Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 13 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 12 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 50,13 (-0,77*)
Самая низкая цена за торговый день (L): = 47,04 (-2,13*)
Цена закрытия дня (С):= 47,10 (-2,53*)
Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83 (+1,27*)

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную однонаправленную внутридневную волатильность. Вначале торгового дня поддержку цене на нефть оказывали полученные ранее данные о сокращении активных буровых установок в США. Эти данные укрепили уверенность в том, что показатели собственной добычи в США будут показывать сокращение. Дополнительную косвенную поддержку оказывала динамика доллара США. Ослабление американской валюты проходит на фоне принятия участниками финансовых рынков идеи, что FOMC отодвигает планы по изменению своей политики на более поздний срок. Комитет делает упор на поступающие статистические данные, которые на данный момент не вселяют достаточного оптимизма.

Развитие ситуации на Ближнем Востоке — террористические акты в Турции, эскалация боевых действий в Сирии — также выступало фактором поддержки. Отметим, что в последние дни помимо авиационных ударов проводятся наземные операции. Поступающая с места событий информация достаточно противоречива. Политический фон вокруг Сирии достаточно напряжен. Несмотря на это, говорить о присутствии в рыночной цене «военной премии» можно с большой натяжкой.

Позднее, в понедельник вышел доклад ОПЕК с текущими данными о собственной добыче в сентябре и прогнозе потребления. В докладе отмечается, что собственная добыча стран-экспортеров нефти выросла на 109К баррелей в день и составила в среднем 31,57М баррелей в день. Это более, чем трехлетний максимум суточной добычи. Напомним, квота на добычу ОПЕК установлена на уровне 30,00М баррелей в сутки. Несмотря на то, что в докладе отмечаются ожидания роста спроса и сокращения показателей добычи, эти данные привели к снижению рыночной цены почти на 5,0%.

Доклад ОПЕК вышел перед публикацией статистики из Китая об уровнях экспорта и импорта. Данные вышли смешанными относительно ожиданий рынка. В сентябре экспорт упал на 3,7% г/г против роста 6,1% г/г в августе, рыночные ожидания были на 6,5% г/г. Импорт показал снижение на 20,4% г/г, рыночные ожидания были на 16,0% г/г. Импорт сырой нефти вырос на 1,4%, до 27,95М тонн. Среднегодовой показатель вырос до 8,8%, до 248,62М тонн, рост отмечен впервые за девять месяцев. Рост в операциях с сырой нефтью происходит на фоне сокращения показателей импорта, что говорит о возможном пополнении резервов. Дополнительно росту могли способствовать взрывы в порту Тяньцзинь в августе, разгрузка танкеров была отменена, они были отправлены обратно с порт Сингапура. В целом, учитывая достаточно непрозрачные данные из Китая, перспективы потребления страной достаточно туманны и не вызывают достаточного оптимизма. Ситуацию может изменить активизация экономики Китая, но пока регулятор не предпринял заявленных ранее масштабных программ. Действия ограничены секторами и в основном сконцентрированы в банковской сфере.

Венесуэла, несущая основные потери от резкого снижения цены на сырую нефть, разработала свою стратегию относительно глобального рынка нефти. Были озвучены планы презентации ее на очередном заседании ОПЕК в конце текущего месяца. Указывается, что механизмы заложенные в ней дадут основания учитывать нижней границей цену в 70,00 долларов за баррель.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 13 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален, недельные данные о запасах от API выходят 14 октября. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выступления официальных лиц FOMC и Банка Англии, выходит достаточно большой блок данных по ЕС и Великобритании. В Китае выходят ценовые показатели.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 13 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Ноябрь15):

R3 = 52,43
R2 = 51,28
R1 = 49,36

Срединная линия:

PP = 48,19

Уровни поддержки:

S1 = 46,27
S2 = 45,11
S3 = 43,01

Итоги по открытым позициям 12 октября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

открытие — 49,96, закрытие — 50,10
открытие — 49,91, закрытие — 50,10

Позиции на продажу:

открытие — 50,05, закрытие — 49,80
открытие — 50,08, закрытие — 49,87

Итог: четыре операции = +76 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 13 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Учитываем сильную однонаправленную внутридневную волатильность, что привело к расширению показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски коррекционого движения.
Учитываем рыночные ожидания выхода предстоящих статистических данных.
Состояние цены: недельное — вход в зону экстремальной перекупленности; дневное состояние цены — выход из зоны перекупленности; внутридневное — смешанное, риски роста волатильности на снятии текущей внутридневной перепроданности.
Диапазонный уровень 48,35 — 48,45 принимаем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 48,50 — 48,60 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены.
Покупки с целями на 48,95 — 49,05 — первая, продолжение к 49,25 — 49,35.
Тест и закрытие выше 49,45 — 49,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будет уровень 49,80 — 49,90 и тест внутридневного максимума 15-10-12 на 50,05 — 50,10, в работе учитываем риск формирования локального сопротивления на данном уровне.
Тест и закрытие выше 50,10 — 50,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения роста цены к целевому уровню 50,55 — 50,65, продолжение движения к уровню 51,10 — 51,20.
Тест и закрытие выше 51,15 — 51,25 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков роста цены, целевыми уровнями будут 51,45 — 51,55 и 51,75 — 51,85.
В работе учитываем риск формирования сопротивления на уровне 51,25 — 51,45 — локально он выступает уровнем сопротивления UP-тренду и психологическим уровнем сопротивления, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 52,45 — 52,65.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 48,20 — 48,10 даст сигнал остановки коррекционного роста цены и развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет 47,55 — 47,50 — первый, продолжение движения к минимальным значения 15-10-12, уровню 47,10 — 47,15.
Тест и закрытие ниже уровня 47,05 — 46,95 на временном интервале М30 несет риски продолжения движения цены вниз.
Целевыми уровнями выступают 46,55 — первый, продолжение движения к уровню 46,35 — 46,25.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,15 — 49,20, тест и закрытие ниже него несет риск ускорения движения цены вниз.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 46,05 — 45,95 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз.
Целями движения будут 45,65 — 45,55, продолжение движения к уровням 45,25 — 45,30.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,20 — 45,40, данный диапазон выступает уровнями поддержки текущему UP-тренду.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 45,10 — 44,90.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.