В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В понедельник, 30 ноября, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 42,61 (-0,14*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 41,50 (-0,15*)
- Цена закрытия дня (С)= 41,65 (-0,06*)
- Официальная цена закрытия CL (декабрь15) = 40,39 (+1,26*)
(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по январскому 2016 года фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.
Одной из основных причин выступает предстоящие 4 декабря заседание министров стран ОПЕК в Вене. Это будет 168 конференция картеля. В целом, ожидания противоположные: от осторожных оптимистических — квота останется на текущих значения, до пессимистических — квоту расширят, что возвращает участников нефтяного рынка к более пристальной оценке текущего спроса и перспектив его динамики. Отметим, что на этом фоне еще большее значение уделяется данным по запасам в США, динамике активных буровых установок и показателям добычи в США.
Официальная цена реализации нефти марки OMAN на январь 2016 снижена на 3,75 доллара до 42,28 долларов за баррель.
Не последнюю роль в настроениях оказывает динамика развития экономики Китая, как второго потребителя сырой нефти в мире и крупнейшего в Азиатском регионе.
На заседании МВФ было принято решение о включении в корзину резервных валют (SDR) юаня. В заявлении было указано что вес китайской валюты будет выше японской иены и британского фунта. Это решение достаточно позитивно для денежной политики Китая. Вопрос о возможном ослаблении курса валюты уже не стоит так остро на повестке дня. Включение в программу SDR МВФ поднимет спрос а качестве наполнения резервов как центральных банков, так и коммерческих. Также на этом можно ожидать приток внешних инвестиций в страну на сигнале доверия к китайской экономике и проводимому курсы руководства страны.
- Индекс PMI промышленности в Китая вышел 49,6 против ожиданий 49,8.
- Индекс Caixin PMI в промышленности Китая вышел 48,6 против ожиданий 48,3.
- Резервный банк Австралии оставил базовую учетную ставку на уровне 2,0%.
Ситуация на Ближнем Востоке показывает признаки эскалации напряженности, рост неопределенности в ожиданиях затухания и локализации конфликтов.
Развитие напряженности в отношениях Турции и России набирают обороты. Руководство России вводит экономические санкции в отношении Турции. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта. В частности, было заявлено, что Россия приостанавливает рассмотрение и реализацию инвестиционных проектов в нефтегазовой и энергетической сфере с Турцией.
Планируемая встреча руководителей Турции и России на проходившем в Париже на саммите по климату не состоялась. Заявления которые прозвучали от президентов по кризисной ситуации между странами указывает на рост напряженности, выход и его пути пока не намечаются.
Напомним, что Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 01 декабря 2015 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные по недельным запасам сырой нефти в США от API. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию достаточно большого блока статистических данных по промышленности из всех регионов. Публикуются данные по ВВП Канады, Италии. В течении дня выступают представители FOMC, Банка Англии и Резервного банка Австралии.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 01 декабря 2015 года
Уровни сопротивления (Январь 16):
- R3 = 43,44
- R2 = 43,02
- R1 = 42,34
Срединная линия:
- PP = 41,92
Уровни поддержки:
- S1 = 41,24
- S2 = 40,82
- S3 = 40,14
Итоги по открытым позициям 30 ноября 2015 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 01 декабря 2015 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсами на нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем достаточно ограниченную внутридневную волатильность цены, это привело к смешанным данных расчетных показателей уровней поддержки и сопротивлений, несет риски как сильных проходов цены так и ограничения движения, риски развития сильного движения цены.
- Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
- Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
- Учитываем косвенное влияние на динамику цены состояния индекса доллара США. Учитываем фактор предстоящего заседания FOMC — риски косвенного влияния на рынок сырой нефти.
- Учитываем возможные факты заявлений, высказываний, слухов перед предстоящим заседанием ОПЕК в Вене, от официальных лиц стран входящих в ОПЕК и не входящих в картель. Это несет риски роста волатильности цены.
Состояние цены:
- Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск ограничения продолжения движения и ограничения импульсов снижения.
- Дневное состояние цены — выход из зоны перепроданности, риски ограниченного продолжения движения вверх.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное, — риски снятия экстремальных значений коррекционным движениями.
Диапазонный уровень 41,85 — 41,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 42,05 — 42,15, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков роста цены, остановки коррекционного снижения цены.
- Цели движения — возврат цены на уровни 42,30 — 42,35.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 42,40 — 42,50 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
- Целью движения будет возврат к уровням 42,85 — 43,00.
- Учитываем риски формирования уровней сопротивления на уровнях 42,60 — 42,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 43,05 — 43,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут 43,45 — 43,60.
- Учитываем возможность формирования на уровне 43,55— 43,65 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 44,15 — 44,30. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 41,70 — 41,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 41,25 — 41,30, данный сценарий актуален при коррекционном возврате к сигнальному уровню.
- Тест и закрытие ниже уровня 41,15 — 41,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на 41,30 — 41,35.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 40,85 — 40,95.
- Тест и закрытие ниже уровня 40,80 — 40,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет 40,25 — 40,35.
- В работе учитываем, что диапазон 40,25 — 40,35 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз на подходе к нему.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 40,10 — 39,95.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
