Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 10 декабря 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 09 декабря, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 38,99 (-0,41*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 36,64 (+0,23*)
Цена закрытия дня (С)= 37,15 (-0,36*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь 15) = 40,39 (-3,24*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия, по январскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

В ходе торгового дня биржевая цена на нефть опустилась к минимумам, показанным 7 лет назад, в период развития финансового кризиса.

EIA опубликовало данные по товарным и коммерческим остаткам сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю ( фактическое / ожидания ):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: -3,568M vs 0,252M
EIA Weekly Distillates Stocks: 4,998M vs 2,461M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 0,768M vs 2,155M

Данные вышли смешанными. Запасы в сырой нефти вышли лучше как ожиданий, так и неделей ранее 1,777М. Товарные запасы в бензине показали сокращение против ожиданий, но хуже данных неделей ранее 0,135М. Дистилляторы показали рост, как против ожиданий, так и предшествующих 3,051М.

Стратегические резервы -0,002М до 695,123М баррелей, данные находятся на максимальных значениях за 80 лет.

Импорт сырой нефти в США +0,274 барреля в день, до 8,021М.
Загрузка НПЗ в США 93,1% против 94,5% неделей ранее.
Запасы сырой нефти в терминале Кушинга +0,423М, до 59,499М баррелей.
Индекс оптовых запасов в США -0,1% против ожиданий 0,1%

Резервный Банк Новой Зеландии снизил учетную ставку на 0,25 п.п., до 2,50%, что совпало с ожиданиями. В комментарии по итогам было отмечено, что банк будет учитывать текущие экономические показатели для принятия дальнейших мер.

Торговый баланс Германии 20,8В против ожиданий 20,0В, предшествующие оценки 19,2В.
Импорт в Германии -3,4% против ожиданий -1,0%.
Экспорт из Германии -1,2% против ожиданий -0,5%.

Мексика получила выплату в виде страховки в 6,3 млрд. долларов США. Страховой полис был куплен у пула международных банков для покрытия возможного падения цены на нефть. Стоимость страхового полиса составила 773М долларов США, цена зафиксирована на уровне 76,4 долларов за баррель на 2015 год.

Развитие напряженности в отношениях Турции и России набирают обороты. Руководство России вводит экономические санкции в отношении Турции. Турция, в свою очередь, рассматривает встречные санкции против России. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта.

Страны обмениваются достаточно жесткими и противоречивыми обвинениями и заявлениями. Напомним, Турция входит в НАТО, страны альянса приняли программу поддержки в текущих условиях.

Напомним, что Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.

ВМС Турции проводят масштабные учения в зоне пролива. Турция начинает реализовывать меры по ужесточению формального контроля проходящих судов.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 10 декабря 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию данных по торговому балансу Великобритании, США, публикуются данные по рынку труда в США. Заседание ШНБ и Банка Англии — решения по учетным ставкам, выступление официальных лиц по итогам. Выступление президента ЦБ Германии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 10 декабря 2015 года

Уровни сопротивления (Январь 16):

R3 = 40,60
R2 = 39,79
R1 = 38,49

Срединная линия:

PP = 37,68

Уровни поддержки:

S1 = 36,37
S2 = 35,56
S3 = 34,25

Итоги по открытым позициям 09 декабря 2015 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 10 декабря 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем достаточно сильную внутридневную динамику и волатильность цены предшествующего дня, это привело к смешанным данным расчетных показателей уровней поддержек и сопротивлений, несет риски как сильных проходов цены так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения цены внутри дня.
Учитываем ожидания и факт выхода статистических данных — риск снижения ликвидности и роста волатильности перед выходом и рост ликвидности с волатильностью по факту получения данных.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
Учитываем косвенное влияние на динамику цены состояния индекса доллара США. Учитываем фактор предстоящего заседания FOMC — риски косвенного влияния на рынок сырой нефти.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск ограничения продолжения движения и ограничения импульсов снижения.
Дневное состояние цены — в зоне продаж , риски ограниченного продолжения снижения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски снятия экстремальных значений коррекционным движениями.

Диапазонный уровень 37,70 — 37,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 37,75 — 37,85, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения цены вниз.
Цель движения — возврат цены к уровню 38,15 — 38,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 38,95 — 39,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Учитываем риски формирования локального сопротивления на уровнях 38,90 — 39,05.
Целевым уровнями движения будут возврат к уровням 39,55 — 39,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 39,85 — 39,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут 40,45 — 40,50.
Учитываем возможность формирования на уровне 40,45— 40,65 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 41,25 — 41,35. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

В работе учитываем, что диапазон 39,90 — 40,10 выступал уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, текущая динамика цены локально изменила «смысловое наполнение» данного уровня на уровень сопротивления.
Тест и закрытие ниже уровня 37,55 — 37,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 37,05 — 36,95, продолжение движения к 36,55 — 36,45.
Тест и закрытие ниже уровня 36,25 — 36,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 35,75 — 35,65.
Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на 36,05 — 35,95.
Тест и закрытие ниже уровня 35,55 — 35,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
Целевым уровнем движения цены будет 34,45 — 34,55
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 34,25 — 34,45.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.