Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 23 марта 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 22 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 41,90 (+0,10*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 40,77 (+0,36*)
Цена закрытия дня (С)= 41,45 (-0,07*)
Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (+1,54*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

В понедельник проходила экспирация «апрельского» биржевого контракта на сырую нефть марки WTI. Этот факт нашел отражение в дневной волатильности в ходе торговой сессии. Торги проходили в достаточно узких ценовых диапазонах. На настроения участников рынка давили как уже традиционные факторы, так и совершенный террористический акт в Брюселе.

Основным было ожидание данных от API о состоянии коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

Данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от API ( фактическое / ожидания ):

API Weekly Crude Oil Stock: 8,769M vs 2,700M
API Weekly Distillates Stock: -0,391M vs -1,700M
API Weekly Gasoline Stock: -4,302M vs -1,300M

Данные вышли смешанными. Учетные остатки за прошедшую неделю в сырой нефти вышли хуже, как среднерыночных ожиданий, так и неделей ранее 1,500М. Данные в дистилляторах также вышли хуже, как ожидаемых, так и неделей ранее -0,830М. Данные в бензине показали сокращение лучше ожиданий и неделей ранее -1,200М.

По данным API запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на -1,370М против роста 0,471М неделей ранее.

Данные по экспорту сырой нефти из Ирана показывают рост до 2,2М баррелей в сутки, рост составляет 900К баррелей сутки. Несмотря на формальное снятие с Ирана санкций, есть ограничения которые продолжают действовать. В частности страховые платежи по фрахту танкеров для Ирана достаточно высоки. Это вызвано тем, что перестраховщики сдерживаются действиями США в части санкций против Ирана.

Официальные лица Ливии уведомили, что они не будут присутствовать на встрече в Дохе.

Официальные лица Саудовской Аравии высказали мнение, что «нефтяная сделка» может быть одобрена ими и без участия в ней Ирана.

Дополнительную нервозность, неопределенность в нефтяной рынок внесли выступления представителей FOMC. Их заявления расходились с текстом и смыслом итогового заявления FOMC. Было отмечено, что регулятор оценивает состояние экономики США, внешние риски в «режиме реального времени» и это дает основания полагать, что корректировать кредитно-денежную политику будут на любом из заседаний. Текущие данные, оценка внешних рисков подтверждает тезис о «прочности» экономики.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 23 марта 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные за прошедшую неделю коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию индекса ожиданий ZEW по Швейцарии. Индекс заработной платы в Италии. Данные по рынку недвижимости США — показатели МВА по ипотечному кредитованию, продажи новых домов. В течении дня выступают официальные лица Бундесбанка, FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 23 марта 2016 года

Уровни сопротивления (Май_16):

R3 = 42,90
R2 = 42,38
R1 = 41,62

Срединная линия:

PP = 41,26

Уровни поддержки:

S1 = 40,70
S2 = 40,20
S3 = 39,60

Итоги по открытым позициям 22 марта 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 23 марта 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
Развитие ситуации в Сирии и Иране. Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — значения зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост в зоне перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное, риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 41,25 — 41,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Учитываем, что уровень «40» продолжает нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже эти уровней дадут локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
Тест и закрытие цены на нефть выше 41,40 — 41,50 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 41,65 — 41,70 продолжение движения к уровню 41,90 — 41,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 41,60 — 41,65 и уровне 41,95 — 42,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 42,10 — 42,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 42,35 — 42,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 42,25 — 43,35
Тест и закрытие цены на нефть выше 42,55 — 42,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 42,95 — 43,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 42,25 — 43,35 и уровне 42,95 — 43,05.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 43,15 — 43,35.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 41,20 — 41,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 40,85 — 40,95 продолжение движения к уровню 40,65 — 40,75.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 40,85 — 40,95 и уровне 40,55 — 40,65.
Тест и закрытие ниже уровня 40,55 — 40,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 40,15 — 40,05.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 40,15 — 40,25.
Тест и закрытие ниже уровня 40,05 — 39,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 39,55 — 39,65 продолжение движения к уровню 39,15 — 39,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 39,45 — 39,55 и уровне 39,20 — 39,30.
Учитываем, что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 39,55 — 39,85.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.