Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 22 августа 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 19 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,75 (+0,37*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,93 (+1,30*)
Цена закрытия дня (С)= 48,52 (+0,30*)
Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (+3,88*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала достаточно непривычную волатильность. Окончание торговой недели прошло достаточно спокойно. Получив ожидаемые данные, участники биржевого рынка сырой нефти сосредоточились на технических аспектах и ожидания данных U.S. Baker Hughes.

По данным компании U.S. Baker Hughes, по итогам рабочей недели число буровых установок в США увеличилось на 10 единиц до общего числа 491 штук. Отметим, что впервые с февраля текущего года данный показатель превысил отметку «400». Число газодобывающих установок не изменилось и составило 83 единицы.

Процесс ввода буровых установок уже находит отражение в собственной добыче в США. Ожидания дальнейшего падения не подтверждаются. EIA, в своем последнем отчете, снизило ожидания падения добычи. Агентство отмечает ожидания стабилизации с рисками роста. Это происходит на фоне больших текущих запасов как сырой нефти, так и нефтепродуктов.

Основными факторами влияния на настроения и динамику биржевой цены на нефть были оценка перспектив «нефтяной сделки» и технический процесс перехода по активно торгующимся биржевым контрактам. В истекающем сегодня «Сентябрьском» падает ликвидность, это несет риски роста волатильности цены. Напомним, что на уходящий контракт пришлась аномальная волатильность. Негативные ожидания были усилены ликвидацией ставок на рост. Это дало возможность биржевым ценам опуститься к уровню «40». Вербальная интервенция и дальнейшие действия ОПЕК привели к развороту настроений. Биржевые цены повторили обратный ход. Спекуляции на предстоящей встрече в Алжире развернули настроения участников биржевых торгов. Такая резкая и нервная смена настроений дала возможность уходящему биржевому контракту выйти на положительные значения и вернуло в рынок термин «территория быков».

Однако отметим, что кроме вербального давления ОПЕК на мировые рынки сырой нефти, фундаментальных сдвигов в сторону снижения предложения и роста спроса не происходит.

Данные о среднесуточных показателях добычи Саудовской Аравии показали превышение исторических максимумов. Их прямой конкурент, Иран, также показывает динамику на повышение. Формально, Иран не хотел участвовать в добровольном ограничении добычи из-за обвала ее объемов. На данный момент, это уже не выступает весомым аргументом. Помимо роста суточной добычи, Иран активно и агрессивно наращивает экспорт. Урегулирование давнего спора в провинции Киркук позволило нарастить суточный экспорт на 5% или на 150К баррелей в сутки.

Отметим, что текущий экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии превышает суточную добычу. Это позволяет частично разгружать терминальные мощности внутри страны.

Данные из Китая показали резкий рост экспорта нефтепродуктов. Зафиксирован годовой рост до 1,53М тонн или 970К тонн в месяц. Это крайне негативно давит на маржу переработки в регионе. Рост спроса Китая на сырую нефть, отчасти, был обеспечен частными нефтяными компаниями. Такая ситуация с насыщением региона нефтепродуктами оказывает давление на цены и, как следствие, на импорт нефти.

Отметим, в Нигерии обе стороны конфликта приходят к пониманию, что конфронтация — это тупик. Поступают сообщения, что переговорный процесс активизируется. Это дает еще один шанс, что страна вернет свой экспорт на прежний уровень.

Косвенное влияние оказывают спекуляции на тему «когда FOMC сдвинет ставки». Рост нервозности и волатильности на валютных рынках находит отражение и на товарном рынке.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть на 22 августа 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. Остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по США – индекс FOMC Чикаго.
данные по Канаде – показатели оптовых продаж;
поздно вечером выходят данные по Японии – индексы PMI промышленности;
данные по Австралии – опережающие индикаторы.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 22 августа 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

R3 = 49,63
R2 = 49,18
R1 = 48,82

Срединная линия:

PP = 48,32

Уровни поддержки:

S1 = 48,03
S2 = 47,58
S3 = 47,21

Итоги по открытым позициям 19 августа 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 22 августа 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем фактор перехода ликвидности в следующий биржевой контракт – Октябрь16(CLV16) – несет риски снижения активности, ликвидности и роста волатильности в текущем. Официальное закрытие текущего 16-08-22.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности, приближение к уровню «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 48,35 — 48,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Учитываем, что расчеты даны для биржевого контракта истекающего сегодня.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 48,40 — 48,50 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 48,65 – 48,75, продолжение движения к уровням 48,95 – 49,05.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 48,35 — 48,45, а также уровнях 48,65 – 48,75, 48,95 – 49,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,05 — 49,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,25 – 49,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,15 — 49,25 и уровнях 49,25 – 49,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,40 — 49,50 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,95 — 50,05, продолжение движения к уровням 50,25 – 50,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,00 — 50,05, а также уровнях 50,20 – 50,25.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,37 – 49,61, при ускорении движения на уровнях 50,09 — 50,58.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 48,40 — 48,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 48,15 — 48,05, продолжение движения к уровням 47,95 – 47,85.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,25 — 48,15 и уровнях 48,05 – 47,95.
Тест и закрытие ниже уровня 47,80 — 47,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,60 — 47,50.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,65 — 47,55.
Тест и закрытие ниже уровня 47,50 – 47,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 47,25 – 47,15, продолжение движения к уровням 47,05 – 46,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,35 – 47,25 и уровнях 47,05 – 46,95.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47,43 – 47,19, при ускорении движения цены вниз на отметке 46,71 — 46,22.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.