В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 16 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,73 (+0,80*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,34 (+0,96*)
- Цена закрытия дня (С)= 46,58 (+0,84*)
- Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (+1,64*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала уже привычную сильную волатильность.
Текущая неопределенность была тем основным фактором, который дал толчок росту волатильности. Продолжение спекуляций на тему «нефтяной сделки» оказывали поддержку биржевым ценам на нефть. Однако, достаточно сильный коррекционный рост биржевых цен привел к встречному открытию ставок биржевыми трейдерами. Текущие торговые сессии показывают приблизительно равное количество позиций, как на снижение, так и на падение цены. Напомним, что текущая коррекция цены от минимальных значений текущего биржевого контракта, составляет более 15%. Также текущий биржевой контракт перешел в положительную зону против закрытого августовского. Официальное закрытие сентябрьского на торговой сессии 22 августа 2016 года. Это найдет отражение в постепенном переходе ликвидности в следующий октябрьский. Отметим, что текущий находится в бэквордации к следующему. Текущий ценовой спред между ними, в среднем составляет 0,65 – 0,85 долларов за баррель.
Такая ценовая динамика биржевых фьючерсов на сырую нефть, указывает на активные операции хеджирования. Косвенно, это поддерживает ожидания, что биржевые цены поддержаны и позволяет строить прогнозы, что цены находятся в диапазоне.
К спекуляциям по предстоящему в Алжире саммиту, добавлялись ожидания фундаментальных сигналов. По закрытие регулярной торговой сессии в США, промышленная группа API выпустила прогнозную оценку запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Согласно данным, запасы сырой нефти снизились на 1,0М баррелей. Оценочные запасы бензина поднялись на 2,2М баррелей. Учитывая, что API выводит прогноз методом добровольного опроса и часто данные API идут вразрез с EIA, реакция была достаточно сдержанной.
Отметим, что встреча ОПЕК с возможным участием России ожидается на фоне обновления рекордных показателей суточной добычи сырой нефти. Однако, есть ожидания, что сезонный фактор окажет понижательное давление на добычу.
Представители Ирана в своих интервью, отмечали, что несмотря на активный возврат своих позиций на глобальном рынке сырой нефти, страна еще не достигла плановых показателей. Напомним, принципиальное непринятие «нефтяной сделки» Ираном было тем условием, которое развалило ее.
Ожидаемое естественное снижение среднесуточных показателей добычи сырой нефти не позволят привести мировой баланс к паритету, а в дальнейшем в сторону спроса. Нигерия, основной участник ОПЕК, которому не удается вернуть экспорт на стандартный уровень. Внутриполитическая ситуация достаточно шаткая, попытки решения переговорами и силовыми методами дают краткосрочные результаты. И даже несмотря на то, что Ливия также находится в состоянии «добровольной заморозки», отсутствие этих ежесуточных объемов легко покрывается остальными странами ОПЕК и Россией.
Все эти моменты указывают на то, что даже с полным желанием переговорщиков, результат будет по факту минимальным.
Вторая сторона баланса сырой нефти – потребитель. Статистика по основным потребителям достаточно противоречивая. Опираясь на нее можно говорить, что спрос будет устойчивым, однако прогнозы роста будут минимальными. Негатив от этого – высокие текущие запасы. Усиливает его рост запасов в нефтепродуктах. Особенно негатив усиливает рост запасов в США и Азиатском регионе. Отметим, что поступающая статистика усиливает неопределенность на валютных рынках. Косвенно, это находит отражение на всех финансовых сегментах, в том числе и на товарных.
Отметим, что несмотря на то, что Саудовская Аравия является крупнейшим участником ОПЕК по добыче, экспорту сырой нефти, страна активно внедряет альтернативные источники энергии. Рассматривает проекты и внедряет технологии, не использующие впрямую органическое топливо. Такой подход страны косвенно дает понимание того, что структурно конечный спрос ограничен глобальной активизацией в этом направлении.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 17 августа 2016 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует прогнозные данные о состоянии коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по Великобритании – данные по рынку труда – показатели занятости, средний уровень оплаты труда. Данные по Швейцарии – индекс ожиданий Zew. Данные по рынку недвижимости США – показатели ипотечного кредитования. FOMC публикует протоколы прошедшего заседания – «Минутки FOMC». Поздно вечером выходят данные по Японии – данные по торговому балансу, показатели экспорта и импорта, данные по операциям с ценными бумагами. Данные по Австралии – показатели рынка труда. Данные по Китаю – показатель цен на недвижимость.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 17 августа 2016 года
Уровни сопротивления (Сентябрь_16):
- R3 = 48,35
- R2 = 47,54
- R1 = 46,96
Срединная линия:
- PP = 46,16
Уровни поддержки:
- S1 = 45,59
- S2 = 44,78
- S3 = 44,21
Итоги по открытым позициям 16 августа 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 17 августа 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 46,15 — 45,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его как один из уровней поддержки и учитываем расчетную ширину диапазона.
В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.
Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 46,15 — 46,25 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 46,35 – 46,45, продолжение движения к уровням 46,65 – 46,75, 46,95 – 47,05.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 46,25 — 46,35, а также уровнях 46,55 – 46,65, 46,85 – 46,95, 47,05 – 47,15.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 47,20 — 47,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,45 – 47,55.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,25 — 47,35 и уровнях 47,55 – 47,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 47,60 — 47,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,95 — 48,05, продолжение движения к уровням 48,20 – 48,30, 48,45 – 48,55.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,95 — 48,05, а также уровнях 48,20 – 48,25, 48,65 – 48,70.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,30 – 47,53, при ускорении движения на уровнях 47,90 — 48,46.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 46,05 — 45,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,85 — 45,75, продолжение движения к уровням 45,55 – 45,45.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,10 — 46,00 и уровнях 45,95 – 45,85, 45,60 – 45,50.
- Тест и закрытие ниже уровня 45,45 — 45,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 45,20 — 45,10, 44,95 – 44,85.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,25 — 45,15 и 45,00 – 44,90, 44,75 – 44,65.
- Тест и закрытие ниже уровня 44,75 – 44,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 44,40 – 44,30, продолжение движения к уровням 44,10 – 44,00.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,45 – 44,35 и уровнях 44,20 – 44,10, 44,00 – 43,95.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 45,44 – 45,21, при ускорении движения цены вниз на отметке 44,75 — 44,28.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
