Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 01 сентября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 31 августа, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (октябрь 2015):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 49,33
Самая низкая цена за торговый день (L): = 43,60
Цена закрытия дня (С): = 49,20

Прошедшая сессия показала аномально высокую внутридневную волатильность. Как итог, рост цены на нефть за три дня составил 27,50%. Это самый большой рост в течении трех дней с августа 1990 года, а в денежном — с февраля 2011 года.

Первую половину торгового дня цена на нефть была в коррекционном движении. Отчасти это было вызвано фиксацией предшествующего роста, отчасти — выходным в Великобритании, что обернулось пониженной ликвидностью.

Судя по учетным данным регуляторов, на «старте ралли» в рынке была исторически максимальная короткая позиция. В натуральном учете она составляла около 160М баррелей, при среднем показателе в 60М баррелей.

В течении дня участники рынка, в основном, были заняты поиском подсказок, что будет делать FOMC, и насколько эффективны меры китайских регуляторов. Вчера китайский рынок показал отрицательную динамику на слухах, что НБ Китая не вышел на рынок с покупками.

Основную волатильность в рынок внесли два доклада. Первый от EIA: агентство опубликовало данные по показателям за первое полугодие, которые были пересмотрены в сторону понижения. Агентство отметило, что снижение показателей вызвано изменением методики учета. Данные показали среднюю суточную добычу на уровне 9,6М баррелей в апреле. В течение следующих двух месяцев шло снижение на 300К баррелей в сутки. Загрузка НПЗ находилась на максимально возможных показателях.

Чуть позднее вышло заявление ОПЕК. В нем указывается, что картель готов к обсуждению ситуации на нефтяном рынке, выработки плана для приведения цен к «разумным параметрам». Как метод его достижения, рассматривается возможность сокращения добычи нефти. Проведение внеочередной встречи ОПЕК подразумевает также участие не членов картеля.

В целом, данное заявление идет вразрез с проводимой добывающими странами политикой. При текущем состоянии спроса на первый план начинают выходить не столько запасы сырой нефти, сколько запасы продуктов переработки. А они, на текущий момент, показывают перенасыщение во всех регионах, что является отражением проводимой политики странами, сокращения экспорта сырой нефти и наращивания в продуктовом сегменте.

Вышедшие данные по китайской экономике не добавили оптимизма. Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Китая 47,3 против 47,8 в июле. PMI для непроизводственной сферы 53,4 против 53,9. PMI для производственной 49,7 против прогноза рынка 49,8. Данные показывают самое быстрое сокращение в производственном секторе за три года.

Данные НБ Китая показали вливание 110 млрд. юаней в банковскую систему страны.

Резервный Банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 2,0%.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 01 сентября 2015 года

Новостной фон в течении для рынка нефти — выходят данные по недельным запасам сырой нефти от API. Рынок ожидает падения запасов на 1,5М баррелей до 449,3М. Поступающие данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выход сегодня данных по промышленности ЕС и США, выступление представителя FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 01 сентября 2015 года

Уровни сопротивления:

R3 = 56,06
R2 = 52,71
R1 = 50,37

Срединная линия:

PP = 46,98

Уровни поддержки:

S1 = 44,65
S2 = 41,26
S3 = 38,92

Итоги по открытым позициям 31 августа 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 44,65, закрытие — 44,20

Итог: одна операции = +45 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 01 сентября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем факторы аномального внутридневного движения цены и причину этого движения — закрытие коротких позиций. В работе также учитываем риск роста волатильности от поступающей статистики и ее ожиданий.
Предшествующая волатильность раздвинула показатели дневных уровней поддержки и сопротивления.
Дневное состояние цены — в зоне перекупленности, недельное — выход из зоны перепроданности, внутридневное — смешанное, в рабочих зонах.
Уровень 47,10 — 46,90 принимаем как уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 48,20 — 48,25 на временном интервале М30 даст сигнал продолжения движения вверх.
Покупки с целями на 48,85 — 48,90.
Тест и закрытие выше 49,05 — 49,15 даст подтверждение продолжению движения вверх, цели движения на уровнях 50,35 — 50,45.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,25 — 51,35.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 46,90 — 46,80 на интервале М30 даст подтверждение остановки движения цены вверх.
Целями движения вниз будут 46,15 — 46,25.
Тест и закрытие ниже 46,05 — 45,95 на интервале М30 даст подтверждение дальнейшему движению вниз с целями на 45,15 — 45,20.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 44,75 — 44,65.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.