Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 12 августа 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 11 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 43,86 (+0,47*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 41,10 (-0,32*)
Цена закрытия дня (С)= 43,49 (+1,78*)
Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (-1,45*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала уже привычную сильную волатильность.

Прошедшая торговая сессия показала аномальную внутридневную волатильность. Итогом стал рост биржевой цены на нефть на 4,27%.

Негативное давление на участников биржевых торгов оказывали полученные ранее данные. Они усиливались прогнозами ОПЕК и IEA. Из полученных данных было видно, что суточные показатели добычи сырой нефти находятся на максимальных значениях. Саудовская Аравия, согласно статистике, вышла на исторические максимумы. ОПЕК также показывает рост. Резкое снижение суточной добычи в Нигерии не отразилось на выходе сырой нефти. Добыча и экспорт Ирана находится на плановых показателях. Оценки перспектив потребления находятся практически на тех же уровнях. Различные оценки указывают риски возможного замедления. Это входит в противоречие с существующими ожиданиями, что баланс на глобальном рынке нефти произойдет естественным образом. Снижение инвестиций в разведку, расширение и развитие логистики приведет к спаду добычи. А текущий спрос и его возможный рост позволит уменьшить запасы. Однако, нефтяная индустрия показала достаточно сильную эластичность. Существовавшая высокая маржа нефтепереработки позволяла нивелировать негатив. Отметим, что рассмотренные противоречия в фундаментальных оценках образовались не сегодня и будут оставаться еще достаточно длительное время.

Ослабление негативного настроения принесло заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. В своем выступлении он отметил, что члены ОПЕК и не члены картеля, вероятно, будут обсуждать возможность принятия каких-либо действий для стабилизации мировых цен на сырую нефть.

Это остановило снижение биржевых цен и активировало закрытие биржевых ставок на снижение цены.

Отметим, что инициатива первой «нефтяной сделки» брала в «нулевую» точку близкие к максимальным показателям суточной добычи. На текущий момент основные участники картеля и Россия находятся на этапе повторения своих высоких результатов. Даже если предположить что «сделка» состоится – есть риск, что за отсчет будут взяты максимальные показатели. Сама идея сделки несет идею «ручного управления» добычей, но вторая сторона мирового рынка – «потребитель» никак не участвует в ней. Это, а равно как, остающиеся внутренние противоречия сводят к минимуму прямое долгосрочное влияние. Вся сила этого будет в вербальной «перестановке» индикативных цен на более высокие уровни, позволяющие эффективно проводить хеджирование.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 12 августа 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — U.S. Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок. Остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по Германии – индексы CPI цен потребителей, WPI – оптовых цен, данные по ВВП. Данные по Франции – занятость в не сельскохозяйственном секторе. Данные по Испании – индексы CPI цен потребителей. Данные по Италии – ВВП страны. Данные по Еврозоне – промышленное производства, сводный ВВП. Индексы PPI цен производителей США. Данные по розничным продажам в США. Состояние товарно-материальных запасов в США. Индексы университета Мичигана.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 12 августа 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

R3 = 47,25
R2 = 45,55
R1 = 44,50

Срединная линия:

PP = 42,80

Уровни поддержки:

S1 = 41,75
S2 = 40,05
S3 = 39,00

Итоги по открытым позициям 11 августа 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Торговый план по нефти WTI на 12 августа 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перепроданности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны покупок. Текущее состояние – консолидация под значениями зоны перекпленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 43,00 — 42,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки.

В работе учитываем что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 42,95 — 43,05 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 43,20 – 43,30, продолжение движения к уровням 43,55 – 43,65, 43,95 – 44,05, 44,25 – 44,35.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 43,20 — 43,30, а также уровнях 43,65 – 43,75, 44,00 – 44,10, 44,25 – 44,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,55 — 44,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 44,95 – 45,05, продолжение движения к уровням 45,20 – 45,25, 45,50 – 45,60.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 44,95 — 45,05 и уровнях 45,20 – 45,30, 45,55 – 45,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,60 — 45,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,85 — 45,95, продолжение движения к уровням 46,15 – 46,25, 46,45 – 46,55, 46,75.- 46,85
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,85 — 45,95, а также уровнях 46,05 – 46,15, 46,55 – 46,65, 46,95 – 47,05.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 44,33 – 44,55, при ускорении движения на уровнях 44,98 — 45,42.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 42,85 — 42,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 42,55 — 42,45, продолжение движения к уровням 42,25 – 42,20, 42,05 – 41,95, 42,70 – 42,65.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 42,95 — 42,85 и уровнях 42,65 – 42,55, 42,30 – 42,20, 42,05 – 41,95, 42,70 – 42,60.
Тест и закрытие ниже уровня 41,60 — 41,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 41,25 — 41,15, 41,05 – 40,95, 40,65 – 40,55, 40,30 – 40,20.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 41,65 — 41,55 и 41,35 – 41,25, 41,05 – 40,95, 40,55 – 40,45, 40,25 – 40,15.
Тест и закрытие ниже уровня 40,05 – 39,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 39,55 – 39,45, продолжение движения к уровням 39,25 – 39,15, 39,05 – 38,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 40,00 – 39,90 и уровнях 39,65 – 39,55, 39,35 – 39,25, 39,00 – 39,05.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 42,59 – 42,37, при ускорении движения цены вниз на отметке 41,94 — 41,50.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.