В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носит лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг, 19 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,28 (-0,67*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 46,73 (-1,02*)
- Цена закрытия дня (С)= 48,16 (-0,03*)
- Цена закрытия дня (С)= 48,67 (-0,11*) (июль16)
- Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+5,53*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
На ход торговой сессии оказывали влияние оценка полученных данных от EIA о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США.
По данным EIA добыча сырой нефти в США за прошедшую неделю снизилась на 11К баррелей в сутки до 8,791М баррелей в сутки против 8,802М баррелей неделей ранее.
Запасы в терминале хранения и распределения Cushing добавили 461К баррелей до 68,273М баррелей.
Данные вышли смешанными. Данные по запасам сырой нефти показали рост, как против ожиданий, так и против снижения на 3,410М неделей ранее.
Рост запасов зафиксирован на фоне незапланированных сокращений и укрепления доллара США. Оба этих фактора внесли неопределенность в настроения участников рынка нефти.
Процесс снижения показателей суточной добычи не показывает признаков ослабления. Пожары в Канаде не локализованы. Однако основные очаги и фронт огня отодвинулся от нефтеносных песков. Это позволило возобновить прокачку нефти по трубопроводам «Polaris» и «Corridor». Отметим, что загрузка не находится в плановых показателях, а идет в режиме теста. Это снизило опасения о том, что возврат показателей добычи будет растянут во времени. Напомним, что основным терминалом, куда поступает канадская нефть, является терминал хранения и распределения Cushing. В данных EIA это нашло отражение.
Основную поддержку биржевым ценам на нефть дали новости из Нигерии. В стране была заблокирована работа самого крупного экспортного терминала QUA Iboe. Обострение конфликта в стране снизило добычу в стране на 500К баррелей в сутки.
Ливийские поставки на данный момент также заблокированы. Невозможность штатно отгружать сырую нефть из портовых терминалов не дает возможности наращивать добычу и осуществлять экспортные поставки.
Кризис в Венесуэле отражается на работе государственной нефтяной компании PDVSA. Снижение составляет около 190К баррелей в сутки.
Суммарно, на текущий момент внеплановые сокращения оцениваются от 2,0М до 3,5М баррелей в сутки.
Отметим, что на этом фоне не поступает сообщений о срывах поставок конечным потребителям. Страны ОПЕК не снижают «градус» ценовых противостояний.
Рост биржевых цен на сырую нефть позволяет хеджировать ценовые риски, как государствам, так и коммерческим компаниям. Основные риски для стабилизации цен на сырую нефть находятся в области конечного спроса. Прогнозы и текущее состояние указывает на то, что потребители не будут ощущать острого дефицита нефтепродуктов.
Отметим, рост волатильности китайской валюты. Это найдет отражение в росте волатильности на товарных рынках. Данный процесс был запущен на опережение возможных действий FOMC.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 20 мая 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — нефтесервисная компания Baker Hughes U.S. публикует данные количестве активных буровых установок в США и мире, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуется индекс PPI Германии. Выходят данные по торговому балансу Испании. Публикуются данные по инвестиционным операциям Еврозоны. Индекс CBI промышленности Великобритании. Индекс CPI и данные о розничных продажах Канады. Данные по рынку недвижимости США – продажи вторичного рынка. В течение дня выступают официальные представители FOMC.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 20 мая 2016 года
Уровни сопротивления (Июнь_16):
- R3 = 50,31
- R2 = 49,29
- R1 = 48,79
Срединная линия:
- PP = 47,79
Уровни поддержки:
- S1 = 47,25
- S2 = 46,23
- S3 = 45,72
Итоги по открытым позициям 19 мая 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 20 мая 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов.
- Учитываем процесс перехода ликвидности с текущего Июньского на следующий Июльский биржевой контракт. Несет риски снижения ликвидности и рост волатильности. Официальное закрытие текущего контракта произойдет 16-05-20.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перекупленности, экстремальные значения.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 47,75 — 47,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, в работе учитываем его ширину и рассматриваем как один из уровней поддержки при возвратном движении цены.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 48,00 — 48,10 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки возвратного движения к уровню и развития рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 48,20 — 48,30, продолжение движения к уровням 48,85 – 48,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 48,15 — 48,25, а также уровнях 48,55 — 48,65 и 48,80 – 48,90.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 48,95 — 49,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,25 — 49,35.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,95 — 49,05, а также уровнях 49,15 – 49,25 и 49,35 – 49,45.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 49,45 — 49,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнями движения будет возврат к уровню 49,65 — 49,75, продолжение движения к уровням 49,95 – 50,05 и 50,15 – 50,25.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,65 — 49,75, а также уровнях 49,95 – 50,05 и 50,25 – 50,35.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,05 – 49,15, при ускорении движения на уровнях 49,55 — 50,03.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 47,75 — 47,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,35 — 47,45, продолжение к уровню 47,10 – 47,20.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,45 — 47,55 и 47,05 – 47,15.
- Тест и закрытие ниже уровня 47,05 — 46,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,75 — 46,65 продолжение 46,25 – 46,35.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,55 — 46,65 и уровнях 46,20 – 46,30.
- Тест и закрытие ниже уровня 46,20 — 46,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,65 – 45,75.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,05 – 46,15 и уровнях 46,70 – 46,80.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 46,65 – 46,75, при ускорении движения цены вниз на отметке 46,20 — 45,72.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
