Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 05 октября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 04 октября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 49.26 (+0,24*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 48,24 (+0,48*)
Цена закрытия дня (С) =48,69 (-0,12*)
Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+5.25*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную волатильность.

На ход торговой сессии влияли как прямые факторы, так и косвенные.

К прямым можно отнести то, что участники биржевого рынка сырой нефти продолжали оценивать возможное развитие действий ОПЕК. Учитывая, что вербальное воздействие оказывает достаточно сильное влияние, новостной поток выглядит достаточно плотным. В своих выступлениях официальные представители продолжают давать сигналы о том, что есть политическая воля к согласованным решениям. Российские представители подтверждают высокую вероятность возможного сокращения суточной добычи, рассматривают картельные соглашения ОПЕК позитивно и готовы к ним подключиться.

Напомним, что в Алжире были достигнуты предварительные соглашения без конкретных механизмов. Озвучены целевые ориентиры по квотам. Предполагаемая квота должна быть на уровне 32,50М баррелей в сутки, на сегодня фактически ОПЕК добывает 33,60М баррелей в сутки. Отметим, что Нигерия и Ливия находятся в сложном положении. Добыча находится на минимальных уровнях. В соглашении есть пункт о том, что Ливия, Нигерия и Венесуэла будут за рамками договоренностей. В целом, картель нацелен «убрать» избыток в районе 0,700М баррелей в сутки. Профицит сырой нефти оценивается от 1,0М до 1,5М баррелей в сутки.

Учитывая, что исторически ОПЕК слабо придерживается своих внутренних ограничений, вербальное воздействие на мировые рынки требует постоянного напряжения. Вчера таким усилителем были сообщения о том, что делегации министерств энергетики Ирана и России проведут встречу для согласования совместных действий. Дата проведения встречи экспертов Саудовской Аравии и России согласовывается.

Еще одним прямым фактором, было ожидания прогноза об уровне коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов от API. Данные выходили по закрытию регулярной торговой сессии в США.

Данные промышленной группы API показали снижение сырой нефти на 7,60М баррелей. Опросные данные по бензину выросли на 2,9М баррелей, запасы дистилляторов снизились на 1,3М баррелей.

Учитывая, что сегодня выходят инвентарные данные EIA, и что они часто расходятся, есть риск того, что рынок будет немного «зажат» в ожидании новостей. Однако, полученные данные позволили биржевым ценам на сырую нефть выйти выше уровня «49».

Отметим, что вербальная интервенция ОПЕК позволила мировым ценам вплотную подойти к психологическому рубежу «50». Как результат, цена корзины ОПЕК выше «45», а активный уровень хеджирования сланцевых производителей США находится на «52». По данным Morgan Stanley, календарные спреды поднялись на максимальные с августа показатели.

Из косвенных факторов, отметим укрепление индекса доллара США. Укрепление произошло в основном из-за ослабления британского фунта. Фунт ушел к минимальным значениям 1985 года на комментариях по процессу реализации результатов референдума в стране. Дополнительно негатива добавили полученные данные. Данные указывали на то, что экономика страны получает негативные результаты от решения о выходе.

Отметим, что Китай «ушел» на выходные дни на неделю.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти, на 05 октября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США, за прошедшую рабочую неделю. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание, публикуются данные по Испании – индекс PMI в секторе услуг. Данные по Италии – индекс PMI в секторе услуг. Данные по Франции – индексы PMI в секторе услуг. Данные по Германии – индексы PMI в секторе услуг. Сводные данные по Еврозоне – индексы PMI в секторе услуг, данные по розничным продажам. Данные по Великобритании – индекс PMI в секторе услуг. Данные по Канаде – значения экспорта, импорта, торговый баланс. Данные по США – данные по рынку недвижимости – параметры ипотечного кредитования, данные ADP в не сельскохозяйственном секторе, значения торгового баланса, параметры промышленных заказов, индексы PMI в секторе услуг, индексы ISM PMI в не производственной сфере.

Поздно вечером выходят данные по Австралии – торговый баланс, показатели экспорта, импорта. Данные по Японии – показатели операций с ценными бумагами ЦБ Японии.

В течение дня выступают официальные представители Банка Англии, FOMC.

Сегодня выходные день в Китае – «Национальный День».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 05 октября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

R3 = 50,52
R2 = 49,89
R1 = 49,51

Срединная линия:

PP = 48,90

Уровни поддержки:

S1 = 48,54
S2 = 47,91
S3 = 47,55

Итоги по открытым позициям 04 октября 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Торговый план по нефти WTI на 05 октября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях близких к зоне перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности – экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 48,95 — 48,85 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 48,95 — 49,05 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 49,25 – 49,35, продолжение движения к уровням 49,55 – 49,65.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 49,05 — 49,15, а также уровнях 49,25 – 49,35, 49,55 – 49,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,60 — 49,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,85 – 49,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,75 – 49,85 и уровнях 49,90 – 50,00.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50,05 — 50,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,20 — 50,30, продолжение движения к уровням 50,65 – 50,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,00 — 50,10, а также уровнях 50,10 – 50,20, 50,65 – 50,75.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50,25 – 50,49, при ускорении движения на уровнях 50,98 — 51,48.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 48,85 — 48,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 48,65 — 48,55, продолжение движения к уровням 48,45 – 48,35.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,70 — 48,60 и уровнях 48,45 – 48,35.
Тест и закрытие ниже уровня 48,40 — 48,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 48,20 – 48,10, продолжение движения к уровням 48,05 – 47,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,25 — 48,15 и уровнях 48,05 – 47,95.
Тест и закрытие ниже уровня 48,00 – 47,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 47,65 – 47,55, продолжение движения к уровням 47,35 – 47,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,90 – 47,80 и уровнях 47,65 – 47,55, 47,35 – 47,25.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 48,27 – 48,03, при ускорении движения цены вниз на отметке 47,54 — 47,05.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.