Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 08 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 07 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015 ) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 49,71 ( +0,63*)
Самая низкая цена за торговый день (L): = 45,73 ( +1,97*)
Цена закрытия дня (С):= 48,53 ( -0,72*)
Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83 ( +2,00*)

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Основную поддержку цене на нефть и возможные риски оказывали ожидания данных об изменениях запасов нефти за прошедшую неделю в США от EIA и развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Недельные данные по запасам сырой нефти от EIA (фактическое / предшествующие):

EIA Crude Oil Inventories: 3,073M vs 2,200M
EIA Weekly Distillates Sticks: -2,458M vs -0,792M
EIA Gasoline Inventories: 1,910M vs 0,467M

Добыча сырой нефти в США за неделю поднялась на 0,83%, на 76К баррелей в сутки, до 9,172М. Загруженность НПЗ 87,5% против 89,8% неделей ранее. Товарные запасы в терминале хранения Кушинга (Оклахома) выросли на 0,1% до 53,10М.

Учетные данные, по сырой нефти показали рост на 0,7%, до 461,0М баррелей. Рост в бензине составил 0,9% до 223,9М баррелей. Дистилляторы сократились на 1,6%, до 149,2М баррелей.

В целом, полученные данные укладываются как в текущую ситуацию на рынке, так и в сезонность. Сокращение в дистилляторах отражает приближение отопительного сезона, в данный параметр включается печное топливо, которое американские домохозяйства преимущественно применяют для отопления. Рост в бензине отражает конечный спрос, несмотря на заметное снижение цены на бензин на АЗС, что оказывает достаточно ограниченное стимулирующие потребление.

Рост показателя в сырой нефти отражает два момента. Первый — существенное падение загрузки НПЗ. Второй — рост рыночной цены барреля стимулирует активизацию добычи в США. Компании используют рост цены рыночных бенчмарков для выправления своих финансовых показателей и облегчения долговой нагрузки. Затянувшаяся полоса низкой цены на нефть поставила компании в достаточно трудное положение, и они будут использовать каждый рост для выравнивания балансов.

Цену на нефть поддерживали не только ожидания данных, но и прогнозы в ожиданиях активизации глобального спроса. В частности, в докладе Управления Энергетической Информации США прогнозируется рост в 2016 году, самыми большими темпами за последние шесть лет. В части показателей добычи существенного сокращения не прогнозируется, ожидается, что рост спроса сможет покрывать избыток предложения.

Дополнительную косвенную поддержку цене на нефть оказывает динамика доллара США. Ослабление ожиданий роста учетной ставки оказывает понижающие давление в валюте. Дополнительные риски на денежном рынке могут прийти от Банка Японии. Несмотря на то, что на последнем заседании текущая политика осталась без изменений, есть ожидания что регулятору придется расширить программу количественного смягчения для достижения своих целевых показателей. Напомним, что программа покупки активов предусматривает покупку как долговых инструментов на локальном рынке, так и на внешних, а так же покупки ETF фондов. Данный момент может оказывать существенную поддержку финансовым рынкам.

Китай вышел из длинных выходных. Это возвращает ожидания и внимание к действием регулятора по стимулированию своей экономики. Есть ожидания, что Китай развернет достаточно масштабную программу направленную на внутренний и внешний рынок. Последние данные по текущему счету НБК показали заметное снижение резервов.

Ситуация на Ближнем Востоке остается достаточно напряженной. Процесс нанесения авиаударов по ИГ продолжается. Поступающие данные из региона указывают на возрастающие риски проведения полномасштабной наземной операции. Основной риск для рынка нефти — разрастание конфликта в регионе. На данный момент, участники рынка не закладывают «военную премию» в цену нефти. Участие в конфликте Ирана не отражается на глобальных поставках. Отметим, что в текущей ситуации рынок ожидает от Ирана не сокращения, а роста поставок нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 08 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше на выход торгового баланса Германии, публикация данных ЕЦБ, выход данных по рынку труда США, а также выступления официальных представителей FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 08 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Ноябрь15):

R3 = 51,30
R2 = 50,50
R1 = 49,31

Срединная линия:

PP = 48,51

Уровни поддержки:

S1 = 47,32
S2 = 46,51
S3 = 45,32

Итоги по открытым позициям 07 октября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

открытие — 48,20, закрытие — 49,63

Позиции на продажу:

открытие — 49,57, закрытие — 49,36
открытие — 49,47, закрытие — 49,30

Итог: три операций = +85 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 08 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Учитываем сильную внутридневную волатильность, это привело к расширению показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски коррекционого движения.
Учитываем ожидания выхода статистических данных, что несет риск падения ликвидности перед их выходом и рост волатильности после получения данных.
Состояние цены: недельное — вход в зону перекупленности; дневное состояние цены — в зоне перепроданности; внутридневное — текущее состояние — перепроданность, выход из зоны.
Уровень 48,45 — 48,55 принимаем как сигнальный уровень локального разворота. Рассматриваем как первый уровень сопротивления.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 48,55 на временном интервале М30 даст сигнал остановки коррекционного движения вниз и продолжение развития рисков роста цены.
Тест и закрытие 48,55 — 48,65 на временном интервале М30 даст подтверждающий сигнал продолжения движения цены вверх.
Покупки с целями на 48,95 49,05 — первая, продолжение к 49,25 — 49,35.
Тест и закрытие выше 49,35 — 49,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут 49,95 — 50,05 — первая, продолжение к уровням 50,35 — 50,45,
В работе учитываем риск формирования сопротивления на уровне 50,25 — 50,35 — локально он выступает уровнем сопротивления UP-тренду и психологическим уровнем сопротивления, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,35 — 51,45.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 48,55 даст сигнал остановки коррекционного движения цены вверх.
Тест и закрытие ниже уровня 48,35 — 48,25 даст сигнал развития движения цены вниз, данный сценарий актуален при коррекционном движении цены к уровню.
Целевым уровнем движения цены будет 47,75 — 47,85 — первый, продолжение движения к уровню 47,35 — 47,40.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,10 — 47,15, тест и закрытие ниже него несет риск ускорения движения цены.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 47,00 — 47,05 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 46,55 — 46,65, продолжение движения к уровню 46,25 — 46,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,80 — 45,70, данный уровень выступает локальной поддержкой коррекционного UP-тренда, его тест и закрытие ниже усилит снижение цены.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 46,00 — 46,10.
При сильном ускорении движения цены вниз сопротивление ожидается на уровне 43,40 — 43,50.
Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.