Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 07 ноября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 04 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 44.87 (-1.03*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 43.57 (-0.80*)
Цена закрытия дня (С) = 44.07 (-0.59*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-6.36*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Торговая сессия прошла под смешанными настроениями и ожиданиями. Финальный торговый день недели явно показывал нежелание принимать риски на предстоящие выходные. Такое настроение участников биржевых торгов фьючерсами на сырую нефть привело к самому сильному с января недельному снижению цены. Напомним, снижение биржевых цен на нефть за прошедшую неделю составило чуть мене 10%. Такое поведение биржевых индикаторов увело цену нефтяной корзины ОПЕК от ожидаемой зоны комфорта.

Основным негативным фактором продолжало выступать разочарование от действий ОПЕК. Усиливало это высказывания и заявления официальных представителей картеля.

[info_block align=»right» linkText=»Курс доллара и президентские выборы в США» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/kurs-dollara-prognoz/pochemu-obvalilsya-kurs-pary-eurusd-delo-protiv-klinton-zakryto.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/09/kurs-dollara-6-730×486.jpg»]Почему обвалился курс пары EUR/USD? Дело против Клинтон закрыто[/info_block]

Бывший министр нефти Саудовской Аравии на конференции в Лондоне высказался о том, что «зеленая энергия» показала право на существование. Возобновляемая энергетика прогрессирует очень сильно, однако сбрасывать нефть со счетов еще рано. По обсуждаемой нефтяной сделки он отметил, что «глупо ожидать, что Саудовская Аравия в одиночку сократит производство». Он отметил, что картельный сговор должен быть одобрен всеми участниками ОПЕК и странами, не входящими в картель.

Практически следом последовало сообщение о том, что на встрече стран Персидского залива представитель Саудовской Аравии в жесткой форме заявил о готовности поднять суточную добычу до 11М баррелей в сутки и выше. Причиной такого шага может стать позиция Ирана. В заявлении было отмечено, что Иран должен принять обязательства и сократить производство до 3,65М баррелей в сутки. Иран же настаивает на том, что его положение дает ему право не брать такие обязательства на себя.

В целом, такая позиция была и при первой попытке нефтяной сделки, за прошедшее время эти противоречия не ушли. Такой исход был ожидаем, интрига оставалась только во времени — когда позиции двух стран встанут на пути реализации соглашения. Такое развитие событий наводит на мысль о том, что «потеплевшие» отношения между Россией и Саудовской Аравией также могут остановиться в развитии. Россия, поддерживая и участвуя в подготовке нефтяной сделки, наращивает внутреннюю добычу. Показатели находятся на исторических максимумах. Такая ситуация созвучна с позицией Ирана.

В целом, недоверие мирового рынка нефти к заявлениям ОПЕК находит подтверждение в последних заявлениях стран участниц.

Опасения по поводу возврата в состояние избыточного предложения добавляют новости из Северного моря. Ожидается, что перезапуск добычи в бассейне Северного моря добавит 200К баррелей в сутки.

Данные компании Baker Hughes показали очередной рост нефтяных буровых установок. Согласно данным компании было добавлено 9 единиц до общего числа 450 штук. Напомним, что данные EIA показываю достаточно ограниченный рост внутренней добычи, однако, он перекрывает вывод убыточных буровых установок в консервацию. Это подтверждает идею о том, что внутренняя добыча в США стабилизировалась, резкие сокращения не предвидятся. Волатильность данного показателя будет зависеть от текущих цен, ценовых перспектив и состояния спроса.

Дополнительным фактором давления на настроения участников биржевых торгов выступали ожидания исхода президентской компании в США. Ее ход и новостной фон подталкивают инвесторов на всех сегментах финансовых рынков уходить от рисков и ликвидировать торговые позиции.

Отметим природное событие — в штате Оклахома было землетрясение магнитудой до 5,0 баллов. Центр землетрясения был на расстоянии 2,0 миль от терминала хранения и распределения Cushing. Данных о повреждениях и разрушениях не поступало. Однако отметим, что близлежащие городки были эвакуированы из-за признаков утечек газа.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 07 ноября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти относительно нейтральный. В течение дня выступают официальные представители стран ОПЕК.

Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Германии – данные о заказах в промышленности.
данные по Испании – показатели промышленного производства.
данные по Швейцарии – индексы CPI потребительских цен.
данные по Великобритании – показатели рынка недвижимости, индекс BRC розничных продаж.
сводные данные по Еврозоне – данные по розничным продажам, индекс PMI в рознице, доверие инвесторов.
данные по США – показатель потребительского кредитования, индекс рыночных ожиданий FOMC, индекс СВ ожиданий безработицы.
поздно вечером выходят данные по Японии – данные ЦБ о валютных резервах.
данные по Австралии – индексы доверия бизнеса и оценки текущих условий.
данные по Китаю – показатели экспорта и импорта, торговый баланс.
в течение дня выступают официальные представители Еврозоны – доклад Еврогруппы.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 07 ноября 2016 года

Уровни сопротивления (Декабрь_16):

R3 = 46,08
R2 = 45,47
R1 = 44,73

Срединная линия:

PP = 44,18

Уровни поддержки:

S1 = 43,50
S2 = 42,89
S3 = 42,21

Торговый план по нефти WTI на 07 ноября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем развитие президентской компании в США.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние —развитие снижения показателя на значениях зоны перекупленности, снижающиеся значения выше уровня «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 44,10 – 44,20 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней поддержки.

В работе учитываем что уровни «50 — 49» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «45 — 44» как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 44,15 — 44,25 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 44,45 – 44,55, продолжение движения к уровням 44,75 – 44,85.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 44,25 — 44,35, а также уровнях 44,55 – 44,65, 44,85 – 44,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,85 — 44,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,05 – 45.15, продолжение к уровням 45,30 – 45,40.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45.00 – 45.10 и уровнях 45.25 – 45,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,50 — 45,60 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,80 — 45,90, продолжение движения к уровням 46.10 – 46.20, 46,45 – 46,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,75 — 45,85 а так же уровнях 46.00 – 46.10, 46.25 – 46,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,34 – 45,56 при ускорении движения на уровнях 46,01 — 46,45.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,15 — 44,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,90 — 43,80, продолжение движения к уровням 43,55 – 43,45.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,10 — 44,00 и уровнях 43,75 – 43,65, 43,45 – 43,35.
Тест и закрытие ниже уровня 43,35 — 43,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,15 – 43,05, продолжение движения к уровням 42,90 – 42,80
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43.20 — 43.10 и уровнях 43,00 – 42,90, 42,85 – 42,75.
Тест и закрытие ниже уровня 42,80 – 42,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,60 – 42.50, продолжение движения к уровням 42.25 – 42.15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,65 – 42,55 и уровнях 42,35– 42,25, 42,05 – 41,95.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 43,56 – 43,34, при ускорении движения цены вниз на отметке 42,89 — 42,45.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.