Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 21 января 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 20 января 2016 года, нефть WTI – CLx (март 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 29,75 (-1,61*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 27,56 (-1,81*)
Цена закрытия дня (С)= 28,35 (-1,22*)
Официальная цена закрытия CL (февраль 16) = 26,55 (+1,80*)
Официальная цена закрытия CL (январь 16) = 34,66 (-8,11*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Сессия среды характеризовалась двумя факторам. Первый — официальное закрытие февральского контракта. Это внесло в рынок рост волатильности — трейдеры закрывали и переносили на следующий торговые позиции. В ходе торговой сессии цена на нефть снижалась к минимальным значениям с 2003 года.

Второй — выход данных о состоянии учетных запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США от API ( фактическое/ожидания ):

API Weekly Crude Oil Stock: 4,600M vs 2,900M

Данные вышли хуже, как ожиданий, так и неделей ранее -3,900М. Запасы в терминале хранения Cushing выросли на 0,063М баррелей против снижения на 0,300М баррелей неделей ранее.

В среду рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз цены на нефть. В исследовании аналитики ожидают среднюю стоимость барреля нефти в текущем году на уровне 45 долларов. Пессимистический сценарий находится на уровне 35 долларов за баррель. В докладе отмечается, что низкие цены несут серьезные риски финансового давления, как на компании, так и на бюджеты стран добывающих сырую нефть. Основным фактором поддержки цены отмечается снижение инвестиций в отрасль и корректировка планов производства и поставки сырой нефти на рынок.

Венесуэла в очередной раз призвала ОПЕК провести экстренную встречу для обсуждения действий, которые смогут сдержать дальнейшее снижение цен в рынке.

Ранее Венесуэла ввела в стране режим «чрезвычайного положения» в экономике страны. Ситуация в стране приобрела критические характер. Дефицит товаров, галопирующая инфляция и падение доходов государства, обусловленного снижение цен на нефть. К этому добавляется кризис между исполнительной и законодательной ветвями власти.

Иран, вслед за Саудовской Аравией, снизил цену для Европейских потребителей в феврале. Дисконт для легкой нефти будет составлять около 4,85 доллара за баррель к средневзвешанной цене нефти Brent.

Банк Канады вчера на своем заседании оставил учетную ставку на уровне 0,50%.
Индекс потребительских цен в США 0,1% против ожиданий 0,2%.
Количество новых разрешений на строительство в США 1,232М против ожиданий 1,200М.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 21 января 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные о недельных остатках сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на заседание ЕЦБ — решение по учетной ставке. Публикуются индексы производственной активности в США. Выходят данные о уровне заявок по безработице в США. Пресс-конференция ЕЦБ по итогам заседания.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 21 января 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

R3 = 30,62
R2 = 29,60
R1 = 28,17

Срединная линия:

PP = 27,16

Уровни поддержки:

S1 = 25,74
S2 = 24,72
S3 = 23,30

Итоги по открытым позициям 20 января 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Торговый план по нефти WTI на 21 января 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем фактор «перехода учетной цены» — это привело к смешанным показателям расчетных уровней на день.
Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных, несет риск снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода данных.
Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
Учитываем фактор «первого» дня активной торговли новым учетным биржевым контрактом на сырую нефть.

Состояние цены:

Недельное — снижение в зоне перепроданности, снижение в зону экстремальных значений.
Дневное состояние цены — зона перепроданности, нахождение на уровенях экстремальных значений.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски снятия экстремальных значений встречными коррекционными движениями.

Диапазонный уровень 28,05 — 28,25 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены, учитываем его ширину.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 28,25 — 28,35, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 29,15 — 29,25, продолжение движения к уровню 29,55 — 29,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 29,05 — 29,10 и уровне 29,35 — 29,45.
Тест и закрытие цены на нефть выше 29,55 — 29,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 30,50 — 30,60.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,05 — 30,15.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 30,65 — 30,95.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 28,00 — 27,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 27,55 — 27,45 и продолжение движения к уровню 27,10 — 27,20.
Учитываем риск формирование на уровне 27,15 — 27,25 локальной поддержки — данный уровень является «расчетным уровнем разворота на день».
Тест и закрытие ниже уровня 27,05 — 26,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 25,65 — 25,75.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 26,10 — 26,20.
Тест и закрытие ниже уровня 25,55 — 25,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 24,85 — 24,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 25,05 — 25,15.
Тест и закрытие ниже уровня 24,75 — 24,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 23,35 — 23,45.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 24,05 — 24,15.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 23,15 — 23,45.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.