В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг, 03 декабря, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 41,78 (-0,19*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 40,07 (+0,23*)
- Цена закрытия дня (С)= 41,08 (+1,14*)
- Официальная цена закрытия CL (декабрь15) = 40,39 (+0,69*)
(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по январскому 2016 года фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
Ожидания предстоящего заседания министров стран ОПЕК продолжает вносить нервозность в ход торговых сессий. Вчера в Вене проходила неформальная встреча представителей стран ОПЕК. Цель — рассмотреть возможные мнения и ожидания участников.
Вчера поступили две достаточно значимых новости из Саудовской Аравии. Первая — Саудовская Аравия готова сократить суточную добычу на 1,0М баррелей в сутки, при условии аналогичных действия как членов ОПЕК, так и не членов. Тем самым указывается на то, что крупнейший производитель готов обсуждать и открыт к дискуссии. Вторая — государственная нефтедобывающая компания анонсировала снижение отпускных цен на сырую нефть для рынка США и незначительное повышение для потребителей из Азии.
Министр нефти Ирана Биджан Зангенех дал свои комментарии перед встречей в Вене. Он отметил, что Иран не готов включиться в дискуссии в части ограничения показателей добычи суверенных стран входящих в картель. Он указал, что это суверенное право Ирана, и ограничить его никто не может. «…мы не можем ожидать, что наши коллеги в ОПЕК будут давить на нас … это не приемлемо, так не честно..» — отметил министр. Он так же, отметил что Иран приложит все усилия достигнуть планы в росте суточных показателей на 1,0М баррелей в сутки.
Напомним, 168 заседание ОПЕК стартует сегодня в Вене, в 16-00 по местному времени — пресс конференция генерального секретаря ОПЕК.
Из ожиданий — участники рынка нефти достаточно скептически оценивают шансы сокращения суточной квоты ОПЕК, а также каких то совместных действий для поддержания рыночных цен. Существующая оценка превышения добычи над спросом составляет от 0,700М до 1,500М баррелей в день. Ожидания спроса достаточно негативны, суверенные резервы находятся на исторических максимумах. Стратегические резервы в США показывают максимальные значения с 80-х годов XX век. Резервы Китая также находятся в зоне достижения полной загрузки. Ставка делается на заполнение Индией своих резервов, и на возможность страны обеспечить рост показателя глобального потребления.
ЕЦБ на очередном заседании оставил учетную ставку на ультранизких значениях 0,05%. Это совпало с прогнозами. Ставку по депозитам регулятор снизил до -0,30%, против -0,20%. Объемы, сроки и порядок выкупа остались на прежних уровнях.
- Первичные заявки по безработице в США 269К против ожиданий 268К.
- Промышленные заказы в США 1,5% против ожиданий 1,4%.
- PMI в секторе услуг США 56,1 против ожиданий 56,5.
- ISM в не производственной сфере 55,9 против ожиданий 58,0.
В течении дня выступали официальные лица FOMC. В частности выступала глава комитета. Риторика заявлений указывает на то, что регулятор рассматривает возможность повышения учетной ставки. Однако отмечается, что решение будет приниматься исходя из поступающих данных по экономике. Поступающие данные пока подтверждают, что изменения в кредитно-денежной политике будут оправданы. Оставить ставку на текущих уровнях может только резкое расхождение статистических показателей в моделях ожиданий. Было сделан упор на то, что рост ставки на 0,25 пункта не несет вред американской экономике и подтвердит ее устойчивость, а также, что принятие конечного решение не будет требовать полного одобрения всего состава FOMC.
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, рост неопределенности в ожиданиях затухания и локализации конфликтов.
Развитие напряженности в отношениях Турции и России набирают обороты. Руководство России вводит экономические санкции в отношении Турции. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта.
Руководство России продолжает реализовывать ограничительные меры в отношении Турции. Турция в свою очередь начинает искать альтернативные источники поставок газа, рассматривает и вводит меры для поддержания собственной экономики.
Страны обмениваются достаточно жесткими и противоречивыми обвинениями и заявлениями. Напомним, Турция входит в НАТО, страны альянса приняли программу поддержки в текущих условиях. В частности, принято решение усилить систему ПВО Турции, направление дополнительного военного контингента стран альянса и усиление систем разведки и раннего предупреждения.
Напомним, что Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов. ВМС Турции проводят масштабные учения в зоне пролива.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 04 декабря 2015 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — заседание исполкома стран ОПЕК, публикация данных о количестве активных буровых установок от Baker Hughes U.S.. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию достаточно большого блока статистических данных из США. Публикуются данные по рынку труда в несельскохозяйственном секторе США, уровень безработицы США и Канады. Публикуются данные по торговым балансам США и Канады. В течении дня выступают официальные лица FOMC и ЕЦБ.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 04 декабря 2015 года
Уровни сопротивления (Январь 16):
- R3 = 43,69
- R2 = 42,73
- R1 = 41,03
Срединная линия:
- PP = 41,03
Уровни поддержки:
- S1 = 40,30
- S2 = 39,33
- S3 = 38,60
Итоги по открытым позициям 03 декабря 2015 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 04 декабря 2015 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсами на нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем достаточно сильную внутридневную волатильность цены предшествующего дня, это привело к смешанным данным расчетных показателей уровней поддержек и сопротивлений, несет риски как сильных проходов цены так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения цены.
- Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
- Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
- Учитываем косвенное влияние на динамику цены на нефть состояния индекса доллара США. Учитываем фактор предстоящего заседания FOMC — риски косвенного влияния на рынок сырой нефти.
- Учитываем возможные факты заявлений, высказываний, слухов перед предстоящим заседанием ОПЕК в Вене, от официальных лиц стран входящих в ОПЕК и не входящих в картель. Это несет риски роста волатильности цены.
- Учитываем фактор ожидания и факт публикации ожидаемых статистических данных — несет риск снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Состояние цены:
- Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск ограничения продолжения движения и ограничения импульсов снижения.
- Дневное состояние цены — в зоне продаж , риски ограниченного продолжения движения вверх.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски снятия экстремальных значений коррекционным движениями.
Диапазонный уровень 41,05 — 40,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 41,10 — 41,15, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков роста цены и остановки коррекционного движения цены.
- Целями движения возврат цены на уровни 41,85 — 41,95
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 41,75 — 41,85.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 42,05 — 42,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 42,55 — 42,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 42,95 — 43,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут 43,55 — 43,65.
- Учитываем возможность формирования на уровне 43,25— 43,35 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 43,85 — 44,05. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 41,00 — 40,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановкой коррекционного движения цены вверх.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 40,65 — 40,75, продолжение движения к уровню 40,25 — 40,35.
- Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на 40,30 — 40,40.
- Тест и закрытие ниже уровня 40,05 — 39,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 39,55 — 39,45.
- Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на 39,25 — 39,30.
- Тест и закрытие ниже уровня 39,20 — 39,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет 38,85 — 38,75
- В работе учитываем, что диапазон 39,90 — 40,20 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз на подходе к нему.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 38,50 — 38,40.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
