Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 13 ноября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 12 ноября, нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 43,33 (-0,78*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 41,54 (-1,08*)
Цена закрытия дня (С)=41,75 (-1,18*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (-3,80*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность, основным направление ее было снижение цены на нефть. В ходе регулярной торговой сессии в США цена барреля нефти снижалась более 3,0%. Текущие рыночные цены показывают почти 10% снижение с начала месяца.

Вчера поступили данные о недельных запасах и товарных остатках сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA ( фактическое / ожидания ):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 4,224M vs 1,016M
EIA Weekly Distillates Stocks: 0,352M vs -0,931M
EIA Weekly Gasoline Inventories: -2,102M vs -0,807M

Запасы сырой нефти показали рост как против ожиданий, так и неделей ранее 2,847М. Данные по нефтепродуктам вышли смешанными. Дистилляторы показали рост против ожиданий и предшествующих данных -1,300М. В бензине данные лучше ожиданий, но хуже неделей ранее -3,300М.

Добыча нефти в США выросла на 25К баррелей в сутки, до 9,185М. Остатки в терминале хранения и распределения Кушинг выросли на 2,3М баррелей, до 55,4М.

Первичные заявки на пособие по безработице в США — 276К против 276К месяцем ранее.

ОПЕК в октябре снизила добычу сырой нефти на 256К баррелей в сутки, до 31,38М баррелей в сутки. Снижение добычи отмечалось в Ираке, Саудовской Аравии и Кувейте, в Ливии показан рост показателя.

Обще мировой показатель добычи, по предварительным данным ОПЕК, снизился на 0,09М баррелей в сутки, до 94,13М. Доля ОПЕК оценивается 33,3% против 33,5% месяцем ранее.

ОПЕК прогнозирует рост мирового потребления в 2015 и 2016 на уровне 1,5 и 1,25 млн. баррелей в день, до 92,86 и 94,11 млн. баррелей в сутки соответственно.

Также в докладе отмечаются прогнозные ожидания сокращения показателей добычи как в странах картеля, так и не входящих в него. Основной причиной сокращения указывается резкое падение инвестиций в отрасль.

Отраслевые данные указывают на снижение свободных мощностей хранения на береговых терминалах отгрузки и снижение количества свободных танкеров. Предполагается, что это вызвано заполнением «не береговых» терминалов.

Геополитика остается в достаточно напряженном состоянии. Продолжаются переговоры и консультации по Сирии, прикладываются усилия по поиску компромиссного решения. Ход расследования крушения пассажирского самолета в Египте дает версию о возможном теракте, однако на данный момент официально это не подтверждено.

Ситуация на Ближнем Востоке пока не несет прямой угрозы добычи и поставкам сырой нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 13 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выход достаточно большого блока статистических данных из Европы и США. Будут выступать официальные лица FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 13 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь 15):

R3 = 44,54
R2 = 43,92
R1 = 42,76

Срединная линия:

PP = 42,15

Уровни поддержки:

S1 = 40,98
S2 = 40,37
S3 = 39,20

Итоги по открытым позициям 12 ноября 2015 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 43,19, закрытие — 42,92
открытие — 43,08, закрытие — 42,81
открытие — 42,87, закрытие — 42,50

Итог: три операции = + 92 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 13 ноября 2015 года

Торговый план по нефти WTI на 12 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем сильную внутридневную волатильность предшествующего дня, что привело к расширению расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития коррекционного движения.
Учитываем публикацию ожидаемых статистических данных — это несет риски падения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом по факту выходу.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
Заявления официальных представителей несет риски роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние на цену нефти динамики индекса доллара США.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, зона консолидации.
Дневное состояние цены — в зоне перепроданности, в зоне экстремальных значений перепроданности.
Внутридневное — смешанное, наблюдаются выход из зон перепроданности — консолидация.

Диапазонный уровень 42,15 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 42,20 — 42,30, на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены и остановки локального коррекционного движения цены вниз.
Покупки с целями на возврат цены на уровни 42,55 — 42,65, продолжение к 42,85 — 42,95.
Учитываем возможность формирования на уровне 42,65 — 42,70 локального сопротивления.
Тест и закрытие цены на нефть выше 42,95 — 43,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
Целевым уровнями движения будут 43,75 — 43,85.
Тест и закрытие цены на нефть выше 43,95 — 43,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
Целевым уровнями движения будут 44,45 — 44,55.
Учитываем возможность формирования на уровне 44,35— 44,55 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 44,65 — 44,95, учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 42,05 — 41,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановке коррекционного возврата цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 41,55 — 41,45, данный сценарий актуален при возвратном движении цены вверх к уровню.
Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 41,50 — 41,40, тест и закрытие ниже сигнального уровня несет риски ускорения движения цены, целевым уровнем движения будет 41,00 — 40,90.
В работе учитываем, что диапазон 41,05 — 40,95 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз.
Тест и закрытие цены ниже уровня 40,95 — 40,85 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 40,35 — 40,25.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 40,05 — 39,95.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.