Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 13 февраля 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 10 февраля 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (март_17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 54,13 (+0,92*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,90 (+0,53*)
Цена закрытия дня (С) = 53,86 (+0,86*)
Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (+1,44*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно высокую внутридневную волатильность.

Основную интригу в ход торговой сессии пятницы внес доклад Международного энергетического агентства. Отметим, что текст выпущенного доклада позволил биржевым ценам на сырую нефть закончить торговую неделю в символическом плюсе. Несмотря на то, что неделя прошла под давлением на котировки от полученных данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов, итогом стал рост менее 0,01%. Между тем, внутридневной рост был в районе 2,0%.

Компенсировать потери позволило то, что в докладе IEA отметило исполнение картельной сделки в размере 90%. Добыча странами картеля сократилась в пределах 1,0М баррелей в сутки, достигнув 32,06М баррелей в сутки.

Традиционно, в докладе IEA улучшило прогноз по спросу на сырую нефть в 2017 году. Прогноз поднят на 200К баррелей в сутки, до среднего показателя 98М баррелей в сутки.

Отметим, что в прогнозе был повышен прогноз добычи в странах, не входящих в картель. Рост ожидается на 380К баррелей в стуки, до среднего показателя 58,03М баррелей в сутки.

Добыча сырой нефти в США, по прогнозам, поднимется на 370К баррелей в сутки, до среднего значения 12,91М баррелей против показателей 2016 года.

В целом, доклад IEA был принят позитивно участниками биржевого рынка сырой нефти. Это привело к закрытию ставок на снижение биржевых цен на нефть на фоне локального снижения пессимизма.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/cena-na-neft-13-fevralya-glavnoe-sobytie-mesyaca-otchet-opek.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/11/cena-na-neft-24-730×484.jpg»]Цена на нефть 13 февраля: главное событие месяца — отчет ОПЕК[/info_block]

Отметим, что в докладе было отмечено неоднородное выполнение взятых картельных обязательств. Так, Саудовская Аравия практически полностью выполнила обязательства по сокращению. На этом фоне, заявления официальных лиц Саудовской Аравии о готовности сократить еще больше, звучат как констатация факта неуверенности в остальных участниках. Добавляет неуверенности в эффективности «ручного влияния» на мировой рынок сырой нефти и то, что звучат мысли о целесообразности продления сроков сделки. Напомним, срок действия был ограничен шестью месяцами, и министр энергетики Саудовской Аравии утверждал, что он доволен ходом выполнения сделки и не видит практической целесообразности в ее продлении. Отметив, что окончательное решение будет принято на очередном заседании исполкома ОПЕК. Заседание мониторинговой комиссии ОПЕК+ намечено на конец февраля.

Фактором сдерживания выступали фундаментальные новости, в частности, данные из Китая. Поступающие данные о состоянии экономики достаточно неоднозначны. Однако, они указывают на то, что текущий спрос на сырую нефть может остаться, как минимум, на текущих уровнях. Ожидания снижения, равно как и роста, достаточны неопределенны. Данный показатель зависит не только от состояния экономики, но и развития политической ситуации в регионе.

Второй «точкой роста» является Индия. Модель развития ее экономики сравнивается с китайской. Это дает основание говорить о том, что стране потребуется много сырой нефти. Однако, так же как китайская, индийская экономика зависит от состояния мировой торговли. Текущие политические процессы ставят достаточно серьезный вопрос о том, сможет ли Индия быть «точкой роста». Текущие потребление пока стабильно, а планы расширить стратегические резервы дает поддержку этим ожиданиям, подкрепляют их планы по расширению терминалов хранения.

Ограничили рост биржевых цен данные компании Baker Hughes. Данные показывают, что рост числа буровых установок в США продолжается 14 недель подряд, из 15 учетных. По данным компании, за рабочую неделе, завершившуюся 10 февраля, количество нефтедобывающих установок поднялось на 8 штук до общего числа 591 единиц. Газодобывающих поднялось на 4 единицы до общего числа 149 штук. Общее число буровых установок в США составило 741 единицу.

