Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 11 октября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник 10 октября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 51,60 (+0,86*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 49.16 (-0,25*)
Цена закрытия дня (С) =51,35 (+1,54*)
Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+7,91*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель)

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Ход торговой сессии был достаточно напряженным. Биржевые цены на нефть смогли преодолеть психологический уровень «50» и зафиксировать итоговое значение дня ростом более 3,0%.

Негативное давление на данных компании Baker Hughes, показавших продолжение роста показателя числа буровых установок, было компенсировано данными из Китая и продолжением вербального давления на настроения и ожидания рынка нефти.

Выход рынков Китая из длинных выходных дал поддержку ростом физического спроса на сырую нефть. Напомним, что рынки Китая были закрыты почти полную рабочую неделю.

Основную поддержку биржевым ценам дал проходящий в Стамбуле энергетический саммит. Выступления официальных представителей Алжира, Саудовской Аравии снизили негативное давление. Основную поддержку дало выступление президента России и его заявление о том, что Россия готова рассмотреть и поддержать возможные договоренности ОПЕК. Он также отметил, что действия ОПЕК дают перспективу стабилизации мирового рынка нефти.

Отметим, что выступление главы Международного Энергетического Агентства участники рынка, мягко говоря, проигнорировали. Он, в частности, отметил, что прогнозы по показателям мировой добычи остаются позитивные. Резкого снижения не ожидают. По вопросу балансировки мирового рынка глава IEA обратил внимание на то, что ожидания конечного потребления достаточно негативны. Основную проблему для «второй стороны мирового баланса сырой нефти» — конечного потребления, агентство видит в структурных изменениях. Был также отмечен возможный риск роста активности основных конкурентов ОПЕК – сланцевой добычи. Закрепление мировых цен на текущих уровнях дает полное основания полагать рост добычи, как в США, так и Канаде.

Однако, напомним, что участники картельного соглашения занимают почти 50% мирового рынка нефти. Противоречия, конкурентная борьба в условиях низких цен вынуждает их искать рычаги влияния на динамику цен, возможно не прибегая к реальным действиям. Как показала последняя практика вербального давления, она дает результаты.

Саудовская Аравия продолжает процесс выхода на долговые рынки. Размещение облигационного займа несет целевую задачу пополнить бюджетные средства и резервы. Согласно заявлениям официальных лиц, страна не намерена сокращать инвестиционные программы в нефтегазовую отрасль. Планы по дальнейшему развитию нефтепереработки и логистики остаются неизменными. Также продолжается подготовка крупнейшей компании Aramco к размещению акций на фондовых биржах. В целом, это укладывается в долгосрочную программу по диверсификации экономики и снижение зависимости от мировых цен на сырую нефть.

Отметим, что индекс доллара США продолжает оказывать влияние на биржевые цены. Поступающая внутренняя статистика и ход президентской компании в стране накладывают отпечаток.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 11 октября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — IEA публикует ежемесячный доклад, в Стамбуле проходит Международный энергетический саммит, неформальные встречи ОПЕК и не входящих в картель экспортеров. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Германии – индексы Zew оценки текущих условий;
cводные данные по Еврозоне – индекс оценки Zew экономического доверия;
данные по Канаде – новые закладки домов;
данные по США – индекс NFBI малого бизнеса, показатели продаж в крупнейших розничных сетях;
поздно вечером выходят данные по Японии – показатели заказов в машиностроении;
в течение дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 11 октября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

R3 = 54,56
R2 = 53,07
R1 = 52,09

Срединная линия:

PP = 50,62

Уровни поддержки:

S1 = 49,66
S2 = 48,17
S3 = 47,21

Итоги по открытым позициям 10 октября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 11 октября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижения показателя на значениях зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 50,90 – 50,70 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выполняют свою техническую функцию поддержек.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 50,75 — 50,85 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 51,00 – 51,05, продолжение движения к уровням 51,45 – 51,55, 51,85 – 51,95, 52,05 – 52,15,
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 51,05 — 51,15, а также уровнях 51,35 – 51,45, 51,70 – 51,80, 52,10 – 52,20.
Тест и закрытие цены на нефть выше 52,25 — 52,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,55 – 52,65, продолжение движения к уровням 52,95 – 53,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,35 – 52,45 и уровнях 52,65 – 52,75, 52,95 – 53,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,10 — 53,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,65 — 53,75, продолжение движения к уровням 53,95 – 54,05, 54,35 – 54,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,25 — 53,35, а также уровнях 53,65 – 53,75, 53,90 – 54,00, 54,25 – 54,35.
При движении цены вверх дневной максимум будет формироваться на 52,12 – 52,38, при ускорении движения на уровнях 52,89 — 53,40.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 50,75 — 50,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 50,40 — 50,30, продолжение движения к уровням 50,05 – 49,95, 49,65 – 49,55.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 50,55 — 50,45 и уровнях 50,25 – 50,15, 500,00 – 49,90, 49,65 – 49,55.
Тест и закрытие ниже уровня 49,50 — 49,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 49,15 – 49,05, продолжение движения к уровням 48,75 – 48,65, 48,30 – 48,20
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,40 — 49,30 и уровнях 48,95 – 49,05, 48,65 – 48,55, 48,25 -48,15.
Тест и закрытие ниже уровня 48,05 – 47,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 47,50 – 47,40, продолжение движения к уровням 47,15 – 47,05.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,00 – 47,90 и уровнях 47,65 – 47,55, 47,25 – 47,15.
При движении цены вниз дневной минимум будет формироваться на уровне 50,08 – 49,82, при ускорении движения цены вниз на отметке 49,31 — 48,80.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.