Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 13 июля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 12 июля 2016 года, нефть WTI – CLx (август16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,93 (+1,16*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,42 (+0,09*)
Цена закрытия дня (С)= 46,80 (+2,04*)
Официальная цена закрытия CL (июль16) = 48,85 (-2,05*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия, по августовскому 2016 г., фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI, показывала повторение аномальной внутридневной волатильности.

Формально причиной такой волатильности, позволившей биржевой цене на нефть показать максимальный внутридневной рост за три месяца, послужила комбинация нескольких факторов.

Одним из них был коррекционный рост к обвальному снижению британской валюты. Отметим, британский фунт на итогах референдума опускался к значениям тридцатилетней давности. Его текущее укрепление позволило индексу доллар ослабнуть. Это косвенно дало поддержку биржевым ценам на сырую нефть. Отчасти, это интерпретировалось как рост «аппетита к риску».

ОПЕК выпустила свой традиционный обзор. В нем было подтверждено предположение, что картель нарастил среднесуточную добычу сырой нефти. Рост добычи зафиксирован на уровне 264К баррелей в сутки до среднего значения 32,86М баррелей в сутки. Данные показывают, что ОПЕК постоянно превышает квоту, принятую картелем на уровне 30,00М баррелей в стуки. В текущей ситуации, на фоне «ценовых войн» внутри ОПЕК значение «квотирования» становятся необязательной формальностью.

В докладе отмечается, что рост обеспечили Нигерия, Иран, Саудовская Аравия, Ливия и ОАЭ. Добыча снизилась в Ираке, Венесуэле. В перспективном анализе отмечается, что Бразилия имеет все шансы нарастить суточную добычу и расширить экспортный потенциал.

Перспективы спроса на сырую нефть картеля, уже традиционно, в докладе прогнозируются с осторожным оптимизмом. Отметим, рост спроса на 2016 год оставлен на уровне 1,9М баррелей. На 2017 год прогноз находится на уровне роста на 1,1М баррелей в сутки до среднего значения 33М баррелей в сутки.

Глобальные показатели оцениваются на уровне 94,33М баррелей в сутки средней добычи в мае. Прирост составляет 0,4М баррелей в сутки. Рост поставок из стран вне картеля 0,13М баррелей в сутки. Доля ОПЕК составила 34,8% против 34,7% месяцем ранее.

В целом, участники рынка оценили данные положительно. Превышение над собственными квотами уже не пугает рынок. Небольшую настороженность в данных вызвало то, что Нигерия и Ливия добавили в общем балансе. Это дает основания полагать, что в странах нефтяная отрасль находит стабилизацию.

Однако, основным фактором позволившим биржевым ценам на сырую нефть показать суточный рост почти на 5,0%, было ожидание первого блока статистики из США по запасам сырой нефти. Средне рыночные ожидания ставили на снижение коммерческих запасов сырой нефти на уровне 3,0М баррелей.

Традиционно, API выпускало свой прогнозный релиз после закрытия регулярной торговой сессии в США. Данные показали рост запасов сырой нефти на 2,2М баррелей за прошедшую неделю.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 13 июля 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует данные за прошедшую неделю о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США, IEA публикует ежемесячный обзор по глобальному рынку нефти, остальные оступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются индексы CPI и HCPI Франции, Испании, Италии. Данные по промышленному производству Еврозоны. Данные по рынку недвижимости США – показатели ипотечного финансирования. Публикуются данные по ценам импорт и экспорта в США. Публикуются данные по балансу федерального бюджета США. Поздно вечером выходят данные по Австралии – показатели занятости. Банк Канады заседание и решение по монетарной политике и учетной ставке. В течении дня выступают официальные представители FOMC, Банка Канады.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 13 июля 2016 года

Уровни сопротивления (Август_16):

R3 = 49,93
R2 = 48,42
R1 = 47,52

Срединная линия:

PP = 46,00

Уровни поддержки:

S1 = 45,11
S2 = 43,61
S3 = 472

Итоги по открытым позициям 12 июля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 13 июля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — снижение и вход зону «продаж».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост на значениях зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 46,15 — 46,25 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «46» и несут значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 46,25 — 46,35 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 46,55 — 46,65, продолжение движения к уровням 46,85 – 46,95, 47,10 – 47,20, 47,45 – 47,55.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 46,35 — 46,45, а также уровнях 46,55 – 46,65, 46,95 – 47,05, 47,25 – 47,35, 47,55 – 47,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,65 — 47,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,05 – 48,15, продолжение движения к уровням 48,35 – 48,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,75 — 47,85 и уровнях 48,05 – 48,15, 48,25 – 48,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48,55 — 48,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,95 — 49,05, продолжение движения к уровням 49,25 – 49,35, 49,55 – 49,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,75 — 48,85, а также уровнях 48,95 – 49,05 и 49,25 – 49,35, 49,65 – 49,75.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,51 – 47,75, при ускорении движения на уровнях 48,21 — 48,68.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 46,10 — 46,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,75 — 45,65, продолжение движения к уровням 45,35 – 45,25, 45,05 – 44,95.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,05 — 45,95 и уровнях 45,65 – 45,75, 45,35 – 45,25, 45,00 – 44,90.
Тест и закрытие ниже уровня 44,95 — 44,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,55 — 44,45, продолжение движения к уровням 44,20 – 44,10, 43,95 – 43,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,65 — 44,55 и 44,25 – 44,15, 43,90 – 43,80, 43,65 – 43,55.
Тест и закрытие ниже уровня 43,50 – 43,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,15 – 43,05, продолжение движения к уровням 42,85 – 42,75.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,55 – 43,45 и уровнях 43,20 – 43,10, 42,90 – 42,80.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 45,65 – 45,42, при ускорении движения цены вниз на отметке 44,95 — 44,48.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.