Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 14 марта 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 11 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 39,02 (+0,50*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 37,92 (+0,71*)
Цена закрытия дня (С)= 38,50 (+0,66*)
Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+7,02*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала относительно ограниченную внутридневную волатильность.

Поддержку биржевым ценам на нефть оказывало ожидания данных от сервисной компании U.S. Baker Hughes и уже традиционные спекуляции по развитию процесса подготовки к встрече экспортеров нефти по «заморозке» показателей добычи.

Данные U.S. Baker Hughes показали общее сокращение активных буровых установок на 9 единиц до 480. При этом количество нефтяных буровых установок сократилось на 6 единиц до 386, а число газодобывающих установок на 3 единицы до 94.

Данные показывают продолжение консервации буровых, однако динамика сокращения не показывает признаков расширения.

В пятницу Международное энергетическое агентство выпустило обзорный доклад по рынку нефти. Поддержку рыночным настроениям оказало заявление МЭА о том, что мировые цены на сырую нефть, скорее всего, уже достигли минимума. Возвращение Ирана на глобальный нефтяной рынок не сильно ударит по спросу. Также эксперты МЭА видят признаки снижения поставок странами ОПЕК.

Также инвестиционные банки выпускали для клиентов обзоры, тон которых совпадал с докладом МЭА. Основная идея заключалась в том что «когда цены на нефть падают ниже затрат на производство, это не несет выгоды для потребителей, но оказывает отрицательное давление на производителей». Резкое и достаточно быстрое падение цен на сырую нефть с ростом запасов до исторических максимумов на фоне относительно стабильного спроса вызывает рост долговых нагрузок, как на частные компании, так и бюджеты стран, основной статьей поступлений которых является экспорт нефти.

Дополнительную неопределенность вносит состояние и прогнозы по росту глобальной экономики.

Одной из основных точек поддержки рынка нефти остается Китай. Несмотря на процессы замедления экономики, трансформации банковской системы, стране удается пока избегать признаков «жесткой» посадки.

Промышленное производство в Китае в январе-феврале выросло на 5,4% г/г, и снизился на 0,5% к декабрю 2015 года. Розничные продажи достигли 813 миллиардов долларов США, или рост на 10,2% г/г.
Объем переработки нефти Китайскими НПЗ показал рост на 4,6% г/г, до 10,59М баррелей в сутки.
Импорт сырой нефти в Китай достиг 8,0М баррелей в сутки по официальным данным.

Отметим, косвенное влияние на ценообразование оказывает динамика доллара США. Процесс принятия решений регуляторами по учетным ставкам вызывает рост волатильности на валютных рынках и рынках капитала. Это оказывает косвенное влияние на товарные рынки.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 14 марта 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален, поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию данных по промышленному производству в Еврозоне. Поздно вечером публикуются протокол заседания Резервного Банка Новой Зеландии по денежно-кредитной политике. Заседание ЦБ Японии — решение по учетным ставкам. В течении дня выступают официальные лица Национального Резервного Банка Новой Зеландии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 14 марта 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

R3 = 40,08
R2 = 39,54
R1 = 39,00

Срединная линия:

PP = 38,46

Уровни поддержки:

S1 = 37,91
S2 = 37,37
S3 = 36,82

Итоги по открытым позициям 11 марта 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 14 марта 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
Развитие ситуации в Сирии и Иране. Новости, слухи поступающие из региона несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

Недельное — резкий рост — текущее состояние — вход в значения зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перепроданности —экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 38,45 — 38,55 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и первый уровень сопротивления.

Позиции на покупку:

Учитываем что уровни «39» и «40» продолжают нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже эти уровней дадут локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
Тест и закрытие цены на нефть выше 38,60 — 38,70 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 38,85 — 38,95, продолжение движения к уровню 39,05 — 39,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 38,95 — 39,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 39,15— 39,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 39,45 — 39,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 39,55 — 39,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 39,65 — 39,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 40,05 — 40,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 39,95 — 40,05.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 39,85 — 40,15.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 38,40 — 38,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 38,05 — 38,15, продолжение движения к уровню 37,95 — 37,85.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 37,95 — 38,05.
Тест и закрытие ниже уровня 37,75 — 37,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 37,35 — 37,40.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 37,45 — 37,55.
Тест и закрытие ниже уровня 37,40 — 37,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 37,05 — 36,95, продолжение движения к уровню 36,65 — 36,75.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 37,05 — 37,15 и уровне 36,65 — 36,75.
Учитываем что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 36,85 — 36,55.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.