Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 06 июля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 05 июля 2016 года, нефть WTI – CLx (август16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,75 (-0,60*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 46,33 (-2,33*)
Цена закрытия дня (С)= 46,60 (-2,16*)
Официальная цена закрытия CL (июль16) = 48,85 (-2,25*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по августовскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность. Выходной день в понедельник в США стал основной причиной снижения ликвидности в рынке и, как следствие, волатильность была «зажата» и привела к диапазонной торговли.

Возврат в рынок основных «генераторов ликвидности и волатильности» стал одной из основных причин резкого движения цены на открытии торговой сессии во вторник.

Отметим, что снижение биржевой цены на нефть достигало около 5,0%.

Для участников рынка сырой нефти день выдался достаточно негативным на поступающие новости.

Факторы поддержки цены стали ослабевать. В субботу норвежские профсоюзы нашли компромиссное решение споров – риск масштабной забастовки ушел.

В Нигерии было нарушено перемирие между правительством и протестантами, однако, серьезных перебоев в экспорте из страны это не нанесло. Последние данные показывают, что суточная добыча в Нигерии возвращается к плановым показателям.

Консолидация двух государственных нефтяных компаний в Ливии ослабляет основные противоречия в стране. Это дает уверенный шанс того, что страна вернется к своим суточным показателям добычи и экспорта сырой нефти.

Компания Rystad Energy опубликовала статистические данные и расчеты по учету запасов сырой нефти в мире. Согласно им США опережают Россию и Саудовскую Аравию. Отметим, что в расчетных данных оценки учитывается сырая нефть в эксплуатируемых, открытых, а также еще не открытых месторождениях. В США этот показатель оценивается на уровне 264 млрд. баррелей. В России на уровне 256 млрд. баррелей. В Саудовской Аравии на уровне 212 млрд. баррелей.

Компания отмечает, что более 50% извлекаемых запасов США приходится на сланцевую нефть.

Глобальная оценка запасов сырой нефти находится на уровне 2,092 трлн. баррелей. Под контролем семи крупнейших нефтяных компаний находится менее 10% мировых запасов.

Данные компании Genscape показывают недельный рост запасов в терминале хранения и распределения Cushing на 0,230М баррелей.

Дополнительным фактором, внесшим негативное давление на цены биржевых фьючерсов, стало укрепление доллара США. Это спровоцировало продолжение падение на Форекс котировок пары GBPUSD. Текущие цены опускались до значений 30-ти летней давности. Снижение не остановило решение Банка Англии ввести меры по стабилизации финансового рынка страны.

Затягивающаяся неопределенность возвращает в финансовые рынки неприятие рисков. Под такие настроения попадают все сегменты финансовых рынков.

Напомним, публикация данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов API и EIA сдвинута из-за выходного дня в США.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 06 июля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — API публикует данные по коммерческим запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по «фабричным» заказам Германии. Индекс PMI в розничных сетях Еврозоны. Данные по рынку недвижимости США – данные по ипотечному кредитованию. Данные по торговому балансу США, Канады. Данные по рынку труда США — –DP в несельскохозяйственном секторе. Публикуется индекс ISM PMI в не производственной сфере США. Поздно вечером публикуются данные по операциям Банка Японии. Публикуются протоколы заседания FOMC – «Минутки ФРС». В течении дня выступают официальные представители ЕЦБ – Драги, РБ Австралии, FOMC, Банка Японии.

*Публикации отчетов API и EIA сдвинуты на день вперед от плановых.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 06 июля 2016 года

Уровни сопротивления (Август_16):

R3 = 50,67
R2 = 49,70
R1 = 48,27

Срединная линия:

PP = 47,30

Уровни поддержки:

S1 = 45,87
S2 = 44,90
S3 = 43,47

Итоги по открытым позициям 05 июля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на продажу и покупку не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 06 июля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.
Учитываем дальнейшую оценку итогов референдума в Великобритании, ход развития ситуации и возможные официальные заявления официальных лиц – риски рост волатильности на частичной потери ликвидности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — снижение в зоне перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение на нейтральные значения «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 47,25 — 47,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем что уровни «50», «45» и несут значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытие ниже несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 47,30 — 47,40 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 47,55 — 47,65, продолжение движения к уровням 47,85 – 47,95 и 48,15 – 48,25.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 47,35 — 47,45, а также уровнях 47,95 – 48,05, 48,10 – 48,20.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48,25 — 48,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,55 – 48,65, продолжение движения к уровням 48,95 – 49,05, 49,20 – 49,30 и 49,55 – 49,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,55 — 48,65 и уровнях 48,90 – 49,00, 49,15 – 49,25, 49,50 – 49,60.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,80 — 49,90 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,05 — 50,15, продолжение движения к уровням 50,25 – 50,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,95 — 50,05, а также уровнях 50,15 – 50,25 и 50,40 – 50,50.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,78 – 48,00, при ускорении движения на уровнях 48,50 — 48,94.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 47,30 — 47,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,05 — 46,95, продолжение движения к уровням 46,70 – 46,60, 46,25 – 46,15 и 45,85 – 45,75.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,90 — 46,80 и уровнях 46,25 – 46,30, 46,00 – 45,95 и 45,75 – 45,65.
Тест и закрытие ниже уровня 45,60 — 45,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,15 — 45,25, продолжение движения к уровням 45,05 – 44,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,30 — 45,20 и 45,10 – 45,00.
Тест и закрытие ниже уровня 44,90 – 44,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 44,25 – 44,35, продолжение движения к уровням 44,10 – 44,00, 43,85 – 43,75, 43,20 – 43,30.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,95 – 44,85 и уровнях 44,45 – 44,35, 44,05 – 44,15, 43,65 – 43,55 и 43,10 – 43,20.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 45,89 – 45,66 при ускорении движения цены вниз на отметке 45,19 — 44,72.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.