Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 06 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 05 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 46.53 (+1.86*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 44.06 (+0,90*)
Цена закрытия дня (С)= 45.17 (+0.73*)
Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-1.88*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала аномальную волатильность.

Основным драйвером такого взрывного роста биржевой цены на нефть стали итоговые заявления официальных представителей Саудовской Аравии и России.

На проходящей в Китае встрече лидеров стран группы G20 состоялась встреча и обсуждение совместных действий для стабилизации мирового рынка сырой нефти.

В итоговом заявлении была выражена готовность двух крупнейших стран экспортеров совместно или в кооперации с другими производителями действовать для поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе. Была достигнута договоренность о создании мониторинговой рабочей группы, цель и задача которой определена как выработка рекомендаций по мерам и совместным действиям для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка.

Публикация итогов и сама пресс-конференция стала основной причиной такой аномальной волатильности. Отметим, что в моменте биржевые цены на сырую нефть показывали рост более 5,0%. Этому также способствовало отсутствие достаточной ликвидности в рынках, причина – длинные выходные в США.

Однако, последовавший позднее комментарий министра энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих не дал биржевым ценам закрепиться на новых уровнях.

Он отметил, что сейчас нет необходимости в замораживании нефтедобычи. Для принятия такого решения есть достаточно время. Он отметил, что заморозка нефтедобычи – это один из предпочтительных вариантов, но необязательно его осуществлять именно сейчас. Сам факт встречи и итоги переговоров между Саудовской Аравией и Россией окажет большее влияние на рынок нефти, отметил он.

В целом, суммируя данные и высказывания официальных лиц картеля и не входящих в него, можно с большой долей вероятности говорить о похожем решении на Энергетическом саммите в Алжире. Особенно учитывая, что рост мировых цен на сырую нефть несет и отрицательный эффект для ОПЕК и в частности для Саудовской Аравии. Риски возврата внутренней добычи в США, Канаде, Норвегии и Северном море растут с ростом цен. Рост цен – это прямое субсидирование нефтяных компаний добывающих углеводороды из сланцевых песков, с высоким затратами. А это явно не входит в планы Саудовской Аравии. Россия же, также входит в список стран с высокими затратами, однако текущий ценовой диапазон будет комфортным для добычи. Основное условие — снизить волатильность цен и закрепиться в диапазонах комфорта.

Отметим также, что вопрос участия Ирана в заявлении даже не был озвучен. Участие Ирана является одним из основных условий Саудовской Аравии. Этот фактор может быть тем «камнем преткновения» в реальных шагах.

Несмотря на это, мы получаем достаточно рабочий вариант влияния на биржевые настроения. Вербальные интервенции, имитация процесса поиска решений и возможное их использование, оказывают эффект поддержки мировым ценам. Однако, это не оказывает поддержки конечному спросу как на сырую нефть, так и на нефтепродукты. Сильнейший спрос со стороны Китая, основанный на формировании стратегических нефтяных резервов, снизился. Текущий импорт сырой нефти и снижение собственной добычи говорят о стабилизации рынка углеводородов в стране. К этому добавляется активная трансформация экономики страны, что также отражается на потреблении топлива.

Индия также почти сформировала стратегические резервы. Однако, у страны есть потенциал роста. Индия идет по модели Китая.

Потребление в США, ЕС, Японии также стабильно, но перспективы роста достаточно ограничены. И это на фоне рекордно высоких запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Критичность и не типичность поведения мировых цен отражает то, что напряженность в регионе Ближнего Востока, конфликт на Востоке Украины не находит прямого отражения в ценах. «Военная премия» даже не упоминается в новостях и инвестиционной аналитике. Это безусловный сигнал тому, что мировые энергетические рынки находятся не в «стадии балансировки», они вошли в «полосу трансформации».

Косвенно на настроения участников биржевых торгов оказывают процессы на денежных рынках. Спекуляции на тему FOMC оказывают поддержку волатильности. Отметим, Резервный Банк Австралии провел очередное заседание по кредитно-денежной политике. Банк Австралии оставил учетную ставку на уровне 1,5%.

Отметим, в понедельник в США был выходной день – День труда. Это сдвинуло график выхода данных, как API, так и EIA на один день вперед. API выпустит в среду вечером. EIA в четверг на открытии регулярной торговой сессии в США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 06 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Швейцарии – данные по ВВП, индексы CPI цен потребителей;
данные по Германии – изменение производственных заказов;
данные по Еврозоне – индекс PMI в розничной торговле, сводные данные по ВВП;
данные по США – индексы PMI, индексы ISM, ISM в не производственной сфере;
поздно вечером выходят данные по Австралии – данные по ВВП, ценовые компоненты ВВП;
в течении дня выступают официальные представители Национального банка Швейцарии, FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 06 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Октябрь_16):

R3 = 48,91
R2 = 47,72
R1 = 46,44

Срединная линия:

PP = 45,25

Уровни поддержки:

S1 = 43,97
S2 = 42,78
S3 = 41,90

Итоги по открытым позициям 05 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 06 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
На сегодня учитываем фактор выходного дня в США – риски снижения ликвидности, возможна как «зажатость» волатильности, так и «взрывной» рост на низкой ликвидности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях выше уровня «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 45,25 — 45,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 45,30 — 45,40 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 45,55 – 45,65, продолжение движения к уровням 45,95 – 46,05, 46,35 – 46,45.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,35 — 45,45, а также уровнях 45,55 – 45,65, 45,95 – 46,05, 46,35 – 46,45.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,55 — 46,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,95 – 47,05, продолжение движения к уровням 47,20 – 47,30, 47,50 – 47,60.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,65 – 46,75 и уровнях 47,00 – 47,10, 47,45 – 47,55.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,85 — 47,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,20 — 48,25, продолжение движения к уровням 48,45 – 48,55, 48,75 – 48,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,95 — 48,05, а также уровнях 48,25 – 48,35, 48,80 – 48,90.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,94 – 46,17, при ускорении движения на уровнях 46,62 — 47,07.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 45,20 — 45,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,90 — 44,80, продолжение движения к уровням 44,45 – 44,35, 44,05 – 43,95.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,95 — 44,85 и уровнях 44,40 – 44,30, 44,10 – 44,00.
Тест и закрытие ниже уровня 43,90 — 43,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,60 – 43,50, продолжение движения к уровням 43,25 – 43,15, 42,95 – 42,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,95 — 43,85 и уровнях 43,55 – 43,45, 43,25 – 43,15, 43,00 – 42,90.
Тест и закрытие ниже уровня 42,75 – 42,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,30 – 42,20, продолжение движения к уровням 42,00 – 41,90, 41,65 – 41,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,70 – 42,60 и уровнях 42,35 – 42,25, 42,05 – 41,95, 41,60 – 41,50.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,14 – 43,91, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,64 — 43,01.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.