Moving Average (MA) – Trendindikator

Moving Average (MA) ist ein Börsenindikator, der den Durchschnittswert des Kurswerts eines ausgewählten Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum darstellt. Bei der Berechnung des Moving Average-Indikators wird die Kursbewegung mathematisch gemittelt, wobei der gewählte Zeitraum normalerweise in Klammern nach dem Namen des Indikators angegeben wird. Der erhaltene Durchschnittswert hängt direkt von der Kursbewegung ab.

Der Standard-Indikator des Terminals MetaTrader 4.

Im praktischen Handel verwenden Börsenhändler verschiedene Arten des Moving Average-Indikators:

• Einfaches (arithmetisches) gleitendes Durchschnittsmaß – Simple Moving Average,
• Exponentielles gleitendes Durchschnittsmaß – Exponential Moving Average,
• Glättendes gleitendes Durchschnittsmaß – Smoothed Moving Average,
• Lineares gewichtetes gleitendes Durchschnittsmaß – Linear Weighted Moving Average.

Der Wert des Moving Average-Indikators kann für jeden beliebigen Datensatz berechnet werden, z.B. Öffnungs- und Schlusskurse, maximale und minimale Kurse, Volumina, Werte anderer Indikatoren. Manchmal wird der MA-Indikator auch zur Berechnung der gleitenden Durchschnittswerte verwendet.

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Das Hauptunterschied zwischen den verschiedenen Arten des Moving Average-Indikators liegt in den Gewichtungsfaktoren, die den neuesten Daten zugewiesen werden. Bei der Verwendung des einfachen gleitenden Durchschnitts haben alle Kurse im Zeitraum denselben Gewichtungsfaktor. Exponentielle und gewichtete gleitende Durchschnittswerte legen den Fokus auf die neuesten Kurse.

Signale des Moving Average-Indikators

Meistens wird bei der Verwendung des Forex-Indikators Moving Average eine Vergleichsanalyse seiner Entwicklung mit der Entwicklung des Kursgraphen durchgeführt. Ein Kaufsignal (buy) entsteht, wenn der Kursgraph über dem Wert des MA-Indikators liegt. Wenn sich der Kurs unter das gleitende Durchschnittsmaß bewegt, erhalten wir ein Verkaufssignal (sell). Dieses Handelssystem kann nicht als Hauptmethode auf dem Markt genutzt werden, da es eine bemerkbare Verzögerung gegenüber dem Beginn einer Trendsituation aufweist. Dennoch wird der Moving Average oft als Filter-Indikator zur Bestimmung der Markttrendrichtung genutzt.

Ähnlich wie beim Kursgraphen kann der gleitende Durchschnitt auch auf Indikatoren angewandt werden. Wenn der gewählte Indikator (häufig ein Oscillator) über sein gleitendes Durchschnittsmaß steigt, wird der Aufwärtstrend andauern. Wenn der Indikator unter das MA fällt, wird der Abwärtstrend fortgesetzt.

Formel zur Berechnung des Moving Average-Indikators:

Simple Moving Average oder einfaches gleitendes Durchschnittsmaß wird berechnet als einfacher Durchschnitt der Schlusskurse (oder Eröffnungskurse usw.) über einen bestimmten Zeitraum.

SMA = SUM(CLOSE, N)/N,

wo:

• SUM – Summe;
• CLOSE(i) – Schlusskurs des aktuellen Zeitraums;
• N – Anzahl der Berechnungsperioden.

Exponential Moving Average oder exponentielles gleitendes Durchschnittsmaß wird berechnet, indem ein Anteil des aktuellen Schlusskurses zum vorherigen MA-Wert addiert wird. Bei EMA haben die neuesten Schlusskurse größeren Gewichtungsfaktor.

EMA = (CLOSE(i)*P)+(EMA(i-1)*(100-P)),

wo:

• CLOSE(i) – Schlusskurs des aktuellen Zeitraums;
• EMA(i-1) – Wert des MA des vorherigen Zeitraums;
• P – Anteil des Kurswerts.

Smoothed Moving Average oder glättendes gleitendes Durchschnittsmaß wird in zwei Schritten berechnet:

Der erste Wert des Indikators wird analog zum einfachen Moving Average berechnet:

SUM1 = SUM(CLOSE, N),

SMMA1 = SUM1/N.

Anschließend werden die Werte nach folgender Formel berechnet:

SMMA(i) = (SUM1-SMMA(1)+CLOSE(i))/N,

wo:

• SUM – Summe;
• SUM(1) – Summe der Schlusskurse (ab dem vorherigen Bar);
• SMMA (i – 1) – SMA des vorherigen Bars;
• SMMA (i) – SMA des aktuellen Bars außer dem ersten;
• CLOSE (i) – aktueller Schlusskurs;
• N – Glättungsperiode.

Linear Weighted Moving Average oder lineares gewichtetes gleitendes Durchschnittsmaß wird wie folgt berechnet: den neuesten Daten wird ein höherer Gewichtungsfaktor gegeben, den früheren ein niedrigerer. LWMA wird berechnet, indem jeder Schlusskurs mit einem bestimmten Gewichtungsfaktor multipliziert wird.

LWMA = SUM(Close(i)*i, N)/SUM(i, N),

wo:

• SUM – Summe;
• CLOSE(i) – aktueller Schlusskurs;
• SUM (i, N) – Summe der Gewichtungsfaktoren;
• N – Glättungsperiode.