Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 09 августа 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 08 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 43,39 (+1,29*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 41,81 (+0,75*)
Цена закрытия дня (С)= 43,02 (+1,22*)
Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (-1,92*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала уже привычную для текущего биржевого контракта на сырую нефть сильную и нервную волатильность.

Основным идейным фактором, поддержавшим биржевые цены на нефть, выступили вербальные интервенции со стороны участников ОПЕК. Отметим, что слухи о возможном обсуждении «нефтяной сделки» просочились еще в пятницу. Инициатором выступила Венесуэла. Это одна из самых уязвимых стран участников нефтяного картеля. Низкие цены привели страну к серьезным экономическим и политическим кризисам. Высокие расходы основывались на высоких ценах на мировых рынках. Резкий обвал цен привел бюджет страны к предбанкротному состоянию. Инициативу министра энергетики поддержали Алжир и Кувейт. Негласно Саудовская Аравия также готова принять участие в обсуждении. Отметим, что основное условие участия Саудовской Аравии — это то, что в «сделке» должны участвовать все члены картеля. Иран ранее заявлял, что участие страны возможно только после достижения плановых показателей добычи. Текущие данные указывают на то, что среднесуточная добыча находится на уровне 3,6М баррелей в сутки. Прирост добычи в июле оценивается на уровне 0,600М баррелей в сутки.

В прошедший понедельник президент ОПЕК и глава министерства энергетики Катара Мохамед бен Салех аль-Сада озвучил, что в планах картеля есть желание и возможность провести неформальное совещание в сентябре.

Планируется провести неофициальное совещание в кулуарах 15-го Международного энергетического форума в Алжире, который пройдет с 26 по 28 сентября.

В своем выступлении аль-Сада отметил, что страны картеля внимательно следят за развитием процессов на глобальном рынке нефти и в частности за ценовой волатильностью. Он также отметил, что картель ожидает роста спроса на сырую нефть и нефтепродукты в третьем и четвертом кварталах текущего года. Основная причина – приближение зимнего сезона. Аль-Сада отметил, что глобальный рынок нефти находится в процессе балансировки, возможное решение будет способствовать ускорению этого процесса.

Отметим, что первая идея о «нефтяной сделке» была на фоне критически низких мировых цен на сырую нефть. В процессе коррекции цен актуальность отпала. На первый план вышли противоречия внутри картеля. За пределом этого есть еще один важный момент. Добровольное принятие на себя каких-либо обязательств картелем, без участия в них США, сводит на нет принятые решения. Страны картеля этими действиями добровольно сузят свои рыночные доли, и за это счет будут косвенно финансировать нефтяные компании, добывающие в США. Вероятно, это не будет явно звучать, будут озвучены какие-либо общие решения и пожелания. Однако, успешный опыт вербальных интервенций на первой «нефтяной сделке» может активизировать картель в этом направлении, не принимая фактических действий.

Косвенным подтверждением является активизация Ирана на перевод потребителей своей сырой нефти на долгосрочные контракты. Это дает возможность стране закрепиться на рынках и гарантировать объемы сбыта.

Продолжение «ценовых войн» между основными участниками картеля Саудовской Аравией и Ираном подтверждает, что единства в картеле нет.

Данные из Китая поступили достаточно противоречивые. Данные по импорту сырой нефти показывают снижение к ожидаемым. Суммарный уровень достаточно высок, однако рост указывает на замедление спроса. Данные по продажам автомобилей показывают двухзначный процентный рост. Заметный рост в сегменте внедорожников. Однако, рост продаж автомобилей находится в сегментах с малым литражом двигателей. Даже рост продаж внедорожников в моделях, попадающих под льготные программы правительства. Косвенно это указывает на то, что потребление будет стабильное, но рост будет не таким быстрым.

Данные компании Genscape показывают вероятный рост запасов сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing на уровне 307К баррелей.

Напомним, промышленная группа API выпустит прогнозные значения по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Эти предварительные данные могут, как усилить, так и снизить опасения участников рынка по поводу запасов. Отметим, что полученные ранее данные по буровым установкам показывают продолжение роста.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 09 августа 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует прогнозные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по Швейцарии – показатели безработицы. Данные по Германии – показатели экспорта, импорта, торговый баланс. Данные по Франции – бюджетный баланс. Данные по Великобритании – показатели промышленного производства, торговый баланс. Данные по Канаде – новые строительства. Данные по рынку труда США – производительность в не сельскохозяйственном секторе, показатели оплаты труда. Данные по розничным продажам в торговых сетях США. Показатели оптовых запасов в США. Поздно вечером выходят данные по Японии – индекс PPI цен производителей. Данные по Австралии – данные по частному кредитованию, индекс потребительского доверия. В течение дня выступают официальные представители Резервного Банка Австралии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 09 августа 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

R3 = 45,13
R2 = 44,24
R1 = 43,56

Срединная линия:

PP = 42,68

Уровни поддержки:

S1 = 41,99
S2 = 41,11
S3 = 40,42

Итоги по открытым позициям 08 августа 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 09 августа 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перепроданности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны продаж. Текущее состояние — около уровня «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 42,65 — 42,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки.

В работе учитываем что уровни «50» и «46» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 42,70 — 42,80 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 42,90 – 42,95, продолжение движения к уровням 43,15 – 43,25, 43,55 – 43,65.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 42,90 — 43,00, а также уровнях 43,20 – 43,30, 43,50 – 43,60.
Тест и закрытие цены на нефть выше 43,70 — 43,80 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 43,95 – 44,05, продолжение движения к уровням 44,20 – 44,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 43,90 — 44,00 и уровнях 44,15 – 44,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,30 — 44,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 44,55 — 44,65, продолжение движения к уровням 44,85 – 44,95, 45,10 – 45,20.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 44,25 — 44,35, а также уровнях 44,65 – 44,75, 44,95 – 45,05, 45,25 – 45,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 43,69 – 43,90, при ускорении движения на уровнях 44,33 — 44,76.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 42,65 — 42,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 42,30 — 42,20, продолжение движения к уровням 42,05 – 41,95.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 42,50 — 42,40 и уровнях 42,25 – 42,15, 41,95 – 41,85.
Тест и закрытие ниже уровня 41,80 — 41,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 41,55 — 41,45, продолжение движения уровням 41,25 – 41,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 41,75 — 41,65 и 41,35 – 41,25, 41,15 – 41,05.
Тест и закрытие ниже уровня 40,95 – 40,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 40,55 – 40,45, продолжение движения к уровням 40,25 – 40,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 40,65 – 40,55 и уровнях 40,35 – 40,25, 40,05 – 39,95.
При движении цены вниз дневной минимум будет формироваться на уровне 41,97 – 41,76, при ускорении движения цены вниз на отметке 41,33 — 40,90.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.