Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 23 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 22 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (декабрь 2015 ) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 46,10 (+0,02*)
Самая низкая цена за торговый день (L): = 44,90 (+0,04*)
Цена закрытия дня (С):= 45,38 (+0,18*)
Официальная цена закрытия CLнояб15 = 45,55 (-0,17*)

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную и нервозную внутридневную волатильность. Основанием для роста волатильности было ожидание «полосы» заседаний финансовых регуляторов. Вчера состоялось первое из ожидаемых — Европейский Центральный Банк провел свое очередное заседание. Итоги — ультра низкие ставки остались без изменения — 0,05%. Ставки по депозитам на уровне -0,2%, маржинальная ставка 0,3%.

В целом, данное решение регулятора было ожидаемо. Основную интригу вызывало последующее заявление президента ЕЦБ Марио Драги. Отметим два, на наш взгляд, существенных момента. Первый — вопрос о смене текущей кредитно-денежной политики не обсуждался и не выносился на заседании. Второй — есть риск, что на очередном заседании политика может претерпеть изменения. Было отмечено, что в арсенале регулятора есть набор мер, которые будут использоваться в свете поступающих данных. Отметим, что этот набор включает понижение некоторых ключевых ставок ЕЦБ, в том числе, ставки по депозитам, которая уже находится в отрицательной зоне.

Основными рисками отмечались замедление экономики Китая и слабость товарного рынка — две угрозы роста экономики и инфляции. Суммируя текст выступления, можно сделать вывод — регулятор оставил для себя «окно» для расширения программы смягчения путем выкупа облигаций. Данное решение привело к росту индекса доллара США, однако, не дало ответов на возможные действия еще одного регулятора FOMC. Заседание состоится на следующей неделе и продлится два дня.

Неопределенность вносит поступающая статистика по США. С одной стороны, целевые ориентиры по рынку труда находятся в значениях «полная занятость», с другой стороны, указанные ЕЦБ риски распространяются и на США, что не дает четкого и однозначного решения регулятору. Замедление экономики Китая принимается как свершившийся факт. Ее объем, инерционность процессов и консервативность политики руководства страны дает основания полагать, что эти риски будут довлеть над глобальной экономикой достаточно долго. В части рынка нефти, отметим, что текущие показатели и прогнозы импорта сырой нефти в страну достаточно оптимистичны. Они показывают устойчивое потребление.

Вчера поступили данные о том, что добыча Саудовской Аравии в очередной раз превысила показатели России. Августовские показатели зафиксированы на уровне 10,362 баррелей в сутки, против 10,317 баррелей в сутки в России.

В четверг поступило два достаточно настораживающих заявления. Первое — президент России Путин заявил, что Киев не выполняет ключевые пункты «Минского соглашения», направленного на прекращения боевых действий в Украине. Второе — президент Ирана Хасан Роухани приветствовал «молчаливое» одобрение «ядерного соглашения» с шестеркой западных стран от Верховного лидера Аятоллы Али Хаменеи. Первое несет риски эскалации конфликтной ситуации. Текущее перемирие и начавшийся процесс отвода тяжелого вооружения может остановится. Это заявление было сделано накануне выборного процесса в местные органы власти страны. Это дает твердые убеждения в том, что процесс снятия или ослабления экономических санкций против России находится под вопросом. Второй — процесс снятия санкций с Ирана, как следствие — выход страны на глобальный рынок сырой нефти, что становится сильным фактором негативного давления.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной. Интенсивность боевых действий в Сирии указывает, что они находятся в нарастающей фазе. На данный момент они локализованы территорией страны. Однако, затишье в Йемене было нарушено столкновениями. Это дает основания для учета рисков расползания боевых конфликтов разной степени интенсивности по региону. На данный момент прямой угрозы срыву поставок, процессу добычи нет.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 23 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален, выходят данные от Baker Hughes по количеству активных буровых установок. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выход достаточно большого блока статистических данных по состоянию промышленного производства из всех регионов.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 23 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь15):

R3 = 47,23
R2 = 46,68
R1 = 46,07

Срединная линия:

PP = 45,48

Уровни поддержки:

S1 = 44,87
S2 = 44,28
S3 = 43,57

Итоги по открытым позициям 22 октября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 45,49, закрытие 45,30

Позиции на покупку:

открытие — 45,28, закрытие 45,65
открытие — 45,55, закрытие 45,70

Итог: три операции = + 71 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 23 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Учитываем сильную двухстороннюю внутридневную волатильность предшествующего дня, что привело к сведению показателей уровней поддержки и сопротивления и несет риски сильных проходов цены и ограничения движения.
Учитываем фактор окончания торговой недели — риски роста волатильности на закрытии «недельных» позиций.
Учитываем фактор ожидания статистических данных — риски рост волатильности и возможное локальное ограничение ликвидности.
Состояние цены: недельное — в зоне перекупленности — текущее состояние выход из зоны; дневное состояние цены — в зоне перепроданности, формируется выход из зоны; внутридневное — смешанное, преобладание — нейтральная зона, риски роста волатильности на снятии внутридневной как перепроданности, так и перекупленности.
Диапазонный уровень 45,45 — 45,55 рассматриваем как уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 45,50 — 45,55 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены.
Покупки с целями на 45,75 — 45,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 45,95 — 46,05.
Тест и закрытие выше 46,05 — 46,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевым уровнем движение будет 46,45 — 46,55.
Учитываем риск формирования достаточно сильного уровня сопротивления на уровне 46,55 — 46,65 — тест и закрытие выше него на интервале М30 даст ускорение движению цены к уровню сопротивления на 47,05 — 47,15.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,45 — 47,55.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 45,40 — 45,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,95 — 45,05.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,95 — 44,85.
Продолжение снижения к уровню 44,35 — 44,25.
Тест и закрытие ниже уровня 44,25 — 44,15 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены.
Целевым уровнем движения будет 43,75 — 43,65
Целевым уровнем движения будет 43,45 — 43,35 — данный диапазон выступает уровнем поддержки текущему UP-тренду.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,75 — 42,85.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.