В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 17 ноября, нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 42,03 (-0,22*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 40,58 (+0,52*)
- Цена закрытия дня (С)= 40,67 (-1,07*)
- Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (-4,88*)
(* — к предшествующему дню, доллара за баррель).
Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
В течении торговой сессии цена на нефть не могла найти достаточно уверенную поддержку из-за ожидания выхода первого блока статистики по товарным запасам сырой нефти в США. Снижение цены внутри торгового дня превышало 2,0%.
Опубликованы данные по запасам сырой нефти за прошедшую неделю в США от API (фактическое / ожидания):
- API Weekly Crude Oil Stock: -0,482M vs 1,800M
Данные вышли лучше как ожиданий, так данных неделей ранее 6,300М. Сокращение товарных запасов происходит на фоне роста загрузки НПЗ.
Отраслевые данные показывают продолжение сжатие «премии» при хранении сырой нефти на танкерах. Текущее контанго к дальним фьючерсам составляет около 6,0 долларов за баррель. Это достаточно низкий уровень, ставящий торговые операции на грань целесообразности. Есть острая не хватка свободных плавучих терминалов. Традиционные терминалы хранения также показывают насыщение как сырой нефтью, так и нефтепродуктами.
Данные из Китая по рынку недвижимости. Индекс цен — 0,1% против -0,9%.
Геополитика остается в достаточно напряженном состоянии.
Теракты в столице Франции привели к активизации боевых действий на Ближнем Востоке.
Продолжаются переговоры и консультации по Сирии, прикладываются усилия по поиску компромиссного решения.
Ситуация на Ближнем Востоке пока не несет прямой угрозы добыче и поставкам сырой нефти.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 18 ноября 2015 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются недельные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выход достаточно большого блока статистических данных по США. В течении дня состоятся выступления официальных лиц FOMC. Публикуются данные из Японии по торговому балансу, операциям на рынках капитала, а также решение Банка Японии по учетной ставке.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 18 ноября 2015 года
Уровни сопротивления (Декабрь 15):
- R3 = 43,26
- R2 = 42,64
- R1 = 41,81
Срединная линия:
- PP = 41,18
Уровни поддержки:
- S1 = 40,36
- S2 = 39,74
- S3 = 38,90
Итоги по открытым позициям 17 ноября 2015 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и на продажу не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 18 ноября 2015 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем сильную, однонаправленную, внутридневную волатильность предшествующего дня, что привело к смешанным данных расчетных показателей уровней поддержки и сопротивлений, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения.
- Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
- Заявления официальных представителей несет риски роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние на динамику цены на нефть состояния индекса доллара США.
- Учитываем начавшийся процесс перехода ликвидности с текущего контракта на следующий. Официальное закрытие декабрьского фьючерса на легкую нефть 20 ноября 2015 года. Несет риски снижения ликвидности, рост волатильности на закрытии текущих позиций, переформатировании портфелей.
- Учитываем ожидание и факт публикации статистических данных. Несет риски снижение ликвидности перед публикацией с ростом волатильности и ликвидности по факту.
Состояние цены:
- Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск продолжения движения и ограничения импульсов роста.
- Дневное состояние цены — в зоне перепроданности, отход от экстремальных значений перепроданности.
- Внутридневное — смешанное, риски встречного снятия экстремальных значений.
Диапазонный уровень 41,15 — 41,25 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 41,25 — 41,35, на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены и остановки движения вниз.
- Покупки с целями на возврат цены на уровни 41,60 — 41,70.
- Учитываем возможность формирования на уровне 41,65 — 41,75 локального сопротивления.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 42,05 — 42,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
- Целевым уровнями движения будут возврат к уровням 42,55 — 42,65.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 42,25 — 42,35.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 42,75 — 42,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевым уровнями движения будут 43,25 — 43,35.
- Учитываем возможность формирования на уровне 44,05— 44,15 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 43,80 — 43,95. Учитываем, что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 41,15 — 40,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх..
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 40,65 — 40,55.
- Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 40,50 — 40,40, тест и закрытие ниже сигнального уровня несет риски ускорения движения цены, целевым уровнем движения будет 40,25 — 40,35.
- Тест и закрытие ниже уровня 40,10 — 40,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- В работе учитываем, что диапазон 40,05 — 40,15 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз на подходе к нему.
- Тест и закрытие цены ниже уровня 39,90 — 40,00 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
- Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 39,75 — 39,65.
- Тест и закрытие цены ниже уровня 39,60 — 39,55 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
- Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 38,95 — 39,05.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 38,45 — 38,65.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
