Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 04 мая 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник 03 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 45,35 (-0,80*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,32 (-1,22*)
Цена закрытия дня (С)= 43,65 (-1,13*)
Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+1,02*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

На настроения и ход торгов оказывало ожидания выхода «первого блока» данных о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от API.

Данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от API (фактическое/ожидания):

API Weekly Crude Oil Stock: 1.265M vs 0.500M
API Weekly Distillates Stock: -2.600M
API Weekly Gasoline Stock: -1.170M

По данным API коммерческие запасы в терминале хранения и распределения Cushing добавили 0,382М баррелей против роста 1,900М баррелей неделей ранее.

В целом данные вышли смешанными. Запасы сырой нефти показали рост, как против ожиданий, так и снижения на 1,070М баррелей неделей ранее.

Запасы в дистилляторах ускорили снижение против данных неделей ранее, снижение было на уровне 1,000М баррелей. Запасы бензина также значительно снизились против снижения на 0,400М баррелей неделей ранее. Отметим, что данные пришли на фоне продолжения снижения добычи в США и слабой загрузке НПЗ.

Дополнительным фактором, добавлявшим негативное давление на настроения, были данные по суточной добыче в странах ОПЕК. Полученные цифры указывают на то, что страны экспортеры решают две задачи. Первая – получить денежные средства от продажи добытой сырой нефти. В данном случае, цена играет не основную роль. Текущее состояние бюджетов достаточно критично. Вторая – использовать период коррекции цены на нефть и процесс избирательного снижения добычи для закрепления своих рыночных долей.

Отметим, что параметры суточной добычи с Северном море показывают слабые признаки стабилизации, с риском к продолжению снижения.

Полученные данные практически отменяют идею «заморозки» странами ОПЕК. Ожидания, что рынок будет сбалансирован приходят из США и Китая. Напомним, что Китай пятый по величине добычи в мире. Средний показатель добычи страной составляет около 4,05М баррелей в сутки. Однако производственные планы добывающих компаний явно указывают на снижение добычи. Темпы снижения оцениваются на уровне 253К баррелей в сутки.

Добыча в США также ушла ниже 9,0М баррелей в сутки. Дальнейшее развитие такой динамики дает основание к ожиданиям роста импорта основными потребителями сырой нефти.

В части данных по нефтепродуктам отражается «сжатие» маржи переработки. Напомним, что падение запасов получило термин «условного потребления», что в целом недостоверно отражает конечный спрос на АЗС.

Отметим дополнительный фактор, хотя и косвенный, это динамика курса доллара США. Действия центральных банков по «оживлению экономик» приводят к скрытым «валютным войнам».

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 04 мая 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по рынку труда Испании. Публикуется индекс PMI в секторе услуг Испании, Италии, Франции, Германии, Еврозоны, США. Индекс PMI в строительном секторе Великобритании. Данные по торговому балансу Канады и США. Сводные данные по розничным продажам в Еврозоне. Публикуются данные по рынку труда США – изменение занятости в несельскохозяйственном секторе, производительность труда, стоимость оплаты труда. Поздно вечером выходят данные из Китая – PMI в секторе услуг. Данные по торговому балансу, розничным продажам и рынку недвижимости Австралии. В течение дня выступают официальные представители FOMC, Банка Германии. В Японии выходной день.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 04 мая 2016 года

Уровни сопротивления (Июнь_16):

R3 = 47,05
R2 = 46,19
R1 = 45,03

Срединная линия:

PP = 44,17

Уровни поддержки:

S1 = 43,01
S2 = 42,15
S3 = 40,99

Итоги по открытым позициям 03 мая 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие: 45,24, закрытие: 44,65

Позиции на покупку:

открытие: 45,07, закрытие: 45,31

Итог: Две операций = +83 пункта.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 04 мая 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние —снижение и выход из зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 44,10 — 44,20 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и рассматриваем как уровень локального сопротивления.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 44,25 — 44,35 на временном интервале М30 даст подтверждение развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 44,50 — 44,60, продолжение движения к уровню 44,85 – 44,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 44,15 — 44,25, а также уровнях 44,55 — 44,65 и 44,85 – 44,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,20 — 45,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,75 — 45,85, продолжение движения к уровню 46,05 – 46,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,05 — 45,15, а также уровнях 45,85 — 45,95 и 46,05 – 46,15.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,25 — 46,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровню 46,65 – 46,75 и продолжение к уровню 47,05 – 47,10.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,35 — 46,40, а также уровне 46,65 — 46,75 и уровне 47,05 – 47,15.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,18 — 45,61.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,05 — 43,95 даст сигнал остановки возвратного движения цены к уровню и развитию рисков движения цены вниз, возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,75 — 43,85, продолжение движения к уровням 42,95 — 43,05.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 43,75 — 43,65, а также на уровне 43,45 — 43,35 и 42,95 – 43,05.
Тест и закрытие ниже уровня 42,90 — 42,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,15 — 42,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,75 — 42,85 и уровне 42,25 – 42,35.
Тест и закрытие ниже уровня 42,10 — 42,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 41,75— 41,85, продолжение движения к уровню 41,05 – 41,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 41,90 — 42,00 и уровне 41,20 — 41,30.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,12 — 41,68.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.