В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В пятницу, 29 апреля 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,78 (+0,61*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,24 (+0,30*)
- Цена закрытия дня (С)= 46,03 (-0,11*)
- Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+3,29*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
Основным фактором влияния на ход и динамику торговой сессии оказывал фактор окончания месяца. Участники торгов одновременно оценивали перспективы ценовых уровней и готовили торговые отчеты за месяц.
Отметим, что коррекционный рост вернул цену на нефть к многомесячным максимумам. Цена биржевого контракта на сырую нефть почти вплотную приблизилась к достаточно важному психологическому уровню «50».
В пятницу компания Baker Hughes U.S. опубликовала данные о состоянии буровых установок. Данные за прошедшую неделю показали снижение активных буровых установок на 12 единиц до 420 штук. Снижение составило 2,55%. Количество нефтяных буровых установок снизилось на 11 единиц до 332 штук. Газодобывающих буровых установок сократилось на 1 единицу до 87 штук. Отметим, что процесс сокращения продолжается уже более десяти недель подряд. Динамика непостоянна, но вывод из активной эксплуатации указывает на процесс оптимизации затрат компаниями в условиях низких цен на сырую нефть.
Данные о буровых установках не находят равнозначного подтверждения в данных по собственной добыче в США. Согласно данным от EIA добыча снижается, но темпы ее достаточно эластичны, что находит отражения в показателях запасов сырой нефти. К этому добавляется относительно низкая загрузка НПЗ. Текущее снижение запасов в бензине получило термин «условного потребления». Это косвенно указывает, что конечный спрос достаточно вялый.
Новости из Саудовской Аравии также не дают повода для ожидания сокращения или «заморозке» суточной добычи. Несмотря на остановку совместного с Катаром проекта, он войдет в строй в июне месяце. Это даст дополнительный прирост в добыче обеим странам.
Отметим, что по предварительным оценкам добыча странами ОПЕК за апрель выросла на 484К баррелей и оценивается на уровне 33,217М баррелей в сутки.
Планы и фактические показатели в России также показывают рост.
Отметим, что текущий рост в странах региона может быть компенсирован внутренним потреблением. Рост температурного режима отразится на росте потребления для кондиционирования, охлаждения – этот период традиционно отмечен внутренним потреблением.
Косвенную поддержку товарным рынкам и биржевым ценам на нефть продолжает оказывать динамика курса доллара США.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 02 мая 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные о розничных продажах Швейцарии. Публикуется индекс PMI в промышленности Испании, Швейцарии, Италии, Франции, Германии. Сводный индекс PMI в промышленности по Еврозоне. Индекс PMI производства и его компоненты в США. Поздно вечером выходит индекс PMI производства Китая. В течении дня выступают официальные представители банка Германии, FOMC, ЕЦБ, Национального банка Швейцарии. В Великобритании выходной день – «Майский день банковского работника». В Китае выходной день – «День труда».
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 02 мая 2016 года
Уровни сопротивления (Июнь_16):
- R3 = 48,28
- R2 = 47,63
- R1 = 46,75
Срединная линия:
- PP = 46,00
Уровни поддержки:
- S1 = 45,19
- S2 = 44,47
- S3 = 43,69
Итоги по открытым позициям 29 апреля 2016 года
В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.
Позиции на продажу:
- открытие: 46,65, закрытие: 46,02
- открытие: 46,46, закрытие: 46,15
- открытие: 45,93, закрытие: 45,51
Позиции на покупку:
- открытие: 46,28, закрытие: 46,65
- открытие: 46,02, закрытие: 46,46
Итог: пять операций = +217 пунктов.
Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).
Торговый план по нефти WTI на 02 мая 2016 года
Стратегия на сегодняшний день:
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США.
- Учитываем выходной день в Лондоне – риски ограничение ликвидности.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 45,90 — 46,10 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и рассматриваем как уровень поддержки.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 46,15 — 46,20 на временном интервале М30 даст подтверждение развития рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 46,30 — 46,40, продолжение движения к уровню 46,75 – 46,85.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 46,25 — 46,35, а так же уровнях 46,55 — 46,65 и 46,85 – 46,95.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 46,95 — 47,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,35 — 46,45.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,15 — 47,25 а так же уровнях 47,55 — 47,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 47,75 — 47,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровню 47,95 – 48,05 и продолжение к уровню 48,15 – 48,25.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,95 — 48,05, а также уровне 48,20 — 48,25 и уровне 48,40 – 48,50.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,97 — 47,51.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 45,85 — 45,75 даст сигнал остановки возвратного движения цены к уровню и развитию рисков движения цены вниз, возможного ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,65 — 45,60, продолжение движения к уровням 45,20 — 45,10.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,55 — 45,65 а так же на уровне 45,05 — 45,15.
- Тест и закрытие ниже уровня 45,00 — 44,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,50 — 44,45.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,75 — 44,85 и уровне 44,35 – 44,45.
- Тест и закрытие ниже уровня 44,40 — 44,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,75— 43,85.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,25 — 44,15 и уровне 43,85 — 43,95.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 44,29 — 43,83.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
