Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 11 января 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 08 января 2016 года, нефть WTI – CLx (февраль 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 34,34 (+0,08*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 32,65 (+0,55*)
Цена закрытия дня (С)= 33,16 (-0,14*)
Официальная цена закрытия CL (январь 16) = 34,66 (-1,50*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную внутридневную волатильность.

Итогом прошедшей торговой недели стало снижение цены на нефть почти на 10% с начала года.

Опубликованные в пятницу данные от Baker Hughes о состоянии активных буровых установок показали очередное снижение. Сокращение составило 20 единиц, до 516.

В прошедшие выходные поступило сообщение, что власти Сирии готовы участвовать в переговорах. Планово они должны пройти в Женеве, 25 января 2016 года. Готовность была подтверждена главой МИД Сирии спецпосланнику ООН.

Факт проведения испытаний КНДР предположительно термоядерного заряда вызвал очередной виток напряженности в регионе. США отправили в Южную Корею стратегический бомбардировщик В-52. Самолет вошел в воздушное пространство КНДР в районе города Осан.

Народный Банк Китая направил в банки устное распоряжение об ограничении продажи долларов США компаниям и физическим лицам. Данная мера была вызвана повышением спроса на американские и гонконгские доллары. Напомним, НБ Китая резко понизил обменный курс юаня к доллару на 0,51% — до 6,5646.

Саудовская Аравия подтвердила планы по выходу на IPO Aramco. Компания является крупнейшей в мире по доказанным запасам сырой нефти. В структуру компании входят подразделения по разведке, переработке и логистике. В планах по продаже отмечается, что будет предложен пакет подразделения по переработке.

Также, для покрытия возникающего бюджетного дефицита, Саудовская Аравия озвучила планы по продаже крупной доли в сетевом ритейле внутри страны.

Данные показали сокращение спекулятивной нетто-длинной позиции на около 50К контрактов, эквивалент 50М баррелей. Рост нетто-короткой на исторических максимумах.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 11 января 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — новостной фон в течении дня относительно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию данных о рынке недвижимости Канады. Публикуются индекс опережающих индикаторов FOMC США. Выходят данные от ЦБ Японии. В течение дня выступают представители FOMC. В Японии выходной — «День пожилых».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 11 января 2016 года

Уровни сопротивления (Февраль 16):

R3 = 35,54
R2 = 34,92
R1 = 33,89

Срединная линия:

PP = 33,27

Уровни поддержки:

S1 = 32,24
S2 = 31,62
S3 = 30,59

Итоги по открытым позициям 08 января 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 11 января 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем достаточно сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных, несет риск снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода данных.
Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Развитие ситуации в Сирии. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, снижение в зону экстремальных значений.
Дневное состояние цены — зона перепроданности, экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное, текущее состояние преобладание нахождения в экстремальных значениях перепроданности — риски снятия экстремальных значений коррекционными движениями.

Диапазонный уровень 33,30 — 33,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены. Учитываем его достаточную ширину.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 33,45 — 33,55, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения вниз.
Цели движения — возврат цены к уровню 33,75 — 33,85, продолжение движения к уровням 34,00 — 34,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,80 — 33,85.
Тест и закрытие цены на нефть выше 34,10 — 34,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 34,85 — 34,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,35 — 34,45.
Тест и закрытие цены на нефть выше 35,00 — 35,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут 35,35 — 35,45.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 35,65 — 35,85.
Уровень 38,90 — 39,10 выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.

Позиции на продажу:

В работе учитываем, что диапазон 38,90 — 39,10 выступает уровнем сопротивления текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологического сопротивления» и минимальных цен», тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены вверх.
Тест и закрытие ниже уровня 33,25 — 33,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 32,85 — 32,95, продолжение движения к уровням 32,05 — 32,15
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 32,25 — 32,35.
Тест и закрытие ниже уровня 32,00 — 31,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 31,65 — 31,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 31,45 — 31,55.
Тест и закрытие ниже уровня 31,50 — 31,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 30,65 — 30,75.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 31,05 — 31,15.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 30,45 — 30,15.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.