Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 05 декабря 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 02 декабря 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 51,73 (-0,07*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 50,18 (+1,20*)
Цена закрытия дня (С) = 51,68 (+0,62*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь16) = 47,49 (+4,19*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту (CLF7) на сырую нефть марки WTI показывала нервную внутридневную волатильность.

Торговая сессия пятницы закрывала насыщенную событиями неделю. Итогом стал самый сильный рост биржевых цен на нефть за неделю с февраля 2011 года.

Толчком к такому показателю стало прошедшее заседание исполкома ОПЕК. Напомним, итогом стало решение снизить квоту суточной добычи до уровня 32,50М баррелей в сутки. Страны картеля приняли на себя обязательства снизить добычу. Также было принято решение активизировать сотрудничество со странами, не входящими в картель. На 10 декабря намечено заседание стран, не входящих в ОПЕК, для согласования параметров нефтяной сделки. Заседание будет вести Россия, представители ОПЕК будут участвовать в нем. Пройдет оно в Дохе.

[info_block align=»right» linkText=»Что стоит за соглашением ОПЕК?» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/212488.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/12/question-730×229.jpg»]60-70-80-90 долларов за баррель нефти?! Не уверены…[/info_block]

Принятое решение оказало эффект «Черного лебедя». Мировой рынок ждал подобного решения, однако не верил, что оно будет озвучено в качестве официальной позиции. Рыночные ставки были направленны в сторону снижения цен. Это и было основным «топливом» роста биржевых цен почти на 10% за торговую сессию.

Дальнейшее развитие немного охладило позитивные ожидания. Участники рынка трезво оценивали перспективы, как добычи, так и спроса.

Данные из России показали, что суточная добыча находится на историческом максимуме. Заявленное снижение на 300К баррелей в сутки мало укладывается в планы развития нефтегазовой отрасли. Заявления президентов компаний России о готовности поддержать принимаемые решения также, мягко говоря, не укладываются с задачами частных компаний. Отметим, что снижение на 300К баррелей в сутки в период холодной погоды может произойти естественным путем. Однако, с потеплением добыча вернется к плановым показателям.

Поддержка мировым ценам от действий ОПЕК вернула к жизни идею о том, что цена входит в зону комфорта для компаний США. Это позволит вернуть добычу на высокие показатели. Снижение добычи картелем будет компенсировано США и Канадой.

Это вернуло внимание к данным компании Baker Hughes о количестве буровых установок в США и Канаде. В пятницу данные показали продолжение роста буровых установок. Согласно данным нефтяных вышек было добавлено три штуки до общего числа 477 единиц. Газодобывающих поднялось на одну штуку до общего числа 119 единиц. Общее число действующих буровых установок составило 597 штук. Отметим, что минимальное значение было зафиксировано в мае месяце 2016 года и составляло 161 штуку. На текущий момент рост показателя составляет около 51%.

В целом, надо учитывать, что процесс ввода в эксплуатацию буровых установок занимает достаточно длительный период времени. Прямого влияния на динамику цен на сырую нефть он не оказывает. Однако, это поддерживает ожидания роста внутренней добычи в США до уровня 11,0М баррелей в сутки, и есть риск что США опять обгонят по добыче Саудовскую Аравию и Россию. Это может быть тем фактором, который поставит крест на соблюдении договоренностей.

Дополнительным фактором влияния на волатильность биржевых цен на сырую нефть и настроения участников рынка являются политические моменты.

Иран резко негативно выступи против инициативы США возобновить санкции против страны. На данный момент четкого понимания пока нет, однако, это добавляет неопределенности.

Данные из Китая не добавляют оптимизма по ожиданиям спроса. Статистика показывает, что рост идет в основном в режиме стабилизации. Основой для него являются программы стабилизации правительства. Состояние мировой торговли не дает оптимизма в росте экспорта, однако экспорт нефтепродуктов из страны достаточно высок.

Косвенным фактором влиявшим на настроения была динамика индекса доллара США и статистика по США. К этому добавляется неопределенность в Еврозоне.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 05 декабря 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — Относительно нейтральный. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Испании – показатели уровня промышленного производства, индекс PMI сектора услуг;
данные по Италии – индекс PMI сектора услуг;
данные по Франции – индексы PMI сектора услуг;
данные по Германии – индексы PMI сектора услуг;
данные по Великобритании – индекс PMI сектора услуг, данные по розничным продажам;
сводные данные по Еврозоне – индексы PMI сектора услуг, показатели по розничным продажам, индекс инвестиционного доверия;
данные по США – индексы PMI секторе услуг, индексы ISM в не производственной сфере, индекс ожиданий FOMC;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – данные по рынку недвижимости. Данные по Австралии – показатели текущего счета;
данные по Японии – показатели денежного рынка;
в течение дня выступают официальные представители FOMC, Банка Англии;
заседание министров финансов Еврозоны, доклад Еврогруппы;
заседание Резервного Банка Австралии – решение по кредитно-денежной политики, учетным ставкам, итоговое выступление по заседанию.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 05 декабря 2016 года

Уровни сопротивления (Январь_17):

R3 = 53,75
R2 = 52,73
R1 = 52,21

Срединная линия:

PP = 51,19

Уровни поддержки:

S1 = 50,67
S2 = 49,44
S3 = 49,13

Торговый план по нефти WTI на 05 декабря 2016 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях выше зоны перепроданности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях близких к зоне перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 51,20 – 51,30 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
В работе учитываем риск «перестановки» на новые рыночные уровни.
Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «50 — 49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 52,25 — 51,35 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 51,45 – 51,55, продолжение движения к уровням 51,95 – 52,05, 52,25 – 52,35.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 51,40 — 51,50, а также уровнях 51,65 – 51,75, 51,95 – 52,05, 52,20 – 52,30.
Тест и закрытие цены на нефть выше 52,30 — 52,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,65 – 52,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,45 – 52,55 и уровнях 52,65 – 52,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 52,75 — 52,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,05 — 53,15, продолжение движения к уровням 53,45 – 53,55, 53,80 – 53,90.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,80 — 52,90, а также уровнях 53,00 – 53,10, 53,55 – 53,65, 53,75 – 53,85.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 52,30 – 52,55, при ускорении движения на уровнях 53,06 — 53,58.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 51,20 — 51,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 50,95 — 50,85, продолжение движения к уровням 50,65 – 50,55.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 51,25 — 51,15 и уровнях 51,05 – 50,95, 50,65 – 50,55.
Тест и закрытие ниже уровня 50,50 — 50,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 50,30 – 50,20, продолжение движения к уровням 50,15 – 50,05, 49,85 – 49,75, 49,65 – 49,55 .
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,35 — 50,25 и уровнях 50,15 – 50,05, 49,90 – 49,80, 49,65 – 49,55.
Тест и закрытие ниже уровня 49,55 – 49,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 49,25 – 49,15, продолжение движения к уровням 48,95 – 48,85, 48,65 – 48,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,45 – 49,35 и уровнях 49,25 – 49,15, 48,90 – 48,80, 48,55 – 48,45.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 50,25 – 49,99, при ускорении движения цены вниз на отметке 49,48 — 48,96.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.