Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 01 февраля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 29 января 2016 года, нефть WTI – CLx (март 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 34,40 (-0,42*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 32,65 (+0,91*)
Цена закрытия дня (С)= 33,62 (+0,40*)
Официальная цена закрытия CL (март16) = 26,55 (+7,07*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

Поддержку цене на нефть и рыночным ожиданиям оказывали вербальные интервенции по возможной координации ОПЕК со странами экспортерами сырой нефти, не входящими в картель. Отметим, что данный момент оказал влияние на ход всей торговой недели. Это позволило закрыть вторую неделю подряд ростом цены на фьючерсный контракт.

Однако, противоречивость заявлений официальных лиц правительств и руководителей крупнейших нефтяных компаний не дает полной уверенности в решимости к таким действиям. Основной риск таких шагов — это возможность потерять свои рыночные доли. Текущие показатели добычи указывают на то, что любое снижение одним из субъектов компенсируется ростом другого. Текущий баланс глобального спроса не показывает признаки возможного роста с ускорением. Дополнительным негативным моментом, для ожиданий каких либо действий является неготовность Ирана участвовать в каких либо договорах о сокращении производства. Иран старается вернуться на свои традиционные рынки сбыта, потерянные от введения санкций.

Данные сервисной компании Baker Hughes U.S. показали снижение буровых установок в США на 18 единиц, до 619. Нефтяных буровых установок сократилось на 12 единиц до 498 штук. Газодобывающих установок сократилось на 6 единиц до 121. Данные оказали слабую поддержку цене на нефть. Отметим, что несмотря на продолжающиеся снижение буровых установок, показатели собственной добычи в США достаточно стабильны и находятся на высоких отметках. Ожидания, что низкие цены приведут к обвальному сокращению собственной добычи пока не находят подтверждения.

Дополнительный негатив принесло решение ЦБ Японии впервые в своей практике ввести отрицательную учетную ставку. Это послужило разговорам и ожиданиям, что FOMC будет в достаточно трудном положении при принятии решений на мартовском заседании. ЕЦБ подтвердил готовность расширить свою программу выкупа и указал на готовность оперативно реагировать на текущую ситуации. НБ Китая перед длинными праздниками проводит масштабные вливания в денежную систему. Все это указывает на возможный рост волатильности на денежных рынка. Это найдет отражение в USDx, что косвенно отразится на рынке сырой нефти.

Опубликованы данные из Китая:

Индекс PMI в производстве 49,4 против ожиданий 49,6.
Индекс PMI в не производстве 53,5 против 54,4.
Шанхайский индекс PMI в производстве 48,4 против ожиданий 48,0.

Данные из Японии:

Индекс PMI в производстве 52,3 против ожиданий 52,4.

В целом, данные достаточно негативны для ожиданий роста потребления сырой нефти в двух крупнейших экономиках Азии.

В прошедшую субботу в небе Турции был повторный инцидент с российским СУ-24. Как результат, ВВС Турции были приведены в полную боевую готовность. В таком режиме пилоты самостоятельно, без дополнительного согласования, принимают решения на открытие огня на поражение. Российское МО отрицает факт нарушения воздушного пространства Турции. Турция отказывается комментировать данный факт, указывая на то, что «политика отрицания доказанного факта — это традиционно российская дипломатия».

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 01 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию PMI Германии, Великобритании, США, уровня личных доходов и расходов в США. В течении дня выступают представители ЕЦБ, FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 01 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март16):

R3 = 36,29
R2 = 35,35
R1 = 34,54

Срединная линия:

PP = 33,59

Уровни поддержки:

S1 = 32,78
S2 = 31,85
S3 = 31,04

Итоги по открытым позициям 29 января 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 01 февраля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем фактор ожидания и факт публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидность и рост волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту.
Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Развитие ситуации на границе Турции.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.

Состояние цены:

Недельное — выход из зоны перепроданности.
Дневное состояние цены — зона перекупленности, рост в ней и экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное, текущее состояние — преобладание зоны перепроданности — риски встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 32,60 — 32,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его ширину.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 32,85 — 32,95, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановке снижения цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 33,45 — 33,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,40 — 33,50 — учитываем что данный уровень является дневным уровнем локального разворота.
Тест и закрытие цены на нефть выше 33,65 — 33,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевым уровнями движения будут возврат к уровням 34,00 — 34,05, продолжение движения к 34,65 — 34,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,30 — 34,40.
Тест и закрытие цены на нефть выше 34,85 — 34,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 35,25 — 35,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 35,40 — 35,50 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 36,15 — 36,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,75 — 35,85.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 36,35 — 36,50.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 32,55 — 32,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 31,95 — 32,05.
Учитываем риск формирование локальной поддержки на уровне 32,15 — 32,25.
Тест и закрытие ниже уровня 31,80 — 31,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 31,05 — 31,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 31,25 — 31,35.
Тест и закрытие ниже уровня 30,95 — 31,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 30,25 — 30,35.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 30,05 — 30,15.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.