В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В среду? 01 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 50,10 (+0,38*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 48,81 (-0,26*)
- Цена закрытия дня (С)= 49,10 (-0,50*)
- Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+1,35*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
Первый день лета и первый торговый день месяца показывал смешанную динамику. Такая волатильность биржевых цен на нефть отражала настроения участников торгов. На них влияли как прямые факторы, так и косвенные.
Из прямых, после закрытия регулярной торговой сессии в США, API выпускало данные о коммерческих резервах сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю. Выход данных был сдвинут из-за выходного дня в понедельник.
Данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю от API (фактическое/ожидания):
- API Weekly Crude Oil Stock: 2.350M vs -3.100M
- API Weekly Distillates Stocks: -1.150M vs -0.400M
- API Weekly Gasoline Stock: -1.480M vs -1.400M
- По данным API в терминале хранения и распределения Cushing коммерческие запасы сырой нефти сократились на 1,030М баррелей.
Данные вышли достаточно смешанными. Запасы сырой нефти показали рост, как против ожиданий, так и против существенного снижения на 5,137М неделей ранее. Данные по бензину показали снижение, как против ожиданий, так и против роста на 3,606М неделей ранее. В дистилляторах сокращение выше ожиданий, но ниже сокращения на 2,922М неделей ранее. Учетные данные API показали снижение коммерческих запасов сырой нефти в терминале хранения и распределения в Cushing.
В целом, данные по сырой нефти вышли вразрез опасениям о непредвиденных сокращениях, которые могли привести к перебоям в поставках. Снижение в Cushing, основного терминала приема нефти из Канады, достаточно скромные. Снижение в нефтепродуктах отражает текущую продуктовую линейку НПЗ и снижение загруженности.
Вторым прямым фактором является ожидаемое заседание ОПЕК в Вене.
В текущих условиях на глобальном нефтяном рынке сам факт этого мероприятия немного утратил интригу, несмотря на достаточно активный новостной ажиотаж.
Ожидания по возможному ограничению, квотированию маловероятны. Основной итог, как ожидается, новый глава ОПЕК.
Из косвенных факторов на рынки влияла получаемая статистика о состоянии экономики стран потребителей сырой нефти.
Данные о продажах автомобилей в США показали прирост. Рост продаж прошел в обоих учитываемых сегментах – легковых и коммерческих. Отметим, что в сегменте коммерческих автомобилей учитываются полноразмерные внедорожники и пикапы.
Аналогичные данные – продажи автомобилей в Китае, напротив показали снижение. Общие данные упали на уровень продаж 2015 года.
Действия финансовых регуляторов в области монетарных политик оказывают влияние на волатильность курса доллара США. Косвенно это находит отражение в биржевых ценах на сырую нефть.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 02 июня 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные по коммерческим запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: в Вене будет проходить заседание ОПЕК, по итогам заседания пройдет пресс-конференция. Публикуются данные по рынку труда Испании – уровень безработицы. Выходит индекс PMI промышленности в Великобритании. Заседание ЕЦБ – решение по депозитной, учетной ставке, по итогам выступление главы ЕЦБ. Данные по рынку труда США – данные ADP – изменение в несельскохозяйственном секторе, данные по заявкам по безработице. Поздно вечером выходят данные из Китая – PMI в секторе услуг. В течении дня выступают официальные представители ОПЕК, ЕЦБ, FOMC, Банка Канады.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 02 июня 2016 года
Уровни сопротивления (Июль_16):
- R3 = 51,05
- R2 = 50,14
- R1 = 49,52
Срединная линия:
- PP = 48,64
Уровни поддержки:
- S1 = 48,02
- S2 = 47,14
- S3 = 46,52
Итоги по открытым позициям 01 июня 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 02 июня 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем факт заседания ОПЕК – снижение ликвидности и волатильности в период проведения и рост ликвидности и волатильности по итогам.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение и выход из зоны перекупленности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 48,95 — 49,15 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его ширину.
Позиции на покупку:
- В работе учитываем психологическое значение уровня «50». Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 49,15 — 49,25 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 49,35 — 49,45, продолжение движения к уровням 49,50 – 49,60.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 49,05 — 49,15, а также уровнях 49,25 – 49,35 и 49,55 – 49,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 49,75 — 49,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,05 — 50.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,80 — 49,90 и уровне 50,00 – 50,10.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 50,05 — 50,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнями движения будет возврат к уровню 50,35 — 50,45, продолжение движения к уровню 50,55 – 50,65 и 50,95 – 51,05.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,25 — 50,35, а также уровнях 50,65 –50,75 и 51,05 – 51,15.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,88 – 50,12, при ускорении движения на уровнях 50,60 — 51,10.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 48,90 — 48,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 48,55 — 48,65, продолжение движения к уровням 48,35 – 48,25 и 48,05 – 47,95.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,75 — 48,65 и уровнях 48,40 – 48,30 и 48,05 – 48,15.
- Тест и закрытие ниже уровня 47,90 – 47,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 47,55 – 47,45, продолжение движения к уровням 47,25 – 47,15.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,55 – 47,65 и уровнях 47,15 – 47,25 и 46,95 – 47,05.
- Тест и закрытие ниже уровня 47,05 — 46,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,55 — 46,65.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,95 — 47,00 и 46,35 – 46,45.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47,92 – 47,68, при ускорении движения цены вниз на отметке 47,19 — 46,70.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
