Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 03 мая 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 02 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,15 (-0,63*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,54 (-0,70*)
Цена закрытия дня (С)= 44,78 (-1,25*)
Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+2,15*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Торговая сессия открывала новый месяц. На ее ход также влиял выходной день в Лондоне. Это находило отражение в низкой ликвидности во время Европейской сессии.

Отметим, что основное влияние на настроения участников биржевых торгов сырой нефтью оказывали данные о параметрах суточной добычи в странах ОПЕК.

Ирак, второй в ОПЕК по экспорту, последним сообщил о росте добычи до 3,364М баррелей в сутки в апреле. Отметим, что мартовская добыча составляла 3,286М, а максимальные показатели были в ноябре на уровне 3,370М баррелей в сутки.

Добыча в Саудовской Аравии оценивается на 10,150М баррелей в сутки. Но основной негатив в том, что страна планирует в ближайшие недели нарастить ее до 10,50М баррелей в сутки.

Иран наращивает экспортные показатели сырой нефти. Экспорт из страны достиг 2,0М баррелей в сутки против чуть более 1,0М баррелей в сутки в начале года. Основным рынком сбыта Ирака являются страны Азии, отмечается сильный рост экспорта в Южную Корею.

Данные о росте суточной добычи и росте экспорта из стран ОПЕК приходят на фоне снижения показателей добычи в США. Суточная добыча снизилась с рекордных 9,6М баррелей в сутки до отметки ниже 9,0М. Уход под психологическую цифру в «9,0» оказал поддержку позитивным ожиданиям о стабилизации биржевых цен на нефть.

Косвенную поддержку товарным рынкам и биржевым ценам на сырую нефть продолжает оказывать динамика курса доллара США.

Действия центральных банков по стимуляции национальных экономик внесли в валютный рынок рост волатильности и давление на доллар США. Отметим, что текущее снижение доллара США против японской валюты находится на 18-ти месячном минимуме. С начала года индекс доллара США снижается на уровне 7,0%.

Резервный Банк Австралии снизил учетную ставку до 1,75% против 2,0%.

Данные из Китая достаточно противоречивы. Производственный индекс PMI 49,4 против ожиданий 49,9 и 49,7 предшествующий.

Однако, отметим, что страна находится в достаточно сложном периоде трансформации экономики. Это косвенно отражается в получаемых данных, дополнительного скептицизма добавляет непрозрачность данных. Для рынка нефти Китай остается одним из основных центров потребления.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 03 мая 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — публикуются данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от API за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные PMI в производстве Великобритании, PPI цен производителей Еврозоны. Публикуются данные по продажам автотранспорта в США. В течении дня выступают официальные представители FOMC, Банка Канады. В Японии выходной день – «День Конституции».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 03 мая 2016 года

Уровни сопротивления (Июнь_16):

R3 = 47,35
R2 = 46,75
R1 = 45,75

Срединная линия:

PP = 45,16

Уровни поддержки:

S1 = 44,15
S2 = 43,55
S3 = 42,55

Итоги по открытым позициям 02 мая 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 03 мая 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижение от значений зоны перекупленности, экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 45,00 — 45,20 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и рассматриваем, как уровень локального сопротивления, учитываем его ширину.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 45,25 — 45,30 на временном интервале М30 даст подтверждение развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 45,45 — 45,55, продолжение движения к уровню 45,75 – 45,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 45,25 — 45,35, а также уровнях 45,55 — 45,65 и 45,85 – 45,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,95 — 46,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,15 — 45,25, продолжение движения к уровню 46,65 – 46,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,15 — 45,25, а также уровнях 46,60 — 46,70.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,95 — 46,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровню 47,05 – 47,10 и продолжение к уровню 47,35 – 47,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,95 — 47,05, а также уровне 47,20 — 47,25 и уровне 47,40 – 47,50.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,50 — 46,80.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,85 — 44,95 даст сигнал остановки возвратного движения цены к уровню и развитию рисков движения цены вниз, возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,65 — 44,70, продолжение движения к уровням 44,10 — 44,20.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,75 — 44,65, а также на уровне 44,25 — 44,35 и 44,05 – 44,15.
Тест и закрытие ниже уровня 44,00 — 43,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,55 — 43,45.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,75 — 43,85 и уровне 43,35 – 43,45.
Тест и закрытие ниже уровня 43,35 — 43,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 42,75— 42,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,25 — 44,15 и уровне 43,85 — 43,95.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 43,35 — 42,75.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.