Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 05 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 02 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 44,67 (-0,41*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,16 (+0,16*)
Цена закрытия дня (С)= 44,44 (+1,28*)
Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-2,61*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную волатильность.

На ход биржевой торговой сессии влиял ряд факторов — от календарных до вербальных.

Давление на биржевые цены на нефть продолжалось практически всю неделю. Сессия четверга была достаточно волатильной в сторону снижения. Пятница была хорошим поводом сократить открытые ставки на продолжение снижения цены. Это было поддержано второй частью – вербальными интервенциями. Отметим, что итогом торговой сессии в пятницу был рост близкий к 3,0%, однако недельное снижение составило более 6,0%. Это сильнейшее снижение внутри недели с июня месяца.

Усиливающим фактором были высказывания официальных лиц как ОПЕК, так и стран, не входящих в картель.

В своем интервью президент России высказал мысль, что «для стабилизации мировых цен на сырую нефть добровольное ограничении является разумной идеей». Несмотря на достаточно большую долю в нефтяной индустрии частных компаний, правительство России влияет на рынок через фискальные инструменты. Доступ к магистральным нефтепроводам также по факту находится у государства. А то, что значительная часть бюджетных поступлений зависит от экспорта углеводородов, заявление первого лица одного из крупнейших экспортеров было достаточно весомым.

Отметим, что уровень добычи сырой нефти в России зависит от сезонности. Наступает сезон естественного снижения. Данный факт может быть подан как исполнение страной условий «нефтяной сделки».

Усилило влияние второе интервью, а именно, министра иностранных дел Саудовской Аравии. Он также отметил готовность страны участвовать и обсуждать меры и пути стабилизации мировых цен на сырую нефть.

Однако, президент России отметил, что в ходе подготовки и самих переговоров нужно учитывать «низкий старт» Ирана. Позиция же Саудовской Аравии не сильно изменилась — в «нефтяной сделке» должны участвовать все. На первое место страна ставит принцип «ответственного экспортера». Это дает право добывать и экспортировать стране столько, сколько необходимо потребителям. Собственно, это явно указывает на то, что исход переговоров в руках Саудовской Аравии. Сам факт добровольного ограничения, движение цены вверх не так важен для них. Более важно доля мирового рынка сырой нефти и нефтепродуктов. Высокие цены нужны остальным участникам ОПЕК и не входящим в картель. Высокие цены фактически, это субсидирования нефтяных компаний США, Норвегии, Канады и Великобритании. А это не входит в планы руководства Саудовской Аравии. Суммируя все это, а также, рекордно высокие мировые запасы, можно с большой долей уверенности ожидать от кулуарных переговоров в Алжире принятие «усеченной» версии сделки. Это жизненно необходимо для стабильности мировых рынков сырой нефти. Это покажет, что в картеле есть хотя бы намек единства и готовность к решениям. Но по факту, это будет «пустышка». Все участники переговоров являются прямыми конкурентами друг другу. Со времени основания картеля мировой спрос на сырую нефть трансформировался, как и мировые экономики. Простое «ручное» влияние не будет иметь того результата, который был раньше. Спрос — это вторая сторона мирового рынка сырой нефти, это основной фактор, который будет и влияет на конечные цены. А он, несмотря на текущую стабильность, не показывает признаков достаточного роста в перспективе, чтобы хотя бы снизить текущие запасы.

Данные U.S. Baker Hughes, показали девятую неделю роста количества буровых установок в США. Прирост составил 1 единицу до общего числа 407 штук.

Дополнительную поддержку биржевым ценам на сырую нефть, оказали данные по рынку труда США. Данные вышли достаточно слабые. А учитывая, что состояние рынка труда является одной из опорных точек для FOMC, это было воспринято как сигнал ослабления вероятности смены кредитно-денежной политики комитетом.

Отметим, сегодня в США выходной день – День труда. Это сдвигает выход данных как API, так и EIA на один день вперед. API выпустит отчет в среду вечером, EIA в четверг на открытии регулярной торговой сессии в США.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 05 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Испании – индекс PMI в секторе услуг;
данные по Италии – индекс PMI сектора услуг;
данные по Франции – индексы PMI;
данные по Германии – индексы PMI;
данные по Великобритании – индекс PMI в секторе услуг, данные BRC по розничным продажам;
данные по Еврозоне – сводные индексы PMI, данные по розничным продажам;
поздно вечером выходят данные по Австралии – данные по текущему счету, данные по чистому экспорту, данные по строительному сектору;
сегодня в США, Канаде выходные дни – День труда.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 05 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Октябрь_16):

R3 = 46,37
R2 = 45,52
R1 = 44,86

Срединная линия:

PP = 44,01

Уровни поддержки:

S1 = 43,35
S2 = 42,50
S3 = 41,84

Итоги по открытым позициям 02 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 05 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
На сегодня учитываем фактор выходного дня в США – риски снижения ликвидности, возможна как «зажатость» волатильности, так и «взрывной» рост на низкой ликвидности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях выше уровня «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 44,05 — 44,25 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его расчетную ширину.

В работе учитываем что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 44,15 — 44,25 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 44,35 – 44,45, продолжение движения к уровням 44,65 – 44,75, 44,85 – 44,95.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 44,25 — 44,35, а также уровнях 44,55 – 44,65, 44,85 – 44,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,00 — 45,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,25 – 45,35, 45,55 – 45,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 44,95 – 45,05 и уровнях 45,20 – 45,30, 45,55 – 45,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,60 — 45,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,95 — 46,05, продолжение движения к уровням 46,25 – 46,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,95 — 46,05, а также уровнях 46,25 – 46,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,03 – 45,25, при ускорении движения на уровнях 45,70 — 46,14.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,00 — 43,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,70 — 43,60, продолжение движения к уровням 43,25 – 43,15.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,00 — 43,90 и уровнях 43,70 – 43,60, 43,30 – 43,20.
Тест и закрытие ниже уровня 43,10 — 43,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 42,85 – 42,75, продолжение движения к уровням 42,50 – 42,40.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,05 — 42,95 и уровнях 42,60 – 42,50.
Тест и закрытие ниже уровня 42,35 – 42,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,05 – 41,95, продолжение движения к уровням 42,75 – 42,65.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,10 – 42,00 и уровнях 41,90 – 41,80, 41,60 – 41,50.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 43,27 – 43,05, при ускорении движения цены вниз на отметке 42,60 — 42,16.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.