Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 11 апреля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу 11 апреля 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 39,84 (+1,54*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 37,45 (+0,76*)
Цена закрытия дня (С)= 39,72 (+2,46*)
Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (-0,19*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность на полученных данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов.

В пятницу нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила, что число активных буровых установок в США сократилось на 7 единиц до 443 штук, годовое снижение составляет 545 единиц, или 55%. Нефтяных установок снизилось на 8 единиц до 354 штук, газодобывающих выросло на 1 единицу до 89 штук. Напомним, неделей ранее сокращение составляло 14 единиц. В целом, данные компании отмечают снижение динамики сокращения, это происходит на более медленном сокращении показателей суточной добычи сырой нефти в США. Несмотря на это, данные показывают минимальные значения на уровне ноября 2009 года.

Основной интригой на нефтяном рынке остается ожидание встречи в Дохе. Поступающие заявления, комментарии, как от официальных лиц ОПЕК, так и участвующих в картеле не дают понимания насколько возможен положительный исход по «нефтяной сделке». От итогов, хода данных консультаций ожидают не столько собственно договоренности о «заморозке», сколько о возможности совместных действий в духе «классического ОПЕК».

Напомним, что основные страны-экспортеры сырой нефти находятся на своих исторических, или около них, уровнях суточной добычи, запасы также на максимальных значениях. Ожидания активизации спроса достаточно противоречивы.

Один из основных потребителей сырой нефти — Китай, импортировал в феврале около 31,8М тонн сырой нефти, что эквивалентно примерно 8,0М баррелей в сутки. Данные показывают почти 25% годового прироста. Участники рынка будут ожидать данных за март в среду. На ожидаемые данные может оказать влияние рост волатильности в национальной валюте Китая.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 11 апреля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтральный, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по промышленности Италии. В течении дня выступают официальные представители FOMC и Министерства Финансов США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 11 апреля 2016 года

Уровни сопротивления (Май_16):

R3 = 42,89
R2 = 41,37
R1 = 40,52

Срединная линия:

PP = 38,98

Уровни поддержки:

S1 = 38,11
S2 = 36,58
S3 = 35,74

Итоги по открытым позициям 08 апреля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 11 апреля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост на значениях зоны покупки.
Внутридневное — текущее состояние смешанное, риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 38,95 — 39,05 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как уровень первой поддержки.

Позиции на покупку:

Учитываем, что уровни «39» и «40» продолжают нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
Тест и закрытие цены на нефть выше 39,15 — 39,25 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки возвратного движения к уровню.
Цели движения — возврат цены к уровню 39,35 — 39,40 продолжение движения к уровню 40,35 — 40,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 39,35 — 39,45 и уровне 39,95 — 40,05, а так же уровне 40,25 — 40,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 40,55 — 40,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 41,15 — 41,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 40,95 — 41,05 и уровне 41,30 — 41,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 41,35 — 41,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 42,15 — 42,25 продолжение движения к уровню 42,55 — 42,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 42,05 — 42,15 и уровне 42,35 — 42,45.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 41,15 — 41,55.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 38,90 — 38,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 38,65 — 38,55 продолжение движения к уровню 38,25 — 38,15.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 38,65 — 38,70, уровне 38,15 — 38,25, а так же 37,95 — 38,05.
Тест и закрытие ниже уровня 37,95 — 37,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 37,45 — 37,35 продолжение движения к уровню 36,65 — 36,75.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 37,45 — 37,55 и уровне 36,95 — 36,85.
Тест и закрытие ниже уровня 36,60 — 36,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 35,75 — 35,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне уровне 36,05 — 36,15 и уровне 35,65 — 35,75.
Учитываем, что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 38,35 — 37,95.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.