Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 08 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 07 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 46.17 (-0.38*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 44.55 (+0,71*)
Цена закрытия дня (С)= 50 (+0.67*)
Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-1.55*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную волатильность. Ход торговой сессии был достаточно «нервным». На настроения участников биржевых торгов сырой нефтью продолжает оказывать влияние новостной фон. Ожидания и оценки возможных картельных действий расходятся полярно.

В среду национальная нефтяная компания Ирана выпустила релиз. В нем, в частности, отмечается, что текущая добыча сырой нефти находится на уровнях 3,8М баррелей в сутки. Ожидаемые показатели экспорт на сентябрь месяц находятся на уровнях 2,2М баррелей в сутки. Было также отмечено, что страна стремится быть «ответственным экспортером», соответственно, показатели добычи будут отвечать спросу.

Глава Иракской государственной компании Фаллах Алмари также отметил, что внутренняя добыча сырой нефти будет повышаться. Рост показателя также увязывается с ростом спроса на иракскую нефть. Было отмечено, что достигнутые договоренности между правительством Ирака и курдскими властями позволяют экспортировать нефть из провинции Киркук через турецкий порт Джейхан. Объемы от 70К до 100К баррелей в сутки. Однако, эта договоренность только до конца 2016 года, будет ли она продолжена – глава компании не уточнил.

В среду EIA, выпустила прогноз по внутренней добыче сырой нефти. Прогноз на 2016 год показывает рост средней добычи до 8,77М баррелей в стуки против 8,73М баррелей в сутки ранее. На 2017 год прогноз добычи составляет 8,51М баррелей в сутки против 8,31М баррелей в сутки. Средняя годовая цена сорта WTI прогнозируется на уровне 41,92 доллара за баррель против прогноза в августе на уровне 41,16 доллара за баррель. На 2017 год EIA прогнозирует среднюю цену 50,58 доллара за баррель против 50,71 доллара в прогнозе ранее.

Дополнительную неопределенность и волатильность оказывала динамика индекса доллара США. Поступающие в последнее время данные по экономике США идут вразрез заявлениям руководства FOMC. Данные снижают вероятность смены кредитно-денежной политики регулятора на сентябрьском заседании. Спекуляции на эту тему набирают обороты. Однако, помимо ключевых данных, вероятность перемен, отодвигают предстоящие президентские выборы в США. Традиционно в этот период FOMC воздерживается от активных действий, исключая чрезвычайные обстоятельства.

Несмотря на волатильный ход торговой сессии, участники биржевых торгов сырой нефтью отложили более активные действия до выхода прогнозной оценки запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США от промышленной группы API. Данные традиционно выходили по закрытию регулярной торговой сессии в США.

Прогнозная оценка запасов API удивила мировые рынки сырой нефти. Согласно прогнозу, запасы сырой нефти за прошедшую неделю сократились на 12,1М баррелей. Средние ожидания находились на уровне снижения 200К баррелей. Прогноз запасов бензина показывает снижение на 2,3М баррелей против ожиданий снижения на 171К баррелей. Запасы дистилляторов, включая топочный мазут и дизельное топливо, поднялись на 944К баррелей против ожиданий роста на 684К баррелей.

Полученные данные оказали поддержку биржевым ценам на нефть.

Учитывая, что часто данные API и официальные данные EIA расходятся, участники биржевых торгов будут ожидать подтверждения снижения учетных запасов в США. Если официальные данные подтвердят уровни снижения запасов сырой нефти, это будет самое большое недельное падение с апреля 1985 года.

Вероятно, полученные данные отражают перебои от тропического шторма Эрмине. Напомним, Эрмине прошел в Мексиканском заливе в конце прошлой неделе.

Дополнительную поддержку биржевым ценам оказали официальные данные из Китая. Согласно официальной статистике, импорт сырой нефти в августе поднялся на 5,7% против предшествующего месяца. Это первый рост импорта в августе месяце за последние два года. В годовом учете рост составляет около 7,0% или 7,8М баррелей в сутки. Полученные данные подтверждают идею, что Китай использует снижение мировых цен на сырую нефть для пополнения стратегических запасов. Частные компании также воспользовались периодом снижения для пополнения своих запасов.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 08 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — публикация данных EIA о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Франции – занятость в несельскохозяйственном секторе;
данные по Еврозоне – заседание ЕЦБ – решение по депозитной и учетной ставке, направление кредитно-денежной политики;
данные по Канаде – разрешения на строительство, индекс цен на новую недвижимость;
данные по США – данные по рынку труда – показатели заявок по безработице, показатели потребительского кредитования, индекс потребительского доверия Bloomberg;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели розничных продаж;
данные по Австралии – показатели частного кредитования и инвестиционной активности;
данные по Китаю – индексы CPI потребительских цен, индекс PPI цен производителей;
пресс конференция президента ЕЦБ Mario Draghi по итогам заседания регулятора.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 08 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Октябрь_16):

R3 = 48,29
R2 = 47,22
R1 = 46,68

Срединная линия:

PP = 45,61

Уровни поддержки:

S1 = 45,07
S2 = 44,00
S3 = 43,46

Итоги по открытым позициям 07 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 08 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях выше уровня «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях около уровня «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 45,65 — 45,55 рассматриваем, как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 45,65 — 45,75 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 45,95 – 46,05 продолжение движения к уровням 46,25 – 46,35, 46,65 – 46,75.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,90 — 46,00, а также уровнях 46,15 – 46,25, 46,75 – 46,85.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,95 — 47,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,15 – 47,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,90 – 47,00 и уровнях 47,10 – 47,20.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,25 — 47,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,65 — 47,70, продолжение движения к уровням 47,95 – 48,05, 48,20 – 48,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,20 — 47,30, а также уровнях 47,65 – 47,75, 48,00 – 48,10, 48,25 – 48,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,04 – 47,27, при ускорении движения на уровнях 47,73 — 48,20.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 45,55 — 45,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,15 — 45,25, продолжение движения к уровням 45,00 – 44,90.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,35 — 45,25 и уровнях 45,10 – 45,00.
Тест и закрытие ниже уровня 44,95 — 44,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,60 – 44,50, продолжение движения к уровням 44,30 – 44,20, 44,05 – 43,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,75 — 44,65 и уровнях 44,35 – 44,25, 44,10 – 44,00.
Тест и закрытие ниже уровня 43,95 – 43,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,55 – 43,45, продолжение движения к уровням 43,25 – 43,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,70 – 43,60 и уровнях 43,35 – 43,25, 43,05 – 42,95.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 45,20 – 44,95, при ускорении движения цены вниз на отметке 44,51 — 44,04.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.