Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 11 августа 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 10 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 43,39 (-0,13*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 41,42 (-1,05*)
Цена закрытия дня (С)= 41,77 (-0,97*)
Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (-3,17*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала уже привычную сильную волатильность.

Отметим, что прошедший торговый день выдался насыщенным информационными поводами. ОПЕК опубликовало свой отчет за прошедший месяц и прогноз по глобальному рынку энергоносителей. EIA опубликовало инвентарные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. Оба эти фактора оказывали влияния на настроения и оценки участников биржевых торгов сырой нефтью.

На открытии регулярной торговой сессии в США EIA выпустила статистические данные (фактическое / прогноз):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 1.055M vs -1.025M
EIA Weekly Distillates Stocks: -1.959M vs 0.513M
EIA Weekly Gasoline Inventories: -2.807M vs -1.063M
По данным EIA, стратегические нефтяные резервы США снизились на 0,003М баррелей до общего значения 695,096М баррелей.
Добыча сырой нефти в США за учетную неделю с 30 июля по 5 августа снизилась на 15К баррелей в сутки до среднего значения 8,445М баррелей в сутки против 8,460М неделей ранее и среднего значения 9,395М баррелей в сутки годом ранее.
Импорт сырой нефти в США снизился на 0,334М баррелей в сутки до среднего значения 8,404М баррелей в сутки.
По данным EIA, запасы в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 1,163М баррелей до общего значения 65,255М баррелей.
Средняя загрузка нефтепереработки в США составила 92,2% против 93,3% неделей ранее.

Полученные данные вышли достаточно смешанными. В целом, они подтвердили данные API в том, что запасы сырой нефти поднялись, бензин покажет снижение. Отметим, что рост запасов сырой нефти происходит на снижении внутренней добычи, снижения импорта и загруженности НПЗ. Отметим, что продолжение снижения суточной добычи идет вразрез с данными по росту активных буровых установок. Ранее, EIA в своем обзоре указала на ожидания не столь резкого сокращения этого показателя и отметило, что есть риски возврата к росту. Падение в нефтепродуктах, отчасти, отражает снижение загруженности НПЗ. Данные EIА не показывают, что цены на АЗС проявляют признаки роста. Отмечается, что средние цены значительно ниже психологических «3,0» за галлон. В отдельных штатах они стремятся к «2,0» за галлон. Это указывает на критическое снижение маржи нефтепереработки. Такая ситуация снижает потребление НПЗ сырой нефти, а текущее снижение в нефтепродуктах не снижает исторически высоких запасов.

Полученные данные внесли взрывной рост волатильности, и усилили негативное давление от полученного ранее отчета ОПЕК.

ОПЕК публиковала свой ежемесячный отчет-прогноз. Основной негатив, для биржевых участников торгов сырой нефтью, пришел от данных, что суммарная учетная добыча ОПЕК поднялась на 46К баррелей в сутки до среднего значения 33,11М баррелей в сутки. Оценочная добыча в Саудовской Аравии поднялась на уровень от 10,673М до 10,477М баррелей в сутки. Это обновление исторически максимальных значений.

В докладе отмечается, что Иран также нарастил как суточную добычу, так и экспортные показатели. Отметим, что по данным из Ирана, страна достигал уровня на момент ввода санкционных ограничений. Основное снижение в суммарной статистике ОПЕК показала Нигерия.

Отметим, что ОПЕК оставила без изменений прогноз спроса на сырую нефть на 2017 год. Рост спроса в 2017 году ожидается на уровне 1,15М баррелей в сутки.

На 2016 год ОПЕК повысила прогноз роста мирового спроса на сырую нефть до 1,22М баррелей в сутки.

В целом, оба блока статистики и прогнозов достаточно смешаны. Текущие данные, явно вступают в противоречие как в оценках перспектив, так и в текущих ожиданиях.

Рекордные показатели суточной добычи в Саудовской Аравии не характерны для этого сезона. Косвенно, это подтверждает, что основные добывающие страны не сняли актуальность в защите рыночных долей. Такое агрессивное поведение не дает возможности мировым ценам на нефть закрепиться на более комфортных уровнях. Иран также проводит свою независимую политику в этом направлении. Оценка текущих данных из России также указывает на то, что нефтяные компании и государство не рассматривает добровольное снижение как инструмент. Нефтяные компании Канады, Великобритании, Норвегии и США нацелены на свои внутренние проблемы. Все эти факторы снижают эффективность вербальных интервенций со стороны некоторых стран ОПЕК.

Общую картину состояния глобального рынка сырой нефти, вероятно, прояснить выходящий сегодня доклад Международного Энергетического Агентства (IEA). Отметим, что основные показатели берутся из официальных данных ОПЕК, EIA и профильных министерств. Однако, оценка и прогнозы будут достаточно интересны для участников рынка.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть, на 11 августа 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует данные о запасах природного газа в США. IEA публикует ежемесячный доклад-прогноз по энергетическим рынкам. Остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по Франции – индексы CPI потребительских цен. Данные по Италии – индексы CPI потребительских цен, данные по торговому балансу. Данные по Канаде – показатели цен на новое жилье. Данные по рынку труда в США – показатели заявок по безработице. Данные о уровне экспортных и импортных цен в США. Поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – продажи в розничном секторе. Данные по Японии – данные о операциях на финансовых рынках. Данные по Китаю – показатели промышленного производства, розничные продажи, показатели капитальных затрат в не сельскохозяйственном секторе.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 11 августа 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

R3 = 44,75
R2 = 44,06
R1 = 42,78

Срединная линия:

PP = 42,09

Уровни поддержки:

S1 = 40,81
S2 = 40,12
S3 = 38,84

Итоги по открытым позициям 10 августа 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 11 августа 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перепроданности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны покупок. Текущее состояние – консолидация под значениями зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 42,00 — 42,10 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки.

В работе учитываем что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 42,05 — 42,15 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Целями движения возврат цены к уровню 42,30 – 42,40, продолжение движения к уровням 42,75 – 42,85.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 42,00 — 42,10, а также уровнях 42,25 – 42,35, 42,55 – 42,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 42,95 — 43,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 43,25 – 43,35, продолжение движения к уровням 43,65 – 43,75, 43,90 – 44,00.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 42,95 — 43,05 и уровнях 43,20 – 43,30, 43,55 – 43,65, 43,85 – 43,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 43,95 — 44,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 44,20 — 44,25, продолжение движения к уровням 44,45 – 44,55, 44,75 – 44,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 44,05 — 44,15, а также уровнях 44,25 – 44,35, 44,55 – 44,65, 44,95 – 45,05.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 42,31 – 42,51, при ускорении движения на уровнях 42,93 — 43,35.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 41,95 — 41,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 41,65 — 41,55, продолжение движения к уровням 41,25 – 41,15, 41,05 – 40,95.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 41,65 — 41,55 и уровнях 41,35 – 41,25, 41,15 – 41,05, 40,95 – 40,85.
Тест и закрытие ниже уровня 40,65 — 40,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 40,25 — 40,15, 40,05 – 39,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 40,65 — 40,55 и 40,35 – 40,25, 40,05 – 39,95.
Тест и закрытие ниже уровня 39,95 – 39,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 39,55 – 39,45, продолжение движения к уровням 39,25 – 39,15, 39,05 – 38,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 40,00 – 39,90 и уровнях 39,65 – 39,55, 39,35 – 39,25, 39,00 – 39,05.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 40,65 – 40,44, при ускорении движения цены вниз на отметке 40,03 — 39,61.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.