Отметим, что данный показатель возвращается к значениям 2015 года, однако эффективность работы заметно выше, что дает основание полагать, рост добычи сырой нефти в США будет стабильным, оставляя вопрос только в конечных показателях.

На этом фоне остро встает вопрос о том, как будет проводиться налоговая и таможенная политика новой администрации США. Заявленные параметры несут стимулы для роста экспорта и снижения импорта. Это касается и нефтяных компаний. В трудное положение могут попасть НПЗ, ориентированные на сырую нефть из стран Персидского залива. Нефтяные компании Канады также могут попасть под пресс новых пограничных правил, что вынудит их сменить рынки сбыта нефти.

Этот процесс уже заметен активизацией выхода на Азиатский рынок компаний из Канады. Предложения из США начинают расти. Такая ситуация, когда на традиционном рынке стран ОПЕК и России появляются дополнительные конкурентные игроки, может привести как ценовому давлению, так и целесообразности идеи картельной сделки.

Дополнительное давление на настроения участников биржевых торгов, продолжает оказывать рост неопределенности от развития политических неопределенностей. Отметим, что частично одни из них уменьшаются, другие наоборот набирают вес.

Шаги навстречу диалогу между США и Китаем дают основания полагать, что ситуация не будет развиваться в сторону жесткой конфронтации. Подтверждение политики «Единый Китай», отчасти снизило градус.

Встречи первых лиц Японии и США также дают основание полагать, что политическая ситуация между союзниками не пойдет по негативному сценарию, а политический расклад в регионе не будет кардинально изменен.

Предвыборные компании в Евросоюзе, на данный момент, остаются очагами неопределенности. Все это находит отражение в локальном неприятии рисков финансовыми рынками, что ведет к росту волатильности на биржевых площадках.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 13 февраля 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — доклад ОПЕК о состоянии добычи внутри картеля и прогноз состояния мирового рынка сырой нефти. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – индекс FPI продуктовых цен;
данные по Австралии – индексы NAB делового доверия и уверенности;
данные по Японии – показатели промышленного производства, показатель загруженности;
данные по Китаю – индексы CPI потребительских цен, индекс PPI цен производителей;
публикуется экономический прогноз по Еврозоне.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 13 февраля 2017 года

Уровни сопротивления (март17):

R3 = 55,57
R2 = 54,84
R1 = 54,35

Срединная линия:

PP = 53,66

Уровни поддержки:

S1 = 53,13
S2 = 52,40
S3 = 51,91

Торговый план по нефти WTI на 13 февраля 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — рост показателя на значениях выше уровня – «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 53,65 – 53,55 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 53,65 — 53,75 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 53,95 – 54,05 продолжение движения к уровням 54,35 – 54,45.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,85 — 53,95, а также уровнях 54,10 – 54,20, 54,35 – 54,45.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,45 — 54,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,75 – 54,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,55 – 54,65, 54,75 – 54,85.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,85 — 54,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 55,10 — 55,20, продолжение движения к уровням 55,45 – 55,55, 55,85 – 55,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,90 — 55,00, а также уровнях 55,05 – 55,15, 55,25 – 55,35, 55,65 – 55,75.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,88 – 55,14, при ускорении движения на уровнях 55,88 — 56,22.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 53,60 — 53,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,30 — 53,20, продолжение движения к уровням 53,05 – 52,95.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,45 — 53,35 и уровнях 53,15 – 53,05, 53,00 – 52,90.
Тест и закрытие ниже уровня 52,90 — 52,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,65 – 52,55, продолжение движения к уровням 52,40 – 52,30.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,85 — 52,75 и уровнях 52,45 – 52,35.
Тест и закрытие ниже уровня 52,35 – 52,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 52,25 – 52,05, продолжение движения к уровням 52,00 – 51,90, 51,70 – 51,60.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,35 – 52,25 и уровнях 52,15 – 52,05, 51,95 – 51,85, 51,65 – 51,55.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,72 – 52,45, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,92 – 51,38.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.