Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 03 февраля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 02 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 31,53 (-2,65*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 29,57 (-1,72*)
Цена закрытия дня (С)= 29,88 (-1,74*)
Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+3,33*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Прошедшая торговая сессия прошла под сильным давлением в цене и достаточно негативными ожиданиями участниками рынка. Снижение цены на нефть достигало более 6,0%. Это вторая подряд сессия закрывающаяся с таким значительным снижением биржевой цены. Отметим, что потери в цене за эти два дня вернули цену к уровням начала прошлой недели и цена находится под «психологическим» уровнем «30».

Были опубликованы данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю от API ( фактическое / ожидания ):

API Weekly Crude Oil Stock: 3,837M vs 4,800M
API Weekly Distillates Stocks: 0,400M
API Weekly Gasoline Stock: 6,500M

Данные по сырой нефти вышли лучше, как ожиданий, так и неделей ранее 11,400М. Учетные запасы по дистилляторам показали снижение против неделей ранее 3,700М. Запасы бензина сократились против данных неделей ранее 7,000М.

Снижение в сырой нефти обусловлено завершением плановых профилактических работ и вводом мощностей НПЗ в работу.

Основное давление на рынки оказывает разочарование в ожиданиях встречи ОПЕК и не-ОПЕК для возможности найти пути решения вопроса снижения показателей добычи.

Новости из Ирана и России показывают, что на данный момент невозможность такого решения основана на взаимном недоверии к участникам переговоров.

Управляющий директор Национальной нефтяной компании сообщил о намерении страны нарастить экспорт сырой нефти с марта текущего года до показателя 2,3М баррелей в день. По итогам января объем экспорта нефти иранской стороной составил 1,5М баррелей в день, в феврале показатель ожидается на уровне 1,44М баррелей в день

Объем добычи нефти в РФ в январе 2016 года вырос на 693К тонн, против аналогичного периода 2015 года. Суммарно добыча составила 46,006М тонн. Экспорт снизился на 171К тонн, составил 18,728М тонн. Добыча нефти в России за 2015 год составила 533М тонн, или рост на 1,3% против 2014 года.

Поступающие отчеты от нефтяных компаний показывают противоречивую картину. Объемы отрицательных результатов нарастают, однако подразделения переработки и дистрибуции нефтепродуктов дают положительные результаты. Это косвенно указывает на то, что высокая маржа в рознице частично дает «подушку безопасности». Ведущие рейтинговые агентства снижают рейтинги компаний. Отметим, что «мелкие» компании находятся в более трудном положении. Отчасти, трудности в финансировании и есть «естественный фактор» снижения глобального перепроизводства сырой нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 03 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные за прошедшую неделю по запасам сырой нефти и нефтепродуктов с США от EIA. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию индексов PMI в сервисном секторе Еврозоны, Великобритании, данные о продажах в Еврозоне, изменение занятости в несельскохозяйственном секторе США. Публикуются составной PMI и ISM в секторе услуг в США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 03 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

R3 = 32,81
R2 = 32,16
R1 = 30,86

Срединная линия:

PP = 30,23

Уровни поддержки:

S1 = 28,93
S2 = 28,30
S3 = 27,00

Итоги по открытым позициям 02 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 03 февраля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем фактор ожидания и факт публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидности и рост волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту.
Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Развитие ситуации на границе Турции.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.

Состояние цены:

Недельное — выход из зоны перепроданности.
Дневное состояние цены — резкое снижение в зону продаж.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 30,20 — 30,40 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его ширину и «психологическую» нагрузку.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 30,35 — 30,45, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановке снижения цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 30,85 — 30,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,85 — 30,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 31,05 — 31,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 32,00 — 32,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,55 — 31,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 32,15 — 32,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 32,85 — 32,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,65 — 32,75 — учитываем что данный уровень является уровнем локального разворота, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены. Тест и закрытие ниже него даст подтверждение возвратному движению цены вниз.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 33,15 — 33,25.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 30,05 — 30,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 28,95 — 29,05.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 29,55 — 29,65.
Тест и закрытие ниже уровня 28,85 — 28,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 28,45 — 28,35.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,35 — 28,45.
Тест и закрытие ниже уровня 28,30 — 28,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 27,25 — 27,35.
Учитываем риск формирование на уровне 27,65 — 27,75 и уровне 27,05 — 27,15.
Учитываем что уровень 27,05 — 27,15 является уровнем локальной поддержки и зоной «психологически минимальных значений цены», тест и закрытие выше него несет риски остановки снижения, тест и закрытие ниже него несет риски ускорения снижения.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 26,85 — 27,05.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.