Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 19 мая 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 18 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,95 (+0,19*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,75 (+0,22*)
Цена закрытия дня (С)= 48,19 (-0,12*)
Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+5,56*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии оказывали влияние оценки полученных данных от API и ожидание второго блока статистики о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA.

Напомним, данные API показали снижение, как в сырой нефти, так и в нефтепродуктах. Из пакета статистики API настороженность вызывал рост запасов в терминале хранения и распределения Cushing.

Данные EIA о учетных и коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 1.310M vs -2.833M
EIA Weekly Distillates Stocks: -3.170M vs -0.642M
EIA Weekly Gasoline Inventories: -2.496M vs -0.150M
По данным EIA добыча сырой нефти в США за прошедшую неделю снизилась на 11К баррелей в сутки до 8,791М баррелей в сутки против 8,802М баррелей неделей ранее. Годовое снижение находится на уровне 471К баррелей в сутки.
Импорт сырой нефти в США показал рост 0,022М баррелей в сутки до 7,677М баррелей в сутки.
Стратегические резервы сырой нефти в США без изменений на уровне 695,107М баррелей.
Запасы в терминале хранения и распределения Cushing добавили 461К баррелей до 68,273М баррелей.
Загруженность нефтепереработки в США составляет 90,5% против 89,1% неделей ранее.

Данные вышли смешанными. Данные по запасам сырой нефти показали рост, как против ожиданий, так и против снижения на 3,410М неделей ранее. Запасы нефтепродуктов в обоих учетных позициях показали резкое ускорение снижения, как против ожиданий, так и данных, полученных ранее. Запасы в терминале хранения и распределения Cushing показали меньший рост против роста на 1,520М неделей ранее.

Отметим, что рост инвентарных данных по сырой нефти происходит на фоне продолжения снижения добычи и роста загруженности НПЗ. Рост импорта сырой нефти в США незначителен.

Данные EIA оказались неожиданными для участников рынка нефти. Незапланированное сокращение показателей добычи в Канаде, кризисные ситуации в Нигерии и Ливии давали основания ожидать отрицательных значений.

Из положительных моментов полученных данных отметим резкое снижение запасов в дистилляторах и бензине. Эти значения дают поддержку биржевым ценам, как сырой нефти, так и биржевым контрактам на бензин. Однако, напомним, что загрузка НПЗ несколько недель подряд была ниже стандартных значений для этого периода. Это находит отражение в текущих данных.

Дополнительное давление на настроения участников рынка оказывали данные об экспорте сырой нефти из Ирана. Данные показывают устойчивый рост. Говорить о возможном росте конечного потребления пока рано. Для возврата на свои «исторические рынки нефти» страна проводит «ценовую войну» с основным конкурентом — Саудовской Аравией. Оба экспортера достаточно агрессивно ведут ценовую политику.

Фактором, сдерживающим коррекционный рост, выступил FOMC, а именно — публикация «Минуток ФРС». Из протокола было видно, что члены комитета рассматривали более агрессивные действия с учетными ставками. Это нашло отражение в динамике курса доллара США и, как следствие, усилило негативное давление на настроения.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 19 мая 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные по запасам природного газа в США, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по розничным продажам в Великобритании, протокол заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, выходят данные по рынку труда США – показатели заявок по безработице. Публикуется производственный индекс и индекс занятости ФРС Филадельфии. Выходят данные по оптовым продажам в Канаде. В течение дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 19 мая 2016 года

Уровни сопротивления (Июнь_16):

R3 = 49,81
R2 = 49,39
R1 = 48,62

Срединная линия:

PP = 48,19

Уровни поддержки:

S1 = 47,43
S2 = 47,00
S3 = 46,24

Итоги по открытым позициям 18 мая 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 19 мая 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов.
Учитываем начавшийся процесс перехода ликвидности с текущего на следующий биржевой контракт. Несет риски снижения ликвидности и рост волатильности. Официальное закрытие текущего контракта произойдет 16-05-20.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перекупленности, экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 47,95 — 48,15 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, в работе учитываем его ширину и рассматриваем как один из уровней сопротивления при возвратном движении цены.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 48,20 — 48,25 на временном интервале М30 даст подтверждение развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 48,40 — 48,45, продолжение движения к уровням 48,55 – 48,65 и 48,75 – 48,80.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 48,25 — 48,35, а также уровнях 48,55 — 48,65 и 48,80 – 48,85.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48,85 — 48,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,25 — 49,35
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,95 — 49,05, а также уровнях 49,15 – 49,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,45 — 49,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнями движения будет возврат к уровню 49,75 — 49,85, продожение движения к уровням 50,05 – 50,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,65 — 49,75, а также уровнях 49,95 – 50,05.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,50 – 49,66, при ускорении движения на уровнях 50,15 — 50,63.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 47,90 — 47,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,40 — 47,30.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,45 — 47,55.
Тест и закрытие ниже уровня 47,35 — 47,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 46,95 — 47,05.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,15 — 47,25 и уровнях 46,90 – 47,00.
Тест и закрытие ниже уровня 46,90 — 46,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,65 – 46,70, продолжение движения к уровню 46,15 – 46,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,55 – 46,65 и уровнях 46,05 – 46,15.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47,15 – 47,24, при ускорении движения цены вниз на отметке 46,75 — 46,27.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.