Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 06 мая 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг 05 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,07 (+1,19*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,96 (+0,74*)
Цена закрытия дня (С)= 44,32 (+0,54*)
Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+1,69*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

На ход настроений участников рынка оказывало влияние полученные данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США. Сами данные вышли смешанными. Основную поддержку оказывало падение параметров суточной добычи. С начало года снижение составляет порядка 410К баррелей в сутки.

Рост данных по запасам сырой нефти, возможно, отражает особенности хранения коммерческих запасов. По отраслевым данным видно, что стоимость хранения в наземных терминалах на территории США обходится дешевле, чем в «плавучих хранилищах». Параметры стоимости наземных терминалов находятся на уровне 0,60 – 0,80 доллара США за баррель против 1,10 – 1,25 доллара США за баррель в танкерах.

Критическая ситуация с лесными пожарами привела к объявлению чрезвычайного положения в городе Форт Мак-Мюррей. Горд был переведен в режим полной эвакуации. Отметим, что это регион нефтедобычи. Оценивается, что выпадение по добыче составит около 690К баррелей в сутки из общей добычи с нефтеносных песков Канады 2,2М баррелей в сутки.

Обострение ситуации в Ливии, а также в Латинской Америке вернуло в нефтяные рыки термин «незапланированные перебои».

Оценка поступавших данных и новостей позволила биржевым ценам на сырую нефть достичь роста внутри торгового дня более 4,5%.

Негативное же давление на цену оказало укрепление доллара США. Рост волатильности на валютных рынка отражает ожидания действий FOMC.

Дополнительное негативное влияние на настроения участников нефтяного рынка оказывает развитие экономических процессов в Китае.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 06 мая 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — компания Baker Hughes U.S. публикует данные о активных буровых установках в США и мире, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные о промышленном производстве Испании. Выходит индекс PMI розничных продаж в Еврозоне. Данные по рынку труда в США – занятость в несельскохозяйственном секторе, в частном секторе, уровень безработицы, уровень оплаты труда. Данные по рынку труда Канады – уровень безработицы. Публикуется индекс PMI Ivey Канады. Данные по потребительскому кредитованию в США. В течении дня выступают официальные представители Бундесбанка.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 06 мая 2016 года

Уровни сопротивления (Июнь_16):

R3 = 47,82
R2 = 46,94
R1 = 45,72

Срединная линия:

PP = 44,83

Уровни поддержки:

S1 = 43,62
S2 = 42,34
S3 = 41,52

Итоги по открытым позициям 05 мая 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие: 45,18, закрытие: 44,75
открытие: 45,43, закрытие: 44,85
открытие: 45,02, закрытие: 44,85
открытие: 45,08, закрытие: 44,85

Позиции на покупку:

открытие: 45,09, закрытие: 45,21
открытие: 44,83, закрытие: 45,15
открытие: 45,07, закрытие: 45,65

Итог: семь операций = +243 пункта.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 06 мая 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем развитие кризисной ситуации в Канаде, Ливии – несет риски снижения добычи и срыва поставок из страны.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение к уровню «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 44,85 — 45,05 рассматриваем, как сигнальный уровень локального разворота и в работе учитываем, как уровень локального сопротивления.

Позиции на покупку:

В работе учитываем, что уровень «45» вернул себе психологическое значение, тест и закрытие выше него усилит коррекционное движение цены к верхним целевым уровням, тест и закрытие ниже него, локально отменит движение вверх и усилит негативные ожидания.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,10 — 45,20 на временном интервале М30 даст подтверждение развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 45,35 — 45,40 продолжение движения к уровню 45,75 – 45,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 45,05 — 45,15, а также уровнях 45,25 — 45,35 и 45,65 – 45,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,95 — 46,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,75 — 46,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,05 — 46,15, а также уровнях 46,65 – 46,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,95 — 47,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,75 — 47,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,15 — 47,25, а также уровнях 47,65 – 47,75.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,85 — 46,35.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,80 — 44,70 даст сигнал остановки возвратного движения цены к уровню и развитию рисков движения цены вниз, возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,45 — 44,55. продолжение движения к уровням 43,65 — 43,55.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,35 — 44,25, а также на уровне 43,70 – 43,80.
Тест и закрытие ниже уровня 43,45 — 43,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,05 — 43,10, продолжение движения к уровню 42,75 – 42,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,15 — 43,25 и уровне 42,85 – 42,95.
Тест и закрытие ниже уровня 42,60 — 42,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 42,05— 41,95, продолжение движения к уровню 41,55 – 41,65.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,05 — 42,15 и уровне 41,65 — 41,75.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,76 — 42,32.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.