Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 06 апреля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носит лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник 05 апреля 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 36,58 (-0,63*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 35,24 (-0,22*)
Цена закрытия дня (С)= 35,89 (+0,19*)
Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (-4,02*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

Закрытие торгового дня прошло с символическим ростом, однако, закрытие в зеленой зоне прервало почти девятидневное снижение биржевой цены на нефть.

Одним из основных факторов, «зажавшим» движение биржевых настроений, были предстоящие данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов от API.

Были опубликованы данные API о состоянии запасов в США (фактическое/ожидания):

API Weekly Crude Oil Stock: -4,300M vs 2,900M
API Weekly Distillates Stock: 2,700M
API Weekly Gasoline Stock: -0,116M

По данным API коммерческие запасы в терминале хранения и распределения Cushing показали рост на 0,620М баррелей, против снижения на 0,319М баррелей неделей ранее.

В целом, полученные данные отразили состояние загрузки нефтепереработки в США. Однако, данные в сырой нефти показали существенное сокращение, как против ожиданий, так и неделей ранее +2,600М. Запасы дистилляторов существенно выросли против снижения неделей ранее -0,319М. Сокращение запасов бензина замедлилось, снижение неделей ранее составляло -1,940М.

В течение дня на настроения участников рынка оказывали противоречивые новости. Основное давление было от новостей в падении спроса на бензин в США. Отметим, что несмотря на рост учетных запасов, устойчивости в собственной добычи ожидания роста потребления оказывало поддержку ценам. Текущий спрос без роста не сможет «убрать» избыток сырой нефти. Возможное снижение запасов нефти будет следствием роста загрузки НПЗ, но рост в нефтепродуктах будет следующим негативным фактором, ограничивающим рост цен.

Поддержка позитивным ожидания, уже традиционно, пришла из ОПЕК. Представитель Кувейт отметил «позитивные признаки, что договоренность будет достигнута» на встрече в Дохе. Какие это «позитивные признаки», он не отметил. Отметим, первоначально было принято, что «заморозка» берет отсчет от показателей суточной добычи в январе 2016 года, однако, в своих выступлениях официальные лица вводят новый уровень отсчета — «средний за январь-февраль». В целом, основные критические вопросы — внутреннее доверие и политика Ирана не дают основания рассчитывать на практическое значение договоренностей в Дохе.

Саудовская государственная компания объявила цены на май месяц. В частности для потребителей в Азии компания снижает цены.

Косвенную поддержку ценам на сырую нефть оказывает динамика доллара США.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 06 апреля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные по учетным запасам сырой нефти и нефтепродуктов, показателям сточной добычи и загрузке нефтепереработки в США, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по объемам промышленного производства Германии. Публикуется индекс Ivey PMI Канады. Дынные по рынку недвижимости Великобритании, США — данные по ипотечному кредитованию, рефинансированию. Публикуются «Минутки» заседания FOMC. Поздно вечером выходят данные по операциям на финансовых рынках ЦБ Японии. В течении дня выступают официальные представители FOMC, Банка Японии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 06 апреля 2016 года

Уровни сопротивления (Май_16):

R3 = 38,31
R2 = 37,44
R1 = 36,99

Срединная линия:

PP = 36,10

Уровни поддержки:

S1 = 35,67
S2 = 34,80
S3 = 34,29

Итоги по открытым позициям 05 апреля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на продажу и покупку нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 06 апреля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — снижение на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное, риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 36,05 — 36,15 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и первый уровень поддержки.

Позиции на покупку:

Учитываем, что уровни «39» и «40» продолжают нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
Тест и закрытие цены на нефть выше 36,15 — 36,25 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки возвратного движения.
Цели движения — возврат цены к уровню 36,30 — 36,45 продолжение движения 37,00 — 37,10.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 36,45 — 36,55 и уровне 36,85 — 36,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 37,10 — 37,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 37,40 — 37,50.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 37,25 — 37,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 37,55 — 37,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 37,75 — 37,85 продолжение движения к уровню 38,15 — 38,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 37,75 — 37,85 — учитываем, что данный диапазонный уровень является уровнем РР для недельного расчета, и уровне 38,05 — 38,15.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 37,20 — 37,55, при ускорении движения биржевой цены есть риск формирования максимума на 38,15 — 38,45.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 36,05 — 35,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 35,75 — 35,80 продолжение движения к уровню 35,45 — 35,55.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 35,80 — 35,75 и уровне 35,35 — 35,45.
Тест и закрытие ниже уровня 35,40 — 35,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 35,25 — 35,15 продолжение движения к уровню 34,75 — 34,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,05 — 35,15 и уровне 34,85 — 34,95.
Тест и закрытие ниже уровня 34,75 — 34,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 34,05 — 34,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне уровне 34,15 — 34,25 и уровне 33,95 — 34,05.
Учитываем, что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 34,65 — 34,15.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.