Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 15 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 14 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 46,96 (-1,47*)
Самая низкая цена за торговый день (L): = 45,94 (-0,50*)
Цена закрытия дня (С):= 46,64 (-0,02*)
Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83 (+0,81*)

Прошедшая сессия показывала относительно ограниченную внутридневную волатильность. Несмотря на это, закрытие составило всего 0,02 цента. Прошедший торговый день был характерен для дней, когда участники рынка пытаются решить, какой из факторов будет доминировать в цене на нефть — текущие показатели производства или ожидания роста спроса. На это накладывается специфика рыночных процессов — в сорте Brent идет переход по контрактам.

Поступившие ранее данные показывали, что производство, как в странах ОПЕК, так и не входящих в картель, показывает смешанную динамику. Однако суммарный глобальный баланс сигнализирует о росте добычи. Сокращение активных буровых установок косвенно дает основание полагать, что выход сырой нефти будет сокращаться. Но в этих данных есть много «консервированных» факторов, что несет риски их активизации при достижении ценой определенных уровней.

Ожидания роста спроса пока только в перспективе. Рост импорта сырой нефти в Китай дал слабую поддержку рынку, однако темпы прироста отстают от ожиданий. Средняя оценка ожиданий роста импорта находится на 3,2% в течении следующих шести лет.

Позднее вышли данные о недельных запасах сырой нефти от API (фактическое/ожидания):

API Weekly Crude Oil Stock: 9,300M vs 1,800M

Данные вышли значительно хуже, как средне рыночных ожиданий, так и неделей ранее (-1,200М). Остатки в терминале хранения и распределения Кушинга (штат Оклахома) показали рост на 1,400М баррелей. Данные о запасах от EIA выходят сегодня. Рост показателей происходит на фоне падения показателей загрузки НПЗ из за технологических операций.

На фоне роста, как запасов, так и производства, рынок сырой нефти ожидает прояснения двух факторов. Первый — действия FOMC, что может как вернуть аппетит к риску, так и увести спекулянтов в «безопасные активы». Второй — встреча ОПЕК, запланированная на конец месяца. Перед ней будут два значимых события — встреча официальных лиц Саудовской Аравии и России и техническое заседание экспертов ОПЕК и не входящих в картель стран экспортеров. На ней, как ожидается, Венесуэла озвучит свой план по стабилизации глобального рынка нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 15 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят данные о недельных запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER.org обращают ваше внимание на выход достаточно большого блока статистических данных из США — рынок труда, ценовые индикаторы. В течении дня выступают официальные лица FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 15 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Ноябрь15):

R3 = 47,82
R2 = 47,39
R1 = 46,82

Срединная линия:

PP = 46,37

Уровни поддержки:

S1 = 45,80
S2 = 45,36
S3 = 44,79

Итоги по открытым позициям 14 октября 2015 года

Работа в течении торгового дня не проводилась.

Торговый план по нефти WTI на 15 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Учитываем ограниченную предшествующую внутридневную волатильность, что привело к сведению показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения.
Учитываем рыночные ожидания выхода предстоящих статистических данных, что несет риски снижения ликвидности и волатильности перед выходом с последующем ростом.
Состояние цены: недельное — в зоне экстремальной перекупленности; дневное состояние цены — в зоне продаж; внутридневное — смешанное, риски роста волатильности на снятии текущей внутридневной как перепроданности, так и перекупленности.
Диапазонный уровень 46,35 — 46,45 принимаем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 46,40 — 46,50 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены.
Покупки с целями на 46,75 — 46,85.
Тест и закрытие выше 47,00 — 47,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх с целевыми уровнями 47,25 — 47,35.
В работе учитываем риск формирования локального сопротивления на данном уровне.
Тест и закрытие выше 47,35 -47,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения роста цены к целевому уровню 47,85 — 47,95.
Тест и закрытие выше 47,95 — 48,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения роста цены к целевому уровню 48,25 — 48,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,45 — 48,55.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 46,20 — 46,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46,00 — 45,95, продолжение движения к 45,55 — 45,65.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,75 — 45,85, тест и закрытие ниже него несет риск ускорения движения цены вниз.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 45,65 — 45,75 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 45,35 — 45,25.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,85 — 44,95, данный диапазон выступает уровнями поддержки текущему UP-тренду.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 44,90 — 44,80 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 44,15 — 44,00.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 43,65 — 43,75.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.