В этом выпуске журнала будут предложены к рассмотрению перспективные средне- и долгосрочные сентябрьские входы по многолетним сезонным тенденциям некоторых товарных инструментов, почти все из которых доступны к реализации в популярной торговой платформе MT4 (МТ5).
Сигнал 1. Продажа спреда крупнорогатая скотина – свиньи
Начнем со спредов инструментов сельскохозяйственной Farmer-группы. С начала сентября англоязычные сезонные сайты обычно предлагают рассмотреть сезонную продажу межтоварного спреда крупнорогатая скотина – свиньи: SELL LEZ6 – BUY HEV6 = 1^1 (декабрь LE – октябрь HE). На рисунке ниже приведен график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-тилетних) тенденций данного спреда.
Позиции держим до начала – середины второй декады месяца, либо до достижения суммарного профита от +2.748 (примерно +110 тиков) по шкале данных инструментов. Синей ценовой линией на сезонном графике отображена приличная прошлогодняя, 2015 года, отработка спреда. Статистика такого парного входа за последние тринадцать лет в обозначенный временной интервал представлена под графиком и выглядит очень неплохо.
Фундаментально снижение данного спреда обусловлено в основном сезонным ростом одиночных контрактов октябрьских «хрюнделей» HEV6 в сентябре-месяце. Однако при этом мы считаем, что данные инструменты (LE – HE), пожалуй, слишком «фундаментально» разные, и следует с большой осторожностью объединять их в спред.
Добавим, что ежедневные фундаментальные новости и аналитические комментарии отраслевых специалистов США по инструментам данной сельскохозяйственной группы (LE, GF, HE) хорошо представлены на англоязычном сайте Farm-futures по адресу.
Сигнал 2. Покупаем спред кукуруза – соевые бобы
Еще один межтоварный спред – зерновой: кукуруза – соевые бобы ZCZ6 – ZSX6 (декабрь 2016 – ноябрь 2016). Ниже на рисунке представлен график усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-тилетних) спреда. До окончания первой декады следующего месяца возможен сезонный рост.
Синей ценовой линией на сезонном графике отображена вполне удовлетворительная прошлогодняя отработка спреда. Проясним фундаментальные факторы, которые могут повлиять на описанную ситуацию. Сентябрь – начало уборочных мероприятий по кукурузе на плантациях США. И в это время имеют место опасения биржевых игроков по инструменту ZC. Любые негативные метеорологические факторы изрядно замедляют уборочные мероприятия и толкают вверх котировки актива.
В то же время, сезонность соевых бобов ZS в сентябре заметно ориентирована вниз, так как уборка бобов по большому счету в США еще не началась, и метеорологические изменения мало влияют на созревающий урожай. И спред ZC-ZS, таким образом, в рассматриваемый временной интервал склонен к сезонному росту. Вполне приличная статистика такого парного входа (BUY ZCZ6 – SELL ZSX6 = 1^1) за последние тринадцать лет с 3 сентября по 5 октября приведена под сезонным графиком.
Сигнал 3. Долгосрочное снижение меди
Далее переходим к перспективным сезонным тенденциям отдельных «одиночных» инструментов товарного рынка на сентябрь. Сначала посмотрим, что у нас есть по металлам.
Медь HGZ6 со второй декады сентября, как правило, склонна к сезонному долгосрочному снижению до начала третьей декады ноября. Посмотрим график усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-тилетних) декабрьского фьючерсного контракта данного инструмента.
Действительно, долгосрочная Down-тенденция заметна очень хорошо. Синей ценовой линией на сезонном графике отображена приличная прошлогодняя отработка меди. Заметим, что в торговой платформе МТ4 для снижения риска и возможных просадок лучше работать в продажи инструмента небольшими лотами краткосрочно (по нашим сезонным меркам) на откатах цены, технически изыскивая на небольших таймфреймах (Н1-Н4) оптимальные точки входа/выхода. Напомню, что для торговли в МТ4 можно брать любой доступный фьючерсный контракт меди (в т.ч. и спотовую версию инструмента).
Рискну также предположить (для любителей спред-трейдинга), что по металлам в торговой платформе МТ4 с середины сентября также будет интересен средне- и краткосрочный арбитраж по межтоварному спреду промышленных металлов серебро-медь SI – HG = 1^2 небольшими дробными лотами.
