Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 18 мая 2016 года

Прибыль по вчерашним торговым сигналам составила 168 пунктов. Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 47,75 — 47,95.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник 17 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 47,98 (+0,78*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,53 (+1,38*)
  • Цена закрытия дня (С)= 48,31 (+0,59*)
  • Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+5,69*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии оказывало влияние нарастание информационного фона оценивающего объемы и риски незапланированных сокращений и ожидание первого блока статистики о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от API.

Данные API о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю (фактическое/ожидания):

  • API Weekly Crude Oil Stock: -1.140M vs -3.000M
  • API Weekly Distillates Stocks: -2.000M vs -1.400M
  • API Weekly Gasoline Stock: -1.900M vs -1.300M

По данным API запасы сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing прибавили 0,508М, против роста 1,460М неделей ранее.

В целом, данные вышли в рамках информационного фона. Запасы сырой нефти вышли хуже ожиданий, но лучше против роста на 3,450М неделей ранее. Дистилляторы вышли лучше, как против ожиданий, так и неделей ранее. Запасы бензина показали сокращение, как против ожиданий, так и роста 0,271М неделей ранее. Рост в терминале Cushing отражает «спекулятивные» запасы длительного хранения.

В ходе торговой сессии биржевые цены на нефть фиксировали максимальные за семь месяцев значения. Получаемые новости из Канады давали неутешительные ожидания в части возобновления добычи. Огненная стихия вынудила проводить эвакуацию персонала с мест добычи. Ожидания, что погода поможет пожарным, не оправдываются на данный момент. Отметим, что процесс возобновления может занять более длительное время. Работы по инспекции трубопроводов пока не начаты.

Ситуация в Нигерии и Ливии остается достаточно напряженной. Развитие кризисной ситуации в Венесуэле пока далеко от разрешения.

Суммарно «незапланированные сокращения» оцениваются на уровне 2,4М баррелей в сутки.

С другой стороны, поступают данные, что страны ОПЕК вероятно продолжили процесс наращивания суточных показателей.

Оценить ситуацию с балансом достаточно трудно. Выпадение объемов, на данный момент, напрямую не вызывает перебои в поставках потребителям. Накопленные запасы позволяют исполнять своевременно и в полном объеме контракты. Тем более, что конечный спрос находится в состоянии стагнации. Страны экспортеры и нефтяные компании используют текущий рост биржевых цен для активного хеджирования ценовых рисков.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 18 мая 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные о учетных запасах сырой нефти и нефтепродуктов, показателях суточной добычи и импорту сырой нефти за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуется индекс среднего персонального заработка, количество заявок по безработице, уровень безработицы в Великобритании, индекс потребительских цен Еврозоны, данные по операциям с ценными бумагами Канады, данные по рынку недвижимости США – индексы ипотечного финансирования. Публикуются «Минутки FOMC» — протокол прошедшего заседания, данные о промышленном производстве в США. Поздно вечером выходят данные по операциям на финансовых рынках Японии, данные по рынку труда Австралии. В течении дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 18 мая 2016 года

Уровни сопротивления (Июнь_16):

  • R3 = 50,20
  • R2 = 49,44
  • R1 = 48,99

Срединная линия:

  • PP = 48,26

Уровни поддержки:

  • S1 = 47,78
  • S2 = 47,05
  • S3 = 46,57

Итоги по открытым позициям 17 мая 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

  • открытие: 48,15, закрытие: 47,80
  • открытие: 47,90, закрытие: 47,65
  • открытие: 47,90, закрытие: 47,70

Позиции на покупку:

  • открытие: 48,23, закрытие: 48,39
  • открытие: 47,88, закрытие: 48,15
  • открытие: 47,95, закрытие: 48,20
  • открытие: 48,15, закрытие: 48,35

Итог: семь операций = 168 пунктов.

Все позиции были закрыты, мониторинг, анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 18 мая 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 18 мая 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 18 мая 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов.
  • Учитываем начавшийся процесс перехода ликвидности с текущего на следующий биржевой контракт. Несет риски снижения ликвидности и рост волатильности. Официальное закрытие текущего произойдет 16-05-20.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние —рост в зоне перекупленности, экстремальные значения.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 47,75 — 47,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, в работе учитываем его ширину и рассматриваем как один из уровней поддержки при возвратном движении.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 48,00 — 48,10 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки возвратного снижения цены к уровню и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 48,20 — 48,25, продолжение движения к уровням 48,55 – 48,65 и 48,95 – 49,05.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 48,15 — 48,25, а также уровнях 48,45 — 48,55 и 48,85 – 48,95.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 49,10 — 49,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,45 — 49,55.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,20 — 49,25, а также уровнях 49,45 – 49,55.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 49,55 — 49,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,85 — 49,95, продожение движения к уровням 50,10 – 50,20.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,85 — 49,95, а также уровнях 50,05 – 50,15.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50,23 — 50,71.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 47,75 — 47,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня, возможно ускорения движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,45 — 47,35, продолжение движения к уровню 47,05 – 47,15.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,55 — 47,65, а также на уровне 47,10 – 47,15.
  • Тест и закрытие ниже уровня 46,90 — 47,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 46,45 — 46,55.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,05 — 46,95 и уровнях 46,65 – 46,55.
  • Тест и закрытие ниже уровня 46,50 — 46,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,95 – 46,05.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,25 – 46,15 и уровнях 45,95 – 45,85.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 46,83 — 46,35.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Торговля нефтью и прогнозы в режиме онлайн

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ещё из этой категории


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...