 сентября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выход данных о товарных остатках сырой нефти от EIA. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выход достаточно большого блока данных из Европы, выступление президента ЕЦБ и членов FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 23 сентября 2015 года

Уровни сопротивления (ноябрь 2015):

R3 = 47,98
R2 = 47,22
R1 = 46,65

Срединная линия:

PP = 45,89

Уровни поддержки:

S1 = 45,39
S2 = 44,59
S3 = 43,97

Итоги по открытым позициям 22 сентября 2015 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 46,06, закрытие — 45,75
открытие — 45,66, закрытие — 45,35

Позиции на покупку:

открытие — 45,43, закрытие — 45,80

Итог: три операции = + 99 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 23 сентября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем фактор «ожидания и факт выхода значимых статистических данных», что несет риски «взрывного» роста волатильности по факту получения данных и возможного падения ликвидности по мере приближения к времени публикации.
Состояние цены: недельное — в зоне покупок, дневное состояние цены — в зоне покупок — консолидация, внутридневное — смешанное состояние.
Диапазонный уровень 46,00 — 45,85 принимаем как сигнальный уровень локального разворота и первый локальный уровень поддержки.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 46,10 — 46,20 на временном интервале М30 даст сигнал остановки коррекционного возврата и движения цены вверх.
Покупки с целями на 46,45 — 46,55.
Учитываем риск формирования локального сопративления на уровне 46,75 — 46,85.
Тест и закрытие выше 47,15 — 47,20 даст подтверждение продолжения движения вверх с целями 47,75 — 47,80.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,95 — 48,10.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 45,80 — 45,75 на интервале М30 даст сигнал остановки движения цены вверх и развитию движения вниз.
Целевым уровнем движения будет 45,40 — 45,35, дальнейшее движение будет с целями на 45,15 — 45,05. Учитываем риски формирования локальной поддержки на данном уровне.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 44,95 — 44,85 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 44,50 — 44,55, дальнейшее движение к 44,05 — 43,95.
Учитываем риски формирования поддержки на уровне 43,95 — 44,05 — он выступает текущей поддержкой UP-тренда, его тест и закрытие ниже усилит снижение цены.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 43,65 — 43,45.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.