Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 02 марта 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 01 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 34,76 (+0,78*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 33,37 (+1,05*)
Цена закрытия дня (С)= 34,40 (+0,65*)
Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+2,92*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

API опубликовало данные по коммерческим запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):

API Weekly Crude Oil Stock: 9,900M vs 2,500M
API Weekly Distillates Stock: 1,800M
API Weekly Gasoline Stock: -2,200M

Данные вышли достаточно негативные:

Данные по сырой нефти вышли заметно хуже, как ожиданий, так и неделей ранее 7,100М;
Учетные данные по дистилляторам показали рост против неделей ранее -0,267M;
Данные по бензину показали сокращение против неделей ранее 0,569М;
Учетные данные в терминале хранения Cushing 1,800M против неделей ранее 0,370М;

В течении дня новостной фон был смешанным. Данные из Китая указывали на подтверждение «посадки» китайской экономики и что «посадка» происходит в мягком режиме. Волатильность на денежном рынке указывает не на экстремальные процессы, а на достаточно большой объем средств, инвестированных в страну. Однако принимаемые действия руководством страны достаточно эффективны, с учетом специфики Китая. Однако, для рынка сырой нефти происходящее является «отложенным негативным» сигналом. Импорт сырой нефти в Китай будет оставаться устойчивым, однако рост будет более скромным. Рост экспорта нефтепродуктов из Китая несет риски для рынка региона.

Основную поддержку в течении дня биржевой цене на нефть оказывали заявления официальных лиц Саудовской Аравии, Нигерии и России. Все они указывали на поддержку «нефтяной сделки» по заморозке показателей добычи. Российские представители высказываются за «радикальные действия» на рынке странами производителями. На данный момент одобрение «заморозки» высказали 15 стран, на долю которых приходится больше 60% мировой добычи. Отметим, что Иран высказывается за одобрение проводимых консультаций. Однако, страна намерена довести суточные показатели добычи до плановых 4,0М баррелей в сутки. Напомним, что «заморозка» предполагается на показателях января 2016 года и они находились на исторических максимумах практически у всех участников сделки. Анонсируемые «как меры по стабилизации рынка» снижение суточных показателей — ни что иное, как естественное сокращение добычи. Причины разные — от климатических, до нехватки мощностей для хранения сырой нефти и нефтепродуктов. Вялый конечный спрос приводит к снижению загрузки НПЗ. Это отражается в снижении запасов нефтепродуктов. Дополнительным, и на наш взгляд, действенным стимулом к действиям по стабилизации ценовой ситуации является финансовая составляющая, а именно бюджетные проблемы. «На слуху» суверенные бюджеты, но долговая нагрузка частных компаний несет больших риск для банковской системы и финансового рынка в целом.

Поступившая статистика из США оказала поддержку фондовому рынку и доллару США. Косвенно это сняло негативные ожидания участников рынка нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 02 марта 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию индекс PMI в строительном секторе Великобритании, индекса цен производителей Еврозоны, данных по рынку труда в США — занятость в несельскохозяйственном секторе от ADP. В течении дня выступают официальные лица Банка Англии, FOMC, выходят данные по рынку недвижимости США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 02 марта 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

R3 = 36,03
R2 = 35,40
R1 = 34,64

Срединная линия:

PP = 34,01

Уровни поддержки:

S1 = 33,25
S2 = 32,62
S3 = 31,86

Итоги по открытым позициям 01 марта 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 02 марта 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и факт получения статистических данных — несет риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
Развитие ситуации в Сирии. Новости, слухи поступающие из региона несут риск роста волатильности.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

Недельное — резкий рост значений в зоне «продаж».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перепроданности — экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 34,10 — 34,20 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 34,15 — 34,25 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 34,35 — 34,45, продолжение движения к уровню 34,75 — 34,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 34,55 — 34,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 34,85 — 34,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровням 35,25 — 35,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,05 — 35,15.
Тест и закрытие цены на нефть выше 35,50 — 35,60 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровням 36,05 — 35,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,65 — 35,55.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 36,15 — 35,95.
Учитываем что уровень «35» несет психологическую нагрузку, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 34,00 — 33,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 33,55 — 33,65, продолжение движения к уровню 33,20 — 33,30.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 33,35 — 33,45.
Тест и закрытие ниже уровня 33,10 — 33,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 32,65 — 32,75.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 32,60 — 32,70.
Тест и закрытие ниже уровня 32,55— 32,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 31,85 — 31,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 32,15 — 32,25.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 31,25 — 31,45.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.