Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 06 октября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 04 октября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 49.97 (+0,71*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 49.10 (+0,84*)
Цена закрытия дня (С) =49.83 (+1,14*)
Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+6.39*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Прошедшая торговая сессия показала продолжение укрепление биржевых цен на нефть. Итоговые значения зафиксировали рост биржевых цен более 2,0%.

Полученный ранее прогноз API давал позитивные ожидания. Однако, учитывая, что бывают расхождения в статистике, участники биржевых торгов ожидали получения официальной статистики EIA.

Традиционно EIA публикует доклад о инвентарных запасах сырой нефти и нефтепродуктов на открытии регулярной торговой сессии в США.

Данные EIA за неделю с 24 по 30 сентября ( фактическое / ожидания ):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: -2.976M vs 2.560M
EIA Weekly Distillates Stocks: -2.359M vs -0.700M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 0.222M vs 0.702M
По данным EIA, стратегические резервы нефти в США снизились на 0,001М баррелей до общего значения 695,091М баррелей.
Добыча сырой нефти в США упала на 30К баррелей в сутки до среднего значения 8,467М против 8,497М неделей ранее и против 9,172М баррелей в сутки годом ранее.
Импорт сырой нефти в США снизился на 125К баррелей в сутки до среднего значения 7,710М баррелей в сутки.
Запасы в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 569К баррелей до общего значения 62,652М баррелей.
По данным EIA, средняя загруженность нефтепереработки в США 88,3% против 90,1% неделей ранее.

В целом, полученные данные вышли позитивные. Основной позитив находится в том, что инвентарные запасы снижаются в период обслуживания НПЗ. Традиционно, в этот период отмечается рост. Показатели снижения внутренней добычи, отражают процесс ввода новых буровых установок. Получаемые данные Baker Hughes о росте количества буровых установок замедляют фактическое снижение показателя. Учитывая, что процесс занимает достаточное время, есть полное основание учитывать, что внутренняя добыча США стабилизировалась.

Отметим, что на данные о запасах начинает оказывать влияние фактор погоды. По данным Национального центра ураганов, урагану «Мэтью», приближающемуся к восточному побережью Флориды, присвоена третья категория. Скорость ветра оценивается на уровне 115 миль в час. Ожидаемое время «прибытия» к побережью – вечер четверга или утро пятницы.

Дополнительную поддержку позитивным настроениям оказало сообщение министра нефти Алжира. Он сообщил, что ОПЕК и не входящие в картель экспортеры проведут неформальную встречу в Стамбуле. Сроки проведения в период с 8 по 13 октября.

Основная повестка дня на встрече — дальнейшее обсуждение предварительных договоренностей в Алжире: согласование технических условий, квот для каждой стороны «нефтяной сделки», согласование единой позиции. Он также отметил, что предварительный срок действия принимаемого соглашения оценивается в календарный год.

Отметим, что Китай «ушел» на выходные дни на неделю. Длинные праздники в одном из крупнейших потребителей сырой нефти окажут поддержку рынку сырой нефти. Как правило, окончание праздничной недели активизирует импорт нефти.

Косвенно на рынок нефти продолжает оказывать влияние динамика индекса доллара США. Достаточно хорошая внутренняя статистика позволяет американской валюте оставаться на высоте, что сдерживает рост цены нефти. На доллар начинает оказывать влияние и внутриполитическая ситуация, а именно, президентские выборы.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 06 октября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах природного газа в США за прошедшую рабочую неделю. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Германии – показатель заказов в промышленности;
данные по Швейцарии – индексы CPI потребительских цен;
сводные данные по Еврозоне – индекс PMI в розничных продажах;
данные по Великобритании – показатели кредитования;
данные по США – данные по рынку труда – планируемые сокращения, показатели заявок по безработице;
данные по Канаде – новые разрешения на строительство;
поздно вечером выходят данные по Японии – данные по валютным резервам, денежные показатели ЦБ;
ЕЦБ публикует протоколы заседания по кредитно-денежной политике;
сегодня выходные день в Китае – «Национальный День».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 06 октября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

R3 = 50,92
R2 = 50,44
R1 = 50,07

Срединная линия:

PP = 49,58

Уровни поддержки:

S1 = 49,20
S2 = 48,72
S3 = 48,34

Итоги по открытым позициям 05 октября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 06 октября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях близких к зоне перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности – экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 49,60 — 49,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 49,55 — 49,65 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 49,85 – 49,95, продолжение движения к уровням 50,05 – 50,15.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 49,75 — 49,85, а также уровнях 49,95 – 50,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50,20 — 50,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,40 – 50,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,15 – 50,25 и уровнях 50,35 – 50,45.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50,50 — 50,60 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,85 — 50,95, продолжение движения к уровням 51,15 – 51,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,55 — 50,65, а также уровнях 50,80 – 50,90, 51,05 – 51,10.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50,64 – 50,89, при ускорении движения на уровнях 51,39 — 51,88.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 49,50 — 49,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 49,30 — 49,20, продолжение движения к уровням 49,05 – 48,95.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 49,35 — 49,25 и уровнях 49,10 – 49,00.
Тест и закрытие ниже уровня 49,05 — 48,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 48,75 – 48,65.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,90 — 48,80 и уровнях 48,70 – 48,60.
Тест и закрытие ниже уровня 48,65 – 48,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 48,35 – 48,25, продолжение движения к уровням 48,05 – 47,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,55 – 48,45 и уровнях 48,30 – 48,20, 48,00 – 47,95.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 48,56 – 48,41, при ускорении движения цены вниз на отметке 47,91 — 47,42.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.