Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 16 сентября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 15 сентября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (октябрь 2015):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 45,25
Самая низкая цена за торговый день (L): = 43,92
Цена закрытия дня (С): = 44,59

Сессия 15 сентября прошла с характерными признаками ожиданий значимых статистических данных, что нашло отражение в дневной волатильности цены.

Вчера вышли данные по недельным запасам сырой нефти от API (фактическое / ожидания):

API Weekly Crude Oil Stock: -3,100M vs -0,200M

Данные вышли намного лучше, как ожиданий, так и показателей неделей ранее (2,100М). Дополнительным фактором поддержки в цене легкой нефти был подъем цен на бензин. Рост цен на топливо позволяет расширить маржу нефтяным компаниям. Изменение цены бензина происходит на фоне завершения «сезона отпусков».

Поступавшие данные из стран ОПЕК все же показывают, что локальные снижения параметров добычи не оказывают существенного влияния на баланс. Перекос в сторону остается. На прошедшей торговой сессии отразилось в снижении спреда между сортами до $2,50 за баррель.

Дополнительным фактором давления на цену нефти остаются иранские танкеры «без указания порта назначения». Эти объемы расцениваются как способность Ирана быстро занимать освобождающиеся ниши в рынке. Страна остро нуждается в притоке финансирования. Компании, работающие в стране, уже получили уведомления от правительства о необходимости сокращения проектных бюджетов из-за ограниченного бюджета страны. Как вариант покрытия этого дефицита страна рассматривает выход на долговой рынок.

Данные из Азиатского региона поступают смешанные. В целом, они указывают на замедление Китая и Японии. Однако, есть слабые моменты, которые указывают, что действия регуляторов оказывают поддержку. Китайские и японские финансовые регуляторы предпринимают активные меры по количественному смягчению и стимулированию экономики.

Основным драйвером который вносит в рынки нервозность и неопределенность являются ожидания заседания FOMC. Спекуляции на тему возможных действий ФРС отражаются в нарастании снижения ликвидности и рисках «взрывной волатильности». Напомним, что заседание двухдневное, и начинается сегодня, 16 сентября, решение будет озвучено завтра, 17 сентября.

Отметим рост напряженности на Ближнем Востоке. В ситуации, когда рынки сфокусированы на FOMC, это пока остается без должного внимания.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 16 сентября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят данные по недельныя запасам от EIA . Рыночные ожидания в сырой нефти 1,173М, бензине -0,021М, в дистиллятора 0,997М. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выход большого блока данных из Великобритании, Еврозоны и США. Поступающая статистика несет риск роста волатильности в динамике доллара США, что косвенно найдет отражение в цене на нефть.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 16 сентября 2015 года

Уровни сопротивления:

R3 = 46,87
R2 = 46,05
R1 = 45,55

Срединная линия:

PP = 44,73

Уровни поддержки:

S1 = 44,23
S2 = 43,43
S3 = 42,94

Итоги по открытым позициям 15 сентября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

открытие — 44,22, закрытие — 44,44
открытие — 44,28, закрытие — 44,55

Позиции на продажу:

открытие — 44,41, закрытие — 44,16

Итог: три операции = +74 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 16 сентября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем фактор «недели перед FOMC», выход данных от EIA. Все это несет риски снижения ликвидности и роста волатильности.
Состояние цены на нефть: недельное — выход из зоны перепроданности, дневное состояние цены — в зоне продаж, остановка движения , внутридневное — смешанное состояние.
Уровень 44,85 — 44,70 принимаем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 44,95 — 45,05 на временном интервале М30 даст сигнал движению цены вверх.
Покупки с целями: 45,45 — первая цель, 45,55 — 45,65 — вторая. Учитываем риск формирования в зоне 45,75 — 45,85 локального сопротивления.
Тест и закрытие выше 46,05— 46,15 даст подтверждение продолжения движения вверх с целями 46,75 — 46,85 — первый уровень, дальнейшее продолжение к уровням 47,25 — 47,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,15 48,25.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 44,75 — 44,65 на интервале М30 даст подтверждение движения цены вниз.
Целями движения вниз от сигнального уровня будут уровни 44,50 — 44,40. Учитываем риск возможного формирования поддержки на 44,20 — 44,30.
Тест и закрытие ниже 44,00 — 44,10 на интервале М30 даст подтверждение дальнейшему движению вниз с целями: 43,85 — 43,75 — первая, дальнейшее движение к уровням 43,35 — 43,25.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 43,00 — 42,85.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.