Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 02 февраля 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 01 февраля 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (март_17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 53,91 (+0,35*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,64 (+0,40*)
Цена закрытия дня (С) = 53,88 (+1,07*)
Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (+1,46*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно высокую внутридневную волатильность.

На закрытии торговой сессии в США промышленная группа API опубликовала опросные данные о оценки запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

По данным API, запасы сырой нефти в США поднялись на 5,8М баррелей. Запасы бензина оцениваются ростом на 2,9М баррелей. Оценка запасов дистилляторов показывает рост на 2,3М баррелей. Данные API указывают на рост коммерческих запасов сырой нефти до 488М баррелей.

Полученные данные крайне негативны. Опросные данные показывают продолжение процесса накопления запасов, что при текущих уровнях потребления в США остро ставит вопрос об экспортной экспансии.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз курса доллара» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/kurs-dollara-prognoz/zasedanie-frs-chto-stalo-prichinoj-padeniya-kursa-dollara.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/09/kurs-dollara-6-730×486.jpg»]Заседание ФРС: что стало причиной падения курса доллара?[/info_block]

Напомним, что данные API и EIA часто расходятся, в ходе торговой сессии среды участники биржевых торгов воздерживались от активных действий.

Поддержку биржевым ценам на сырую нефть оказывало заявление советник по национальной безопасности США Майкла Флинна. Он в частности заявил, что Белый дом рассматривает варианты пересмотра и возможного возобновления санкций в отношении Ирана. Основной причиной такого шага являются испытания баллистических ракет в Иране. Риск возврата Ирана под действие санкций несет прямую угрозу процессу возобновления добычи сырой нефти и экономики страны в целом. На данный момент, Тегеран практически вернулся к своим плановым параметрам добычи. Были пересмотрены и обновлены договоры для иностранных компаний, работающих в стране. Экспорт Ирана показывает агрессивный рост. Текущий рост мировых цен на сырую нефть дает хороший шанс Ирану провести реформы в стране, провести модернизацию экономики, улучшить социальное положение в стране. Напомним, что «ядерная сделка» не включала в себя пункты, касающиеся производства и разработки средств доставки ЯО. Эти вопросы были в режиме мониторинга и ограниченных санкций.

Дополнительную поддержку позитивным настроениям дало заявление министра энергетики России. Он в частности отметил, что текущее снижение суточной добычи, в рамках соглашения, составило около 100К баррелей в сутки из принятых 300К. Ранее Reuters сообщило, что по расчетам агентства, выполнение картельной сделки составляет 83% от принятых обязательств.

Такой позитивный фон, подтверждающий, что нефтяная сделка исполняется достаточно ответственно, позволил биржевым ценам на сырую нефть двигаться в сторону роста.

Сдерживало от более агрессивного движения, ожидание официальных данных о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA.

Данные были опубликованы на открытии регулярной торговой сессии в США.

Инвентарные данные EIA о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США (фактическое/ожидания):

По данным EIA, стратегические нефтяные резервы США снизились на 2К баррелей до среднего значения 695,079М баррелей.
Добыча сырой нефти в США за рабочую неделю с 21 января по 27 января снизилась на 46К баррелей в сутки до среднего значения 8,915М против 9,961М неделей ранее и против 9,214М годом ранее.
Импорт сырой нефти в США поднялся на 480К баррелей в сутки до среднего значения 8,29М баррелей в сутки.
EIA Weekly Crude Oil Inventories: 6.466M vs 3.289M
EIA Weekly Distillates Stocks: 1.568M vs -0.903M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 3.866M vs 0.982M
Запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 1,245М баррелей до значения 64,127М баррелей.
Потребление сырой нефти в США снизилось на 100К баррелей в сутки до среднего значения 15,947М баррелей в сутки.
Загруженность нефтепереработки в США составила 88,2% против 88,3% неделей ранее.

Данные вышли крайне негативными. Рост запасов произошел во всех учетных позициях. Снижение суточной добычи произошло на фоне роста импорта сырой нефти в США. Отметим так же, снижение внутреннего потребления и относительно низкую загрузку НПЗ.

Снижение запасов в терминале хранения и распределения Cushing вызвано аварией на трубопроводе. Причина разрыва трубы и остановки — ремонтные работы на автотрассе проходящей рядом с трубопроводом. На данный момент идут работы по устранению разлива сырой нефти и ремонту.

Однако, участники биржевого рынка сырой нефти проигнорировали полученные данные. Основное внимание уделяется ходу исполнения картельного сговора и развитию ситуации в отношении Ирана со стороны США. Возможные ограничения, накладываемые США на Иран, выведут с мирового рынка значительно больше баррелей, чем исполнение Венского соглашения на 100%. Это еще больше вносит неопределенности в оценках перспектив, как баланса сырой нефти, так и ценовой волатильности. Отметим, что на настроения рынков начинает все больше оказывать политические процессы в США, Великобритании и в ЕС.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 02 февраля 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует данные о состоянии запасов природного газа в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Испании – показатели занятости;
данные по Швейцарии – данные о розничных продажах;
сводные данные по Еврозоне –индексы PPI цен производителей;
данные по Великобритании – индекс PMI в строительстве;
данные по США – показатели рынка труда – ожидаемые сокращения, заявки по безработице, оценка затрат на оплату труда, производительность труда;
поздно вечером выходят данные по Австралии – индекс AIG в секторе услуг;
данные по Новой Зеландии – индекс ANZ сырьевых цен;
данные по Японии – публикация протоколов заседания банка Японии;
данные по Китаю – индекс PMI в промышленности;
заседание Банка Англии – решение по кредитно-денежной политике, учетным ставкам. Публикация экономического прогноза. Выступление главы Банка Англии;
публикация экономического обзора ЕЦБ и экономический прогноз для Еврозоны ЕЦБ;
в течение дня состоится выступление президента ЕЦБ.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 02 февраля 2017 года

Уровни сопротивления (март17):

R3 = 55,34
R2 = 54,62
R1 = 54,08

Срединная линия:

PP = 53,36

Уровни поддержки:

S1 = 52,83
S2 = 52,10
S3 = 51,57

Торговый план по нефти WTI на 02 февраля 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — рост показателя на значениях зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 53,35 – 53,25 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 53,35 — 53,45 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 53,65 – 53,75, продолжение движения к уровням 53,90 – 54,00, 54,15 – 54,25.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,55 — 53,65, а также уровнях 53,95 – 54,05, 54,15 – 54,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,25 — 54,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,55 – 54,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,20 – 54,30, 54,40 – 54,50, 54,65 – 54,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,65 — 54,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,95 — 55,05, продолжение движения к уровням 55,15 – 55,25, 55,35 – 55,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,90 — 55,00, а также уровнях 55,10 – 55,20, 55,55 – 55,65.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,84 – 54,91 при ускорении движения на уровнях 55,44 — 55,98.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 53,30 — 53,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,15 — 53,05, продолжение движения к уровням 53,00 – 52,90, 52,75 – 52,65.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,25 — 53,15 и уровнях 53,05 – 52,95, 52,65 – 52,45.
Тест и закрытие ниже уровня 52,55 — 52,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,25 – 52,15, продолжение движения к уровням 52,05 – 51,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,65 — 52,55 и уровнях 52,45 – 52,35, 52,20 – 52,10.
Тест и закрытие ниже уровня 52,05 – 51,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,75 – 51,65, продолжение движения к уровням 51,30 – 51,20.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,00 – 51,90 и уровнях 51,75 – 51,65, 51,25 – 51,15.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,50 – 52,23, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,70 – 51,16.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.