Сигнал 4. Покупки фьючерсных контрактов свиней
Далее, переходим к инструментам сельскохозяйственной группы.
Англоязычные сезонные сайты с последних дней августа-месяца обычно рекомендуют вставать в одиночные сезонные покупки фьючерсных контрактов свиней (тикер HE).
Напомним, что цены на «хрюнделей», как правило, достигают своих максимумов в разгар периода отпусков, в июле. После чего обычно стабилизируются и даже могут снижаться в августе. Но с конца августа — начала сентября опять имеет место сезонный рост цен на HE-контракты, обусловленный различным причинами, в том числе и снижением цен на соевые «кормовые» инструменты, а также повышением спроса на «барбекю» в первые две-три недели сентябрьского послеотпускного экономического оживления рынка в Соединенных Штатах.
Посмотрим график многолетних сезонных 3-5-10-тилетних тенденций октябрьского V-контракта HEV6, подтверждающий всё вышесказанное.
До первых дней октября ожидаем сезонное UP-ралли инструмента. Синей ценовой линией отображена вполне удовлетворительная прошлогодняя сезонная отработка. Известный сезонный сайт МРСИ также «статистически» рекомендует покупку свиней. Впрочем, держать buy-сделку по МРСИ предполагается лишь до середины сентября.
Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения «свиней» можно посмотреть полную статистику покупок инструмента HEV6 в обозначенный на графике выше временной интервал, например, с 30 августа по 30 сентября за последние 13 лет. Процент прибыльных сделок (+11/-2), а также среднестатистическая прибыль (более +200 тиков: в единице 40 тиков по биржевой шкале HE) представляются достаточно неплохими для реализации такого входа небольшим лотом в платформе МТ4. Данная статистика и ежегодные линейные дневные графики HEV6 в заданный временной период за каждый год из последних тринадцати лет – приведены по адресу (кнопка «График» в последнем столбце статистической таблицы). Интересно отметить, что пять (!) входов из последних тринадцати имеют нулевую абсолютную просадку (см. по ссылке колонку Abs_DD).
Сигнал 5. Продажа соевых бобов ZSX6, соевой муки ZMV6 и соевого масла ZLV6
Продолжаем рассматривать инструменты с/х группы. Соевые инструменты.
Сезонная продажа соевых бобов ZSX6 и соевого масла ZLV6 намечается с первых сентябрьских дней. Работаем только в продажи до первых дней октября. Аналогичным образом выглядит сезонность еще одного производного от бобов инструмента – соевой муки ZMV6, см. график ниже. Здесь также работаем строго только в продажи до первых дней октября-месяца. Статистику продаж октябрьского фьючерсного контракта соевой муки за последние тринадцать лет в обозначенный на сезонном графике временной интервал — можно посмотреть тут.
Процент прибыльных входов (+10/-3) и среднестатистическая прибыль (+300 тиков по биржевой шкале инструмента ZM) выглядят удовлетворительно. Ежегодные линейные дневные графики соевой муки ZMV6 в заданный временной интервал за каждый год из последних тринадцати лет — можно посмотреть, нажав кнопку «График» в последнем столбце статистической таблицы.
Добавим, что синей ценовой линией на сезонном графике соевой муки ZM отображена удовлетворительная прошлогодняя сентябрьская сезонная отработка.
Сигнал 6. Продаем хлопок и древесину
Известный англоязычный сезонный сайт MRCI с конца второй – начала третьей декады сентября ежегодно рекомендует оценить сезонную продажу хлопка СТ. Ниже график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций самого ликвидного в настоящее время декабрьского фьючерсного контракта CTZ6.
Статистика таких сезонных продаж хлопка примерно до начала — середины первой декады октября за последние тринадцать лет вполне удовлетворительна. Синей ценовой линией отображена неплохая прошлогодняя сезонная отработка декабрьского хлопка.
В заключение заметим, что в сентябре актуальными остаются сезонные продажи древесины (пиломатериалов) LBSX6, описанные нами в предыдущей статье (по входам августа).
На этом мы заканчиваем очередной выпуск нашего сезонного цикла статей. До встречи в следующих номерах журнала Fortrader.org!
Удачи всем!
