Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 18 августа 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 17 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,95 (+0,22*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,85 (+0,50*)
Цена закрытия дня (С)= 46,79 (+0,21*)
Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (+1,85*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала уже привычную сильную волатильность.

Однако отметим, рост волатильности пришелся на получение статистики EIA и прогноза, опубликованного Reuters.

Поддержку позитивным настроениям оказывала статистика API. Учитывая прогнозный характер этих данных, влияние на цену было достаточно ограничено. Однако, они позволяли компенсировать коррекционное укрепление индекса доллара США.

На открытии регулярной торговой сессии в США EIA опубликовало инвентарные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США.

Инвентарные данные EIA за учетную неделю с 6 по 12 августа (фактическое/ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: -2.508M vs 0.522M
EIA Weekly Distillates Stocks: 1.939M vs -0.742M
EIA Weekly Gasoline Inventories: -2.724M vs -1.638M
По данным EIA, стратегические нефтяные резервы США остались без изменений на уровне 695,096М баррелей.
Средняя суточная добыча сырой нефти в США поднялась на 152К баррелей в сутки, до значения 8,597М против 8,445М неделей ранее и против 9,348М годом ранее.
Импорт сырой нефти в США снизился на 211К баррелей в сутки до среднего значения 8,193М баррелей в сутки.
По данным EIA учетные запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 724К баррелей до 64,531М баррелей.
Загруженность внутренней нефтепереработки в США 93,5% против 92,2% неделей ранее.

По факту получения данных резко выросла волатильность. Снижение, и достаточно крупное, в сырой нефти и бензине позволило биржевой цене показать внутридневные максимумы.

Однако, данные показали рост внутренней добычи сырой нефти в США. Учитывая, что показатель буровых установок растет седьмую неделю подряд, это начинает находить отражение в данных EIA.

Негативное давление усиливал прогноз Reuters: Саудовская Аравия, вероятно, обновит свои максимальные значения суточной добычи. В июне показатель был на уровне 10,55М баррелей в сутки, июльский находился на 10,67М баррелей в сутки. По текущим оценкам и косвенным признакам делается прогноз суточной добычи в августе на уровнях 10,8М – 10,9М баррелей в сутки. Отметим, что текущий средний экспорт сырой нефти Саудовской Аравией находится на уровне 10,75М баррелей в сутки. Показатель находится выше фактического производства. Это положительно для Саудовской Аравии. Такой уровень экспорта разгружает внутренние терминалы хранения и позволяет добывать сырую нефть в штатном режиме. Косвенно, это подтверждает идею, что Саудовская Аравия может перейти планку суточной добычи в 11,00М баррелей в сутки. Напомним, что первая идея «нефтяной сделки» приходилась на средний показатель добычи в Саудовской Аравии на уровне 10,2М баррелей в сутки.

Отметим, что Иран на тот момент добывал около 3,37М баррелей в сутки. Текущие среднесуточные показатели находятся на 3,850М баррелей в сутки. Позиция Ирана осталась неизменной. Пока страна не достигнет и не будет устойчиво добывать 4,0М баррелей в сутки, ни о каком вступлении в «нефтяные сделки» не может быть и речи. Формально это стало поводом для отказа Саудовской Аравии в последний момент переговоров.

Как видим, основные участники мирового рынка нефти подходят к предстоящей встрече на высоких показателях добычи. Возможные снижения будут не столь существенны. Это дает вероятность что, в случае «принятия нефтяной сделки» учетные параметры будут на исторически максимальных значениях, с рисками в сторону их нарушения.

Косвенно, рост добычи сырой нефти указывает на то, что нефтяная индустрия прошла точку «шока потерь». Отток инвестиций медленно, но сменяется притоком. Низкие мировые цены дали возможность оценить «доказанные запасы» на низких ценовых уровнях. Это, отчасти, снижает финансовую нагрузку на формирование резервов компаниями.

Основной же негатив, как для мирового рынка сырой нефти, так и для биржевого рынка сырой нефти, находится на стороне потребителя. Текущее потребление соответствует состоянию экономик основных потребителей сырой нефти. Неопределенность в денежно-кредитной сфере, рынка труда, политические факторы указывают на то, что спрос будет оставаться на текущих уровнях, что, при высоких уровнях добычи, и даже его снижении, не даст устойчивой балансировки рынка. Ожидания, что обвал цены критически снизит добычу, мягко говоря, не оправдались.

Это указывает на то, что «ценовые войны» как внутри ОПЕК, так и в целом будут только нарастать. Экспортеры будут отстаивать свои рыночные доли.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 18 августа 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует данные о состоянии запасов природного газа в США. Остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос.

Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Франции – уровень безработицы;
данные по Великобритании – показатели розничных продаж;
данные по Еврозоне – балансовые показатели ЕЦБ, индексы CPI цен потребителей;
производственный индекс FOMC Филадельфии;
данные по рынку труда США – показатели заявок по безработице;
данные по Канаде – балансовые показатели операций с ЦБ;
ЕЦБ публикует протоколы заседания по денежно-кредитной политики;
в течении дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 18 августа 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

R3 = 48,39
R2 = 47,67
R1 = 47,29

Срединная линия:

PP = 46,57

Уровни поддержки:

S1 = 46,19
S2 = 45,47
S3 = 45,09

Итоги по открытым позициям 17 августа 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 18 августа 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем фактор перехода ликвидности в следующий биржевой контракт – Октябрь16(CLV16) – несет риски снижения активности, ликвидности и росте волатильности в текущем. Официальное закрытие текущего 16-08-22.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 46,65 — 46,55 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 46,60 — 46,70 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 46,85 – 46,95, продолжение движения к уровням 47,15 – 47,25, 47,40 – 47,45.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 46,95 — 47,05, а также уровнях 47,15 – 47,25, 47,25 – 47,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,35 — 47,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,65 – 47,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,40 — 47,50 и уровнях 47,65 – 47,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,80 — 47,90 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,95 — 48,05, продолжение движения к уровням 48,20 – 48,30, 48,45 – 48,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,95 — 48,05, а также уровнях 48,20 – 48,25, 48,65 – 48,70.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,84 – 48,07, при ускорении движения на уровнях 48,54 — 49,01.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 46,60 — 46,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46,35 — 46,25, продолжение движения к уровням 46,10 – 46,00.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,55 — 46,45 и уровнях 46,30 – 46,20, 46,05 – 45,95.
Тест и закрытие ниже уровня 45,95 — 45,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,65 — 45,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,90 — 45,85 и 45,65 – 45,65.
Тест и закрытие ниже уровня 45,55 – 45,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и, возможно, ускорение движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 45,20 – 45,10, продолжение движения к уровням 45,00 – 44,90.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,45 – 45,35 и уровнях 45,20 – 45,10, 45,00 – 44,95.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 45,96 – 45,73, при ускорении движения цены вниз на отметке 45,26 — 44,79.